Исследование - вход в рынок, относительно открытия

Решил провести небольшое исследование.

У многих есть в системе правило:
Вход в лонг, если цена выше цены открытия.
В шорт — наоборот.

 Почему бы не проверить эту гипотезу ?
 
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм 15 минут.
Вход — 11.00 .
Выход — конец дня .


Итак эквити по этим правилам.


Изменим условия входа на противоположные:


Мы видим, что лучше торговать в направлении открытия дня.


Попробуем ввести следубщие правила:
— количество сделок в день одна
— стоп-лосс в 1500 пунктов


Получим эквити:


Попробуем уменьшить стоп-лосс до 500 пунктов, т.е. сократим в три раза:


Т.е. более короткий стоп — дает нам большую прибыль.


Увеличим количество сделок в день до трех (т.е следующая сделка начинается сразу после того как мы словили лося).

Эквити при этом выглядит так :



Следовательно из всего анализа я бы выделил два момента:
— нужно торговатьв направлении дня (если нет заметного изменения иенденции)
— нужно ограничивать количество сделок внутри дня



Причем, если протестировать правила для начального депозита в 100 т.р. и входить 30% от депо. Будем иметь:


Видно что шорты особого эффекта при этом не дают.
Оставив только лонги имеем:





В дальнейшем попробую формализовать идеи для лучшего лонга и профитного входа в шорт.

Если есть идеи, поделитесь :)