На ночь глядя хочу поделиться ценными ссылками для продвинутых роботрейдеров, вдруг кто еще не видел.

Грамотная оптимизация ТС
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=18-optimization

Датамайнинг
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining&page=2#comments

Парный трейдинг раз
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Парный трейдинг два
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion

Правдюк с механизатором мощные парни, чего говорить.
Всем удачи.

P.S.
Выкладывать сюда не осмелилися. Материала много очень.
 

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )

сел за тслаб и написал самого ботского бота... 
идея бота и физический смысл: пересечение цены и средней цены за неделю (или месяц)…  
т.е close>SMA(неделя) бай
close<SMA(неделя) селл
торгует фьючи, т.к. торговля ведется по клосам, то мтс обладает гэпоустойчивостью и реальная доходность совпадет с расчетной...
тестил на разных таймфреймах от 15мин до 1часа
на фьюче ртс, сбера, газпрома, баксрубля… от 1.06.2008(тогда ввели вечорку) по настоящий день, фьюч ртс ради интереса протестил от 2006г… в ГМК и Луке протестил от 2001г… может торговать и акции, т.к. доход на сделку весьма велик...
торгует все подряд, устойчив, т.к. нет оптимизации и есть физический смысл...
доходность 1-2% в месяц без рефинансирования, дродаун мелкий от -4 до-30%… в некоторых бумагах есть склонность к боковикам... 
вообщем в очередной раз убедился, что самые простые методы торговли дают стабильно хороший результат… только народ жадность губит… стоит ли ручки марать из-за 2% в месяц... 


( Читать дальше )

Как минимум, формируется что-то похожее на то, что уже было — история повторяется, ошибки не исправляются?
 

В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Краткий обзор системы SAT 3.0
В продолжение поста: smart-lab.ru/blog/22651.php

Позвольте Вам представить нашу разработку — Торговую платформу SAT 3.0. На данный момент проект является коммерческим.
Я уже выссказывал в предыдущем посте идею сделать проект открытым (OpenSource). Над этой мыслью мы пока думаем. Поэтому на данный момент предлагаю Вам ознакомится с возможностями системы.

Система написана на Delphi.

Краткий обзор возможностей системы:
1) SAT 3.0 — это НЕ библиотека для разработки роботов. Это среда для
разработки, тестирования и последующей эксплуатации роботов.

2) подходит так же для ручной торговли в стакане и на графике.

3) поддерживает на данный момент шлюзы SmartCOM, Quik, Plaza2. Т.к.
система построена по принципу плагинов, то в теории SAT может работать с любыми существующими в природе шлюзами брокеров, которые имеют API. Важный момент: без необходимости изменения кода робота. Один и тот же робот может работать через любой шлюз.

4) позволяет писать роботов в двух форматах: в виде исходных кодов
для интерпретатора Pascal Script и в виде DLL-плагинов. Второй вид позволяет скрыть исходник робота и повысить его производительность.

5) позволяет тестировать роботов:
      а) на тиках;
      б) несколько стратегий одновременно;
      в) на нескольких субсчетах одновременно;
      г) на нескольких инструментах одноврменно;
      д) включая тестирование опционов (расчёт по модели Блэка-Шоулза).
      е) каждый робот может одновременно обращаться к нескольким тайм-фреймам.

6) есть мини-IDE с подсветкой и проверкой синтаксиса.

7) позволяет закачивать для тестирования данные с Финама, РТС.

8) поддерживает маркет-профайл (внутри свечные объёмы), в т.ч. есть доступ из роботов.
 
Возможно есть и другие фишки. Я всех не помню. :)

Какие есть вопросы, мысли?