В 2008 году произошла история, которая была во всех  новостях — трейдер банка Société Générale Жером  Кервьель в результате своей торговли принес банку  убыток в 5 мдрд евро. 

В 2016 году французами был снят фильм L'outsider (Аутсайдер) по мотивам этой истории. К сожалению, фильм так и не перевели ни на русский, ни на английский. По просьбе читателей сайта http://tradelikeapro.ru, сайтом был организован перевод этого  фильма и теперь вы можете посмотреть эту захватывающую историю о безусловно талантливом  трейдере (за свою карьеру  он принес банку несколько миллиардов прибыли), которого погубила чрезмерная уверенность в себе. 

Отдельный привет трейдеру и хорошему человеку, идейному вдохновителю, который организовал и оплатил перевод для нас, а именно Pavlusу777(7).

Ах да… забыл ссылочку дать — https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5408330
Все удачного просмотра.
P.S. Кино еще не смотрел, не смогу ответить на вопросы о фильме!

Перевод основных моментов статьи «Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple» Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой. 

Введение

Импульс это традиционная стратегия для торговли валютами. Растущие ранее активы с большей вероятностью продолжат свой рост, ранее падающие продолжат падение. Для исполнения такой стратегии нужно покупать дорожающие валюты и продавать дешевеющие. Мы используем алгоритм, представленный в Baz, J., Granger, N., Harvey, C.R., Le Roux, N., Rattray, S., 2015. Dissecting investment strategies in the cross section and time series., для генерации импульсных сигналов, основанных на пересечениях трех экспоненциальных скользящих средних с различными временными горизонтами. Эти три скользящие средние определяют короткий, средний и долгосрочный тренд. В упомянутой статье было показано, что этот подход работает хорошо для различных классов активов. Мы возьмем только валютный рынок и детально покажем, как алгоритм работает применительно к нормально распределенным приращениям. Затем мы используем алгоритм для бэктеста на реальных данных и продемонстрируем, на каких периодах стратегия работает, а на каких — нет.