Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми очень возможных уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стоп-лосса и таргет-профита.
Уровни Камарилла стали довольно популярными — исследуем стратегию на их основе.
 

( Читать дальше )

Смотрю много вопросов по Wealth-Lab на смартлабе.
Вот видеоуроки в помощь (сам только скачал, еще не смотрел, планирую осваивать)
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3757499


Описание:
1. Знакомство с системой. Внешний вид, основные пункты меню. Расположение вкладок, кнопок, модулей. Пример использования линий и индикаторов.
2. Импорт данных в WLD с учётом российской специфики. Экспорт данных из QUIK в WLD в реальном времени.
3. Базовые конструкции языка Wealth Script.
4. Создание и использование пользовательских индикаторов. Экспорт / импорт индикаторов.
5. Создание торговых стратегий, тестирование стратегий на исторических данных, анализ результатов тестирования.
6. Продвинутая работа со стратегиями в WLD. Визуализация линий капитала (Equity) и процентных просадок (Drawdown).
7. Оптимизация торговых стратегий. Проверка результатов оптимизации. Переоптимизация.

Повторю проблему:



Появилась следующая идея:
1. Торгуем производную, т.е. РИ.
2. В качестве источника некоторых сигналов, а в моем случае стопов, берем базу, т.е. РТС.
3. Вычисляем соответственно коэффициент корреляции и т.п.

Идея в том, чтобы проверить систему, предполагая, что база более инерционна, чем производная, и, соответственно привязать сработку стопа на РИ к цене РТС… Возможно это избавит систему от означенной выше проблемы.

Теперь вопрос:
Возможна ли в WLD данная реализация? То есть использование для торговли одного набора данных, а для некоторого анализа — другого?

Просьба ответить тех, кто это делал — «Да» или «Нет». Если да, то буду сам копать, помощи просить не смею))), (хотя и не против был бы). Если нет, то времени терять не буду, а просто буду искать другие пути.

Очень простой — это вот это (http://smart-lab.ru/blog/33682.php)

Вход прям щас по 145 035 на два счёта в две стороны. Стоп 4600 пп. Это 149 635 и 140 435.
Цель в два стопа (9200 пп) что даст профит в 1 стоп. Это значит, цель номер один — 154 235 или цель номер два — 136000. Перенос в безубыток по прохождении ценой расстояния в 1 стоп.Сколько времени займёт — не знаю. Будем поглядеть.

ЗЫ: можно, кстати, подумать, как эту стратегию улучшить. Управление капиталом, обратные связи и прочая. Но это будет уже не очень простой грааль ))

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

Превод с сайта: http://todaytrading.com/20GoldenRules.php
 
1. Не обращайте внимание на новости, смотрите на график. Вы не достаточно умны, чтобы знать, как новость повлияет на цену. График уже знает новости, какие новости  прийдут.

2. Покупайте при первом  откате от нового максимума. Продаем первый откат от нового минимума. Всегда найдется толпа, которая пропустила первое движение.

3. Покупайте от поддержки, и продавайте от сопротивления. Каждый видит то же самое, и все они только и ждут, чтобы прыгнуть в бассейн.

4. Короткие ралли не продаем. Когда рынки падают, шорты, наконец, могут получить прибыль и приготовиться к покрытию.

5. Не покупайте и не продавайте  к основной скользящей средней. См. # 3.

6. Не входите — если не знаете, как выйти. Рынок может развернуться через минуту после входа. Если не выдишь выхода — ты в большой беде.

7. Гэпы истощения заполняются (закрываются). Пробойные и продолжающие гэпы — нет (не заполняются) Мудрость старых трейдеров, является ложью. Торгуйте в направлении поддерживаемого гэпом — всегда.
(от ред.RIH2 — .Если гэп закрылся, значит это истощение (т. е. окончание тренда). Если гэп не закрылся, то это пробой и зарождение тренда, либо продолжение тренда

( Читать дальше )

По мотивам вчерашнего отличного поста про пробои хочу изложить все просто и понятно на картинках. Возможно кому то будет полезно.

Итак, что такое «торговля на пробой»? Как известно рынок движется волнообразно. Как это выглядит:
























Основные варианты входа:




















:








































часть картинок взята из этого треда. Там много кстати выложено материалов по этой теме.


Критикуйте, дополняйте.

Удачи в торговле.

Решил провести небольшое исследование.

У многих есть в системе правило:
Вход в лонг, если цена выше цены открытия.
В шорт — наоборот.

 Почему бы не проверить эту гипотезу ?
 
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм 15 минут.
Вход — 11.00 .
Выход — конец дня

( Читать дальше )