Всем привет!

Нашел чудеснейшие данные — информацию по полной доходности компаний (т.е. изменение курсовой стоимости + полученные дивиденды). Причем посчитаны правильно, по полной внутренней доходности, а не как некоторые «эксперты» минусуют полученные дивы из цены покупки и показывают сотни процентов годовых.

Внимание  — а таблицах указана средняя доходность в % годовых без учета налога на дивиденды (поэтому компании с высокими дивидендами оказываются несколько выше в списке, чем надо). Также естественно не учтены комиссии брокера и биржи, т.к. это дело сугубо индивидуальное. Все банки тоже не присутствуют в таблице, т.к. она составлялась для определения рентабельности, что к банкам не совсем применимо.

( Читать дальше )

Руки чешутся купить горсть свежих 100-рублевых Победоносцев!



Красивые, увесистые и солидные! Не то, что эти фантики.

Захотел посмотреть длинную историю цены золота в рублях, но не нашел. Не беда. Скачал месячный тф с 2000 года и составил график в экселе. Получилось вот что:


( Читать дальше )

Под занавес — вдогонку с этому посту и этому — посмотрим на индекс Мосбиржи с точки зрения рублевой денежной массы (агрегат М2).

Индекс IMOEX/M за 24 года выглядит так:



Этот индекс показывает реальный уровень рублевых цен акций российских эмитентов относительно количества рублей внутри РФ. Мы видим, что мамбе есть куда расти. Для этого, нужно убрать факторы, мешающие росту (т.е. спросу на рос.бумаги). Какие это факторы — вы сами знаете.

А теперь посмотрим на скорости роста IMOEX и количества рублей за 24 года:


( Читать дальше )

Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?



( Читать дальше )

В индексе Мосбиржи сейчас 40 компаний, и их совокупная капитализация превысила 50 трлн ₽.
Я решил проанализировать, а в каких компаниях в акционерном капитале сидит государство — через многочисленные госструктуры и подконтрольные АО.

▪️ В 16 из 40 компаний наблюдается явное госучастие (наверняка, небольшие и/или неявные доли есть и в каких-то других);
▪️ Доля, приходящаяся на РФ оценивается в 15,6 трлн ₽ или чуть больше 30% от капитализации индекса Мосбиржи.

Я не берусь рассуждать, хорошо это или плохо и стоит ли принимать это за один из критериев при составлении портфеля. Здесь, как и везде, есть и положительные стороны, и отрицательные. Обращу лишь внимание на то, что данный показатель прямо влияет на Free-Float Factor, рассчитываемый биржей при составлении индекса для каждой отдельной компании. Так что косвенно, через Free-Float Factor, я учитываю это в развесовке своей российской части портфеля.

( Читать дальше )

Друзья,
хочу поделиться интересными данными по нефти.

1. Разведанные запасы нефти в США составляют 35 млрд баррелей по данным EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США). По оценкам компании BP — 55 млрд баррелей.
Запасы нефти в мире по странам список 2021. Доказанные запасы. Карта — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)

2. Скорость добычи нефти в США составляет 15 млн баррелей в день или 18,7% мировой добычи
Добыча нефти по странам мира 2021 список, карта. Объемы нефтедобычи в день — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)

3. Считаем:
— в худшем сценарии 35 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году =  6,4 года
— оптимистичный сценарий 55 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году = 10 лет

Итог:
— разведанных запасов нефти в США хватит еще на 6-10 лет

( Читать дальше )

На днях Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития РФ. Это федеральные проекты, которые будут внедряться до 2030 года и охватят различные стороны жизни граждан: от экологии до беспилотников.

Планируется потратить на их реализацию около 4,6 трлн рублей из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать частные инвестиции.

Вник во все инициативы и заодно подготовил краткое описание всех проектов. Можно составить представление, куда будет двигаться страна. 

Вот ссылка на распоряжение Правительства. 

Вот ссылка на подробное описание всех инициатив.  

 

 Технологический рывок 

Беспилотные логистические коридоры

( Читать дальше )

С проникновением аналитики во многие сферы нашей жизни она не могла обойти стороной финансы. В этой статье рассмотрим ее применение для анализа ETF с целью их анализа, в том числе и с применением визуализиции.

1. О данных

Для анализа будем использовать данные ETF c базовой валютой USD: FXCN, FXRL, FXIT, FXUS и FXRU. Временной ряд рассмотрим за три года с 2018 по 2020 года. Само исследование проведем в Google Colaboratory.

Как обычно в начале импортируем все необходимые библиотеки для дальнейшей работы.

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Сначала необходимо получить данные. Есть несколько способов. Мы воспользовались — взяли их с Finam в формате csv. Дальше написал функцию для обработки полученных данных и при помощи concat свел их в один датафрейм.

def changeDF(df):
  df['date'] = pd.to_datetime(df['<DATE>'].astype(str), dayfirst=True)
  name =[x for x in globals() if globals()[x] is df][0]
  df = df.drop(['<DATE>','<TIME>', '<OPEN>', '<HIGH>', '<LOW>'], axis=1)
  df = df.set_index(['date'])
  df.columns = [name+'_cl', name + '_vol']
  return df

fxgd_change = changeDF(fxgd)
fxrl_change = changeDF(fxrl)
fxit_change = changeDF(fxit)
fxus_change = changeDF(fxus)
fxru_change = changeDF(fxru)
fxcn_change = changeDF(fxcn)

etf = pd.concat([fxgd_change, fxrl_change, fxit_change, fxus_change, fxru_change, fxcn_change], axis=1)

etf.head()

В результате получили:

( Читать дальше )

… я пишу на Смарт-Лабе «Страшную тайну», которая лежит на поверхности.

Основные получатели прибыли с биржи.

1. Компания размещает акции на бирже — привлекает миллиард.
2. Компания делает по хорошей цене дополнительное размещение под шикарный план покупки активов, которые дают прибыль.
Инвесторы покупают, у компании второй миллиард.
3. Компания показывает как круто умеет зарабатывать бабло и платить дивы, размещается — третий миллиард.

Далее.
Компания начинает спустя рукава вести бизнес.
Предпринимает скрытые действия на понижения акций.
Начинает «дурить» с держателями облигаций.

И стоимость компании снижается за 3-5 лет в 20 раз.
Компания за 150 млн выкупает обратно акции с рынка.
Прибыль составляет 2,850 ярда.
Далее, акции начинают расти, даже если бизнес компании стал работать чуть лучше.

Достигается 1 ярд капитализации, акции раздаются.
Потом ждут кризиса и помогают сами себе упасть ниже..

Снова выкупают.

Компания на работе с собственными акциями зарабатывает 4 ярда… за 5 лет.

( Читать дальше )

Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. Николай Кукушкин

( Читать дальше )