В итоге, после всех этих танцев с бубнами результаты оказались следующие:

1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита – имеет право на жизнь, необходимо подбирать индивидуально % под каждую систему, но это не оптимальный вариант для получения прибыли.
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса – дает быстрый рост депозита, но в случае длительной череды неудачных сделок обнуляет счет быстрей чем зарабатывает.
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом» — сам Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Лично мне не понравилось, что расчет ведется исходя из максимального убытка на тестовых данных. Соответственно, если же в дальнейшем убыток в сделке будет гораздо больше, чем на истории, то депозит будет под большим риском.

( Читать дальше )

Опционика как наука, изучающая природу и суть опционов на основе математического аппарата,  это бескрайняя вселенная для теоретиков.

Но без практики «суха теория, мой друг, а  древо жизни пышно зеленеет...»

Еще в 17 веке в Европе заключались опционные сделки на покупку товаров, но как фондовый инструмент они появились лишь в 19 веке на Английской бирже (1820 год).
В 1860 году первые опционы появились на Чикагской бирже.
К концу двадцатого века опционный рынок стал приближенно похож на современный.

В 21-м веке сложилась достаточно развитая  система биржевого  опционного трейдинга на основе стандартных стратегий, которые перечислены во многих книгах и справочниках.

Но для достижения конкурентного преимущества ( назовем это граалем) на рынке этого недостаточно.
По-моему, важно  или нестандартно применять уже известные стратегии, или конструировать  свои собственные стратегии.

Например, если под граалем понимать арбитраж в широком смысле, то опционы как составные элементы оптимально подходят для такого трейдинга.

( Читать дальше )

В продолжение  темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php

Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и  обладает невероятно мощными  технологическими штучками для  алги!

Для  начинающих есть плаза2 ФОРТС  через тырнет,  или более модные  штучки на все  рынки  через VPN.

Ну а дальше, как  обычно,  колокация! И тут биржа молодец! На любой  вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания  до 500 Вт включительно,  всего ничего 24 к  рублей  в месяц.
2 Когда мы  наш чудесный юнит разместили, нам  нужно кабель купить для доступа  к  бирже,  обычная  оптика  10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и  отправлять наши транзакции,  всего за 60 к  в  месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с  нашим юнитом, управлять им, смотреть и  тд тп,  необходимо на  юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.

( Читать дальше )

Приветствую.

В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической. 

1. На текущий момент Twime является одним из самых быстрых, современных коннекторов к бирже, но есть некоторые нюансы. Московская биржа это не только срочный рынок, но также и фондовый и валютный рынок. 





И вот тут выходят нюансы :) 

Срочный рынок стоит в месяц 4 000 р./месяц, а если вы захотите торговать на фондовом или валютном, то вам придется уже платить 30 000 р. в месяц.  Также отдельно стоит сказать, что Twime — это только работа с ордерами. То есть никакие маркет данные отсюда вы также не сможете получать, а это означает, что вам также понадобиться еще и Fast подключение для маркет данных (об этом чуть позже).

Я думаю, что большинство читающих здесь людей не профессиональные HFT трейдеры, а скажем так «любители», которые хотят поиграться в арбитраж к примеру и платить по 30к в месяц довольного много, поэтому такими подключениями в основном пользуются серьезные «компании/конторы», которые занимаются арбитражем на российском рынке. 

( Читать дальше )

Начну, пожалуй, долгий разговор за фундаментальный анализ. Это будет несколько постов.

Отношение к фундаментальному анализу у меня в течение 15 лет менялось несколько раз.

В 2007 году я пришёл на российский рынок с наивной верой в то, что ФА здесь работает. Считал мультипликаторы и всё такое.

В 2008 году акции обвалились до таких бессмысленных значений, что я был разочарован в ФА абсолютно. Я увидел, что когда разгорается глобальный финансовый кризис, всё падает одинаково неистово, т.к. участникам рынка срочно нужна ликвидность. Стало понятно: решает что-то другое и это — глобальные макроэкономические процессы.

Я понял, что надо ковыряться не в отдельных финансовых отчетах, но анализировать общее состояние экономики: ВВП, инфляцию, безработицу, деловую активность, фискальную и монетарную политику. Также нужно понимать, устойчива ли финансовая система. Когда это так, когда экономика растёт (или выходит из рецессии) и ЦБ проводят мягкую политику — тогда и растут акции. Можно называть это Global macro.

( Читать дальше )

План

1. Введение
2. Способы создания торговых роботов
3. Обзор платформ
4. Вывод

Введение

     
      Приветствую друзья! Перед начинающим алготрейдером всегда стоит вопрос: какую же из имеющихся платформу использовать для алгоритмической торговли?  В данной статье хочу рассказать о нашем опыте использования софта для алготрейдинга, обозначить плюсы и минусы. Данный обзор основан исключительно на собственном опыте и охватывает самые популярные решения.

Все они соответствуют минимальному набору требований:

• Возможность вести разработку на языке программирования C#
• Тестирование на исторических данных
• Реал тайм торговля 

Способы создания торговых роботов

     
      Для начала расскажу о способах создания торговых роботов, для себя мы выделяем 3 метода:

1. Составление алгоритма в визуальном редакторе, так называемые «кубики»
2. Создание алгоритма на встроенном скриптовом языке
3. Написание логики на языке программирования

( Читать дальше )

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Стратегии «Параболики» 

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.

Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.

То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.

Индикаторы.

Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».

Пример.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:

( Читать дальше )