Избранное трейдера sam

по

Обман МММ-2011

    • 13 января 2011, 16:59
    • |
    • Redo
  • Еще
Т.к. всяческие мошеничества и откатные схемы — это мое хобби я не мог пройти мимо блога Мавроди sergeymavrodi.blogspot.com/ и его нового проекта МММ-2011.
Почитав и сделал небольшую схему того что увидел. Хоть Сергей Пантелеевич и попросил помощи Путина и чтоб "… впредь фильтровали базар и следили за метлой" я тем не менее процитирую самого Мавроди и скажу, что мы живем в демократическом государстве и я имею право на личное мнение.
Итак:

А теперь коментирую.
Где наебка? А наебка в том, что все участники (и рядовые и контролеры) чтобы оставаться в системе будут отдавать бабло на выплату процентов тем, кто из пирамиды будет выходить, их счет в WMZ будет уменьшаться, а МММ-баксах увеличиваться, при этом лоханутся те кто выйти не успеет.
Т.к. регулировать курс будет Сам Сережа, то можно предположить, что курс WMZ/MMM будет расти по мерепоступления бабла и падать при недостаточном поступлении, т.к. всем известно, что хорошая валюта — слабая валюта. Т.о. если никто не будет вкладывать деньги в пирамиду, курс МММ подвергнется инфляции по отношению к WMZ. Если при этом в нее не будут вкоадываться сколько в таком случае просуществует пирамида? Это уже не важно.
В чем прикол для Мавроди? А в том, что он тут вообще будет НИ ПРИ ЧЕМ. Он с этой пирамидой завязан только косвенно, т.к. будет давать рекомендованный курс WMZ/MMM, ничем управлять не будет, все будут делать честолюбивые идиоты-контролеры (Управляющий — самый главный идиот).

Я могу только догадываться как он продумает момент выкачки бабла. Например СаМ через подставных лиц или мертвых душ наоткрывает кучу рядовых счетов, либо же, т.к. в системе люди будут знать только своего контролера и своих подопечных, то Мавроди может выдать себя за кого угодно, к примеру за сотника, будет вещать своему тысячнику что все заебись, но денег отдавать не будет, аргументируя, что в его сотне все соскакивают. При этом данная сотня постоянно будет выкачивать бабло из пирамиды, при чем именно в самые нужные моменты по наиболее выгодному курсу. Но это только предположение конечно.
В общем вариантов много можно придумать, но общий смысл такой: подставные сливные счета, знание момента обмена по наилучшему курсу.



статистика по гэпам на фьючерсе ртс

[info]ubertrader:
Интересное наблюдение
Решил посмотреть как драйвят RI внутри торговой сессии, убрал все гэпы между сессиями и склеил разрывы.

Наблюдение состоит в том, что после 2008 года основная сессия (с 10-35 по 18-45) вносит крайне малое значение в трендовость Price Action, а основная движуха происходит вечером.

RI основная сессия (10-35 по 18-45), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка).



После 2008 тупой боковик, тренда 2009 как-будто и не было.

RI вечерка (18-45 по 23-50), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка)



Зато в вечерку рынок сделал 100 000 пунктов роста по RI. Только мне одному кажется, что российские акции никак не влияют на рынок? Все смотрят за нефтью и SP?

p.s. Говорят введение вечерки решило для рынка проблему гэпов, — пиздеж и провокация. Убираем первую минутную свечку и проблема гэпов возвращается, это к вопросу о нормальном премаркете для ФОРТСа.

Кумулятивный размер гэпов по RI с 2006 года (c 10-31 по 23-50), фиолетовой вертикальной чертой отмечено время введения вечерней сессии в 2008 году.




UPD: Решил посчитать соотношение объема вечерке к общему, в среднем это 15%. Получается 15% объема двигают рынок?)))


 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн