Наше управление в первом квартале этого года напомнило мне «американские горки», причем не только в переносном, но и в прямом смысле: и доходность и просадка были получены в первую очередь на фьючерсе на курс рубль-доллар:
 
 

Из приведенной таблицы помесячных доходностей мы видим, что в январе нами была получена максимальная месячная прибыль за всю историю реального управления, а в феврале – максимальный убыток. И хотя максимальная просадка не превзошла просадку прошлого года, но все равно составила значительную величину: -17,49%. При этом, как видно из приведенной выше таблицы, мы обновили максимальный дневной убыток. Именно этим и объясняется большой убыток февраля: 12 февраля наш убыток составил -10,39%. Что это был за день? Это был день заключения Минских соглашений с резкими и сильными движениями фьючерса на курс рубль-доллар, которые можно хорошо увидеть на графике цен закрытия пятиминуток с 19:00 11 февраля до 18:45 12 февраля:

( Читать дальше )

 

Всем привет! Выкладываю бесплатно робота. Плюсаните, кому не влом :D

 

   Создание портфеля из роботов продолжается и в этом процессе неизбежно создаются роботы, которые в портфель не попадут, но время и силы будут на них потрачены. Один из таких роботов  робот - ImTrader v12 разработанный для валюты (на золоте тоже как оказалось работает). Робот нацелен на короткие входы и вынос стопов. В портфель робот не попал потому, что он показывает положительную динамику только с 2012года — по сегодня. Использовать его на серьезные деньги я не рекомендую, так как устойчивость данного алгоритма вызывает сомнения. Лично к нам в портфель попадают роботы которые проходят 5 и более лет форвард тестов, т.е. робот на истории «в слепую» должен не просто выжить, а заработать 5 лет к ряду — только тогда алгоримт «живуч» и есть шансы что он таким останется и в реальной торговле. Что касается 

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Ну вот и не успел моргнуть — неделя пролетела :) В масштабах моей жизни — ничто, в масштабах робота — целая эпоха!)) Благодарен ему что эпоху закончил на мажорной ноте! Я считаю что довольно не плохо вышло, планирую к концу 5 лет выйти на доходность (в результате усреднения) в район 50% годовых, это в самом лучшем случае, при просадке около 8-10%

 

Отступление от себя.
Сегодня не было особо возможности следить за роботой робота, было время почитать смартлаб))

заметил такую тенденцию… человек приходит на рынок, заносит денег броку, и хочет сразу в князи… Да, некоторым везет, некоторым везет достаточное количество времени чтоб почувствовать себя царем зверей :) и выйти на лидирующие позиции в пищевой цепочке. Но… Вы обречены. Не спорьте, вы обречены… знаете почему я так уверен? — я пришел также)))

( Читать дальше )

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )

воспользуюсь замечательным ответом на очередной гневный Сашин пост

«Угадывают лохи. Трутрейдеры лениво мотыжат рынок системной тяпкой. Если, Александр, дорогой, ты не обнаружил в себе способность к биржевому труду каждодневному или просто нет времени на этот труд, то это твой частный случай. Который никак не может формировать какие-то там аксиомы или теоремы.»

для тех, кто пытается найти свой путь на рынке, и кого Саша пытается завербовать в свою секту. категорически рекомендую прочесть материалы по ссылке
 
algoritmus.ru/sistemnyiy-treyding-zloy-plohoy-horo/
 

Ссылка на обновляемый список на сайте  

Список российских облигаций  

В очередной раз убеждаюсь, что смартик совсем уж далек от рынка.
Никто не перепостил мегановость-теперь лицензированным управляющим может стать любой с 5 млн рублей в кармане.





 Итак, репост с сайта НАУФОР
Банк России согласовал разработанные НАУФОР Стандарты профессиональной деятельности

ЦБ РФ согласовал разработанные НАУФОР Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые предусмотрены указанием регулятора «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний». НАУФОР стала первой СРО, утвердившей и согласовавшей такие стандарты.

Документ включает в себя 7 стандартов:

• исполнение поручений клиентов на лучших условиях,
• информирование клиента о рисках,
• оценка инвестиционного профиля клиента,
• классификация способов управления ценными бумагами,
• предотвращение конфликта интересов,
• отчетность перед клиентом,
• управление рисками профессиональной деятельности на финансовом рынке.

( Читать дальше )

Всем привет. В последнее время мне довелось стать участником нескольких дискуссий, в корне которых лежали финансовые понятия “маржи” и “плеча”, и я обнаружила, что произнося эти слова, люди зачастую имеют ввиду совершенно разные вещи. Бегло просмотрев материалы по теме в рунете, стало понятно, что существует глобальная путаница в понимании того, что такое маржа на фондовом рынке, и что из себя представляет фьючерсная маржа. Попробуем разложить эти базовые понятия “по полочкам” — возможно, это поможет нам с вами понять, как кардинально отличаются торговля акциями и другими фондовыми инструментами от торговли фьючерсами.  

Так в чем же разница?

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Мы уже не раз рассматривали порядок сальдирования убытков по операциям с ценными бумагами. Сегодня я хочу обратить внимание на следующее: существует ли особенность в уплате налога и учету убытков, если брокер – иностранная компания?

Иностранный брокер не является налоговым агентом по НДФЛ, и удерживать данный налог с суммы полученного дохода он не будет. Что это значит? Это говорит о том, что инвестор не будет возвращать налог (как это он может сделать в случае с российским брокером).

Декларировать доходы от операций с ценными бумагами обязан сам инвестор. Отчитываться следует путем подачи в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ. Обязанность по сдаче декларации 3-НДФЛ возникает в том случае, если по итогам года получена прибыль.

Документ следует подать в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Какие документы надо приложить к налоговой декларации?

В налоговую инспекцию для подтверждения полученного дохода надо представить справку от брокера (это может быть не только справка, но и выписка по счету или иной документ). В справке отражается информация о полученном доходе, валюте, дате получения дохода. Обязательно надо, чтобы была дата. Вот, например, брокер дал такой документ – финансовый отчет, в котором все (казалось бы) есть. Можно увидеть и инструмент, и размер прибыли и валюту, а вот дату продажи акций (когда инвестор получает доход) мы не видим. Необходимо получить от брокера более «расшифрованный» документ.

( Читать дальше )

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )