Каждый раз, когда я смотрю на все дискуссии на тему можно ли научить торговать, как организовать очередную академию трейдинга и т.д. мне становится немного грустно на самом деле. Не буду мазать всех под одну гребенку, но большинство преподавателей на мой взгляд просто своих учеников обманывают, либо обманывают себя. Попробую обьяснить, почему я так думаю. Все, что будет ниже, само собой имхо, можете не соглашаться.
   Откройте любые комментарии подобного рода — и вы увидите, что многие вменяемые вроде люди, которые (якобы) торгуют, сами судя по всему не совсем понимают, чем они собственно занимаются. В каждой такой дискуссии полный набор неверных штампов. Трейдинг сравнивают с боксом, игрой на гитаре, бегом и т.д. Люди в большинстве своем относятся к трейдингу как к некоторому ремеслу/спорту, которое переходит от мастера к ученику. Хотя трейдинг это не смотря на то, что аморфная достаточно вещь, она очевидно находится на мой взгляд где-то на стыке науки  и азартных(интеллектуальных — бридж, покер, преферанс и т.д) игр.

( Читать дальше )

Я бы пока не стал сильно радоваться и ждать продолжения роста на российском рынке акций. Локомотивом роста фондового рынка, стали акции Газпрома, которые стали пользоваться активным спросом на фоне сообщения о том, что Газпром и Китайская компания CNPC, подписали соглашение о поставке газа во время саммита G20. Данная новость, имеет не только прямой позитивный эффект для акций Газпрома в виде нового соглашения. Данная новость, снижает вероятность тех слухов, которые ходили весной и были одной из причин падения акций Газпрома. По поводу  того, что Газпром в итоге может потерять монополию, то что компания будет  раздроблена и прочих. Соглашение с Китаем, подтверждает перспективы целостности компании в будущем и соответственно снижает риски, которые были связаны с этим.  Поэтому, рост компании в текущий момент справедлив и обоснован.
 
Более того, технически котировки акций Газпрома, смогли пробить сопротивление понижательного тренда, в котором находились с 2011 года и пройти выше (Рисунок ниже). Данный пробой, наряду с вышеупомянутыми новостями обнадеживает, поскольку, далее на недельном графике в горизонте год /полтора, не исключен дальнейший рост акций, вплоть до 260 рублей, то есть почти удвоение.  Но в краткосрочной перспективе, пока все не так определённо.


( Читать дальше )

Советую хорошую книгу «Ваши деньги и ваш мозг» («Your Money and Your Brain») Джейсона Цвейга, правда на английском тут — скачать

Кто читал его «Комментарии к „Разумному инвестору“ — знает, что это за автор...


Почему вы не чувствуете себя богатым/ Why You Don't Feel Rich

Are people happier as their income grows? A Princeton study last fall showed extra income didn't affect most people's happiness above about $75,000 a year. Surveys show many Americans wouldn't consider themselves „rich“ until they had a net worth of $5 million-$10 million.

Становятся ли люди (американцы) счастливее с ростом своих доходов? Осенью 2010г. исследование Принстонского университета показало, что начиная с годового дохода примерно 75тыс.долл. дальнейший его рост не делает большинство людей счастливее. Опросы показывают, что американцы обычно не чувствуют себя „богатыми“, пока не накопят 5-10млн.долл. (в разных активах)

( Читать дальше )

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга. 

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

Всем добрый день! ;)


Рассмотрим по порядку (основные принципы):

• Два компьютера. (Стационарный и Ноутбук);
• Два/четыре монитора. Чем больше диагональ, тем удобнее;
• Бесперебойный доступ в интернет. Необходимо иметь резервную связь. Альтернативный провайдер, и/или USB модем (на крайний случай);
• Иметь возможность перейти на альтернативные источники электроэнергии. ИБП и/или ноутбук;
• Удобный стол. Должен быть расположен првильно относительно освещения (окон);
• Удобное компьютерное кресло;
• Правильное освещение;
• Желательно трое часов (время местное, европа, запад).

Теперь рассмотрим техническое оснощение:

( Читать дальше )

сел за тслаб и написал самого ботского бота... 
идея бота и физический смысл: пересечение цены и средней цены за неделю (или месяц)…  
т.е close>SMA(неделя) бай
close<SMA(неделя) селл
торгует фьючи, т.к. торговля ведется по клосам, то мтс обладает гэпоустойчивостью и реальная доходность совпадет с расчетной...
тестил на разных таймфреймах от 15мин до 1часа
на фьюче ртс, сбера, газпрома, баксрубля… от 1.06.2008(тогда ввели вечорку) по настоящий день, фьюч ртс ради интереса протестил от 2006г… в ГМК и Луке протестил от 2001г… может торговать и акции, т.к. доход на сделку весьма велик...
торгует все подряд, устойчив, т.к. нет оптимизации и есть физический смысл...
доходность 1-2% в месяц без рефинансирования, дродаун мелкий от -4 до-30%… в некоторых бумагах есть склонность к боковикам... 
вообщем в очередной раз убедился, что самые простые методы торговли дают стабильно хороший результат… только народ жадность губит… стоит ли ручки марать из-за 2% в месяц... 


( Читать дальше )

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )

 Данный пост будет полезен у кого нет аттестата 1.0 ФСФР (брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами) и кто хочет на него сдать экзамен.

  Для того чтобы получить аттестат 1.0 ФСФР от Вас потребуется:
ТАЛАНТ, ТРУДОЛЮБИЕ, ЭНТУЗИАЗМ и самое ГЛАВНОЕ 4000 евро :)
По поводу евро, это шутка, по деньгам можно войти всего в 4000, но только рублей.
  Нужно сдать сначала базовый экзамен, а потом можно сдавать на любую серию. Сдавал я в Питере в УЦ Скрин. По цене сейчас 1 экзамен стоит 1800 руб. (самое дешевое предложение, что я нашел), базовый я успел сдать за 1500 руб. даже. Сдавал я 31 января и 4 марта. Время на подготовку 2 месяца. Можно посмотреть список аккредитованных организаций ФСФР http://www.fcsm.ru/ru/contributors/accredited/accredited/

  Готовился к каждому экзамену следующим путем:
1) Изучал методический материал (1,5 недели),
2) Изучал вопросы с ответами (1,5 недели),
3) Готовился по тренажеру. Очень хорошие он-лайн тесты с актуальными вопросами есть на сайте УЦ СКРИН http://center.skrin.ru/Center.ashx?j=j&rid=1147

Созвонившись с Учебным центром, сканы документов и анкеты скинул по электронке, на экзамене оригиналы документов, сдача экзаменов в здании ВШЭ на канале Грибоедова.

Базовый экзамен сдал на 94 из 100, 1.0 ФСФР на 92 из 100.




( Читать дальше )