Блог им. maxim

Мой журнал сделок: подробное описание

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 

В файле четыре вкладки:
Deals — соответственно, основная вкладка со сделками
Data — сюда транслируется информация из Квика, и отсюда же копируются данные во вкладку Deals
Strategy — в принципе техническая вкладка, объясню позже зачем она
USD rates — сюда экспортируются курсы доллара непосредственно с сайта РТС


<<<   Data   >>> 

Для удобства на рисунке разбил на две части, в первую часть транслируются данные из Квика, соответственно из таблицы сделок, денежных средств и таблицы котировок для цены и ГО.
Вторая часть предназначена для объединения информации из таблицы сделок для копирования в журнал сделок в более удобной форме, по факту это Пивот таблица, построенная по номеру заявки, все остальное подтягивается формулами! Чтобы обновить эту таблицу, достаточно нажать кнопочку Pivot. ВАЖНО: каждая сделка должна быть исполнена одной заявкой!


 

<<<   Deals   >>> 
 
Верхняя левая область:



— стоимость контракта в пунктах, в рублях
— гарантийное обеспечение (ГО) в рублях (из Квика), в процентах к стоимости контракта
— плечо, рассчитывается в процентах


Верхняя правая область:



— объем входа (рассчитывается как (ден. ср-ва минус ГО одного контракта ) / ГО)
— стоп-лосс по стратегии заполняется трейдером как процент от счета, затем рассчитывается в рублях
— денежные средства из Квика
— комиссия: внутри дня и при переносе на следующий торговый период
— начало торгового дня это для расчетов


Описание столбцов самого журнала сделок:



Номер сделки
Дата
Время
Цена (средневзвешенная цена в пунктах)
Сумма сделки (кол-во * цену в пунктах, это для расчетов)
Курс доллара на дату открытия (обновляется при каждом открытии файла и вручную при нажатии кнопочки)
Комиссия 
Ден. ср-ва к моменту открытия сделки
Дата выхода
Время выхода
Цена выхода
Сумма сделки
Основание для закрытия (ниже объясню, что это такое)
Стоп-лосс в пунктах, рассчитанный на основании введенного процента
Безубыток в пунктах
Цель в сделке (рассчитывается на основании процента от счета, который вводится в ячейке Q9, там у меня стоит 10%)
Прибыль в рублях
Прибыль в процентах
Коррекция счета (сюда вводится ввод/вывод, удержания, эта сумма повлияет на Ден. ср-ва к моменту открытия следующей сделки)
Комментарий, сюда можно писать что угодно, так для статистики

ЗАПОЛНЯЕМ

Итак приступим к заполнению, у нас 100000 рублей, торгуем 10 контрактами, стоп-лосс 2%, цель 10%.

Предположим купили 10 контрактов, сразу после исполнения заявки, обновится вкладка Data, идем туда, обновляем Pivot!



Выделяем данные и копируем их на вкладку Deals, соответственно, во вход (копировать лучше Paste values)



Вошли!) Сразу рассчитались уровни стоп-лосса, безубытка и цели. Также пока мы находимся в позиции и есть связь с Квиком, в реальном времени рассчитывается прибыль по позиции. Кстати, в столбце Количество, если лонг то +10, если шорт -10, и лонг — стрелочка вверх, шорт — стрелочка вниз, сами выставляются, на последних версиях Excel должно работать!

Выходим!) Также совершаем сделку, обновляем, копируем! НО, из вкладки Data копируем без количества, т.к. оно это и не надо больше!

Вот что получилось:

 

Заполняем Основание для закрытия цели (это раскрывающийся список с листа Strategy), здесь я поставил Цель +, т.к. предположим, что дошли до цели и цена через 300 пунктов развернулась и грохнулась, если бы цена прошла дальше еще на 1500 пунктов, то я бы поставил Цель -.
Так же и со стоп-лоссом, безубытком и собственноручным закрытием! Форс-мажор это собственно форс-мажор, под это может попасть многое!

Вот и все, пишем комментарий, что понравилось, что не понравилось в сделке.

Когда совершенно достаточное количество сделок, можно проанализировать по Основанию для закрытия сделки. К примеру если у нас много сделок закрылось со Стоп-лосс — , т.е. у мы закрывались по стопу, но вскоре цена шла в нашу сторону, есть смысл, наверное увеличить стоп, или входить меньшим объемом! 

Теперь нюансы: 
Журнал рассчитан на торговлю внутри дня, если вы переносите позицию, то для большей точности сделку нужно заполнять в несколько строк по ценам открытия и закрытия торговыз дней (торговый день на РТС FORTS с 7 вечера до 18.45 следующего дня).
Но я на это забиваю, заполняю в одну строку, в этом случае выход рассчитывается по курсу на дату закрытия, также пересчитывается комиссия! Еще у меня нету столбцов стоп-лосс, безубыток и цель, т.к. у меня это все рассчитывается и автоматически выставляется скриптом в Квике!

Ну и ссылка для скачивания журнала:

webfile.ru/5339219

Вроде ничего не забыл, если что, спрашивайте, буду рад критике, замеченным ошибкам!


А теперь копи-паст (самому лень придумывать, sorry):


Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал. 

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности. 

2. Журнал ведут профессиональные трейдеры. 
Как известно, один из способов позволяющих добиться успеха в трейдинге или инвестировании, это не делать того, что делают постоянно проигрывающие трейдеры/инвесторы. Проигрывающие трейдеры не ведут журнал сделок, а значит, любому кто желает добиться успеха необходимо вести такой журнал.

3. Журнал помогает документировать то, как соблюдаются правила торговой стратегии. 
Если не записывать причины побудившие войти в сделку или выйти из неё, то в будущем не возможно будет определить, что было причиной возможной серии убытков, из-за которых, наступило разочарование в собственной торговой стратегии. 

Довольно часто можно видеть, как начинающие трейдеры перескакивают с одной стратегии торговли на другую, после того как получают несколько убытков. Чаще всего они говорят, что не работает сама стратегия, но такое заявление в большей степени является эмоциональным. Если не описывать в торговом журнале все сделки и не анализировать соответствовали ли они торговым правилам, то через месяц торговли, имея за спиной десятки сделок на разных рынках и инструментах, не возможно будет сказать, в чем была причина убытков. Или выбранная стратегия действительно не работает или просто многие из сделок были выполнены с нарушением правил, а значит, причиной провала была недисциплинированность самого трейдера. 

4. Анализ убыточных сделок. 
Ведение торгового журнала позволяет учиться на собственных ошибках. Если не вести журнал и не записывать в нем, для последующего анализировать убыточные сделки, то будет не возможно выявить закономерности, приводящие к неудачам. Вполне естественно, что в такие моменты у трейдера может возникнуть вопрос, что пошло не так и когда это началось. Ответ на этот вопрос может дать торговый журнал. 

5. В трудную минуту торговый журнал может оказать поддержку. 
У любого трейдера в процессе торговли на рынке, не зависимо от его профессиональности, время от времени наступают периоды убытков. В такое время, трейдер видит, что его торговый счет начитает проседать и у него подрывается доверие к самому себе и решениям, которые он принимает во время торговли. Так как в торговый журнал записываются все сделки, и убыточные и прибыльные, то появляется возможность восстановить уверенность в правильности своей торговли, обратившись к удачным сделкам. Описанные в журнале прибыльные сделки могут быть чем-то вроде путеводной звезды, они могут помочь вернутся к тому психологическому состоянию, которое было во время удачной торговли. 

6. Логичное и своевременное изменение правил торговли. 
Когда у трейдера есть набор правил, по которым он торгует (такой набор правил называется «торговым бизнес-планом») то, ведя журнал он сможет при необходимости вносит в них логичные и последовательные изменения. То есть, если возникнет такая необходимость, то изменения будут подкреплены статистикой, которую можно будет получить из торгового журнала, а не сделаны под воздействием эмоций, вызванных одной убыточной сделкой. 
★98
оох. сколько понаписал! :) молодец. вопрос в том-будешь ли ты заполнять этот журнал и если «да», то как долго это продлится :)
avatar

John

Ну так заполняю же!) Как долго не знаю, пока ни заипет!)
avatar

Марина

Молодец! Полезная тема!
sniper, ты пользуешься им?
avatar

Иоанн

жаль что с квика данные туда не подходят
avatar

zyanov

Марсель Тазетдинов, поделитесь если не жалко журналом, по ссылке он отсутствует
avatar

Андрей

Здравствуй.Могу я обратится к тебе с просьбой отправить мне по электронной почте журнал сделок скриншоты которого ты предоставил.Если не затруднит тебя, будь добр отправь пожалуйста на адрес: no_name16rus@mail.ruБлагодарю.
avatar

Иоанн

Молодец!!!
avatar

spydell

Взял журнал Резвякова, тупо поменял графы и выставляет как свой! даже основания для закрытия сделки Резвяковские, поменял бы, если на эксклюзивность притендуеш…
avatar

Mr_Shurik

у меня ещё есть риск по сделке, риск по депо, текущий и по желанию точки риска. 1% 3%
avatar

ekmiks.ru

может каждый выложит свои варианты журналов(ну кому не жалко):)
Выложите журнал для ММВБ, очень нужен
предлагаю сделать как это
avatar

zyanov

zyanov, вот этот мне нравится)))
сам делал?
avatar

fadesun

zyanov, скажи, а что это за журнал на скрине?!
А я не понял насчет входа одной сделкой. А если не одной получится, а при взятии «по рынку» будет определенное проскальзывание и будет к примеру 10 сделок по 1 лоту? Получается автоматически уже не получится заполнять. И выход тоже.
Еще как быть со сделками, когда добавляешься, или с частичными выходами. Рассматривать их как отдельные?
avatar

timon

Поэтому эти 10 сделок квиковских и объединяются во дну пивот таблицей, которая в последствии копируется, в журнал! С частичными выходами не знаю, я такое не практикую) Но можно вместе решить проблему!)
avatar

Марина

у меня почти все сделки с частичными входами и с добавлениям. Пытался через вывод моих сделок по odbc в sql базу ппц как муторно это, забросил.
avatar

zyanov

Ну если в этом журнале это реализовывать, то достаточно просто заменить заявку и все, предположим, купили 10 контрактов — одна заявка, через час еще 5 — другая заявка, которую нужно в excel заменить на первую и все усредняется. У меня есть одна идея сделать журнал с докупкой, ну не знаю надо кому это!) Смотри предпоследний коммент!
avatar

Марина

ещё бы страницу с графиком и вообще хорошо бы было!
Аналитику по сделкам гавно вопрос!) Я честно говоря не особо пользуюсь этими графиками, мне и так все видно, но в экселе, в принципе я могу реализовать, любую аналитику, если надо!)
avatar

Марина

я имел ввиду файлик, даунлоад знаете ли))))если не жалко конечно
спс
avatar

pricerange.ru

Это один из лучших постов на смарт-лабе.
avatar

Kuh

Вообще можно сделать тему и создать самый пистатый и удобный журнал сделок, сделать его максимально комфортным и информативным! Но я один точно не справлюсь!
avatar

Марина

Максим Козлов, +1
avatar

zyanov

Классные таблицы!!! Взяла на заметку, для модернизации своих, особо понравилась таблица zyanov, очень креативная! Настоящий шедевр — космос!
avatar

AvanturissstKaa

Всегда мечтал, чтобы Квик автоматом переносил сделки в ексель…
avatar

Azazello

Я думаю, это можно реализовать частично!)

www.smart-lab.ru/blog/7107.php
avatar

Марина

квик сделан феерическими мудаками для максимального неудобства
avatar

zyanov

спасибо, ya-marsel, за супер журнал
avatar

Мурен(а)

сделки из квика экспортируются в 1-2 нажатия. через DDE сервер в эксель
avatar

Мурен(а)

Евгений Огневой, экспортируются но в дурацком формате
avatar

tilt

Нет главного — оценки R системы.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, R система, что это?
avatar

Марина

Максим Козлов,
R- оношение среднего тэйка к среднему лоссу. На этом строится «система», а уже потом, в зависимости от качества серии сделок накручивается плечо. Т.е. для качественной оценки системы и сравнения систем надо смотреть «голые» амплитуды тэйков/стопов, а не через %% к депо.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, ну это вопрос 10 минут, у меня в журнале нет инструментов анализа торговли, т.к. я анализирую достаточно редко, поэтому все рассчитываю соответственно когда занимаюсь анализом!
Но все равно спасибо!)
Вот здесь можно было много, что реализовать, но к сожалению, мало кто откликнулся! www.smart-lab.ru/blog/7107.php
avatar

Марина

Максим Козлов,
Да, у меня лично больше не журнал, а «помощник» — он мне говорит про статистику, про наступление временных фаз, про качество моей «лыжни» (серии сделок)…
avatar

XaMeJIeoH

Максим Козлов,
т.е. «журнал» это квинсистенция понимания трейдером сути своей профессии…
avatar

XaMeJIeoH

Максим Козлов,
… в том числе рассчитывает таблицу рисков=сайзов для рабочих тикеров на рабочий период…
П.С. сорри за кусочничество
avatar

XaMeJIeoH

Конечно сугубо имхо, в том числе и отнсительно проекта STJ. Журнал должен быть лаконичен и сконцентрирован на главном. Все второстепенные вещи и производные должны быть выкинуты. Для меня призма всего это R. А типа «раскладки по дням и по часам» я вообще считаю бредом — либо ты работаешь с рыночными процесами либо нет.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, ну естественно на главном, согласен!) Просто я думал создать мощный аналитический инструмент, т.к. опыта пока недостаточно, вот и обратился к трейдерам!) А странички с в файле ведь никто не мешает скрыть или удалить, если совсем не понадобится!)
avatar

Марина

Максим Козлов,
имхо, именно самостоятельная работа над структурой аналитики и углубляет понимание трейдера сущности и цели своей деятельности, определяет «главное». Т.е., имхо, работа над созданием структуры чуть ли не важнее использования этой структуры ))
avatar

XaMeJIeoH

Максим Козлов,
Добрый день. Пользуюсь вашим журналом, очень удобно. Но с 01.01.2012г. перестали обновляться курсы доллара на листе USD rates. Это как то связано с началом нового года, изменением (объединением сайтов)ММВБ-РТС, или еще с чем-то?
К сожалению самостоятельно разобраться в макросе не смог.
avatar

KosTT

Посмотрите MaxProfit. Он и из МТ4 все автоматом загружает со скринами и из Квика. www.mxprofit.ru
avatar

knocking

можно взять готовый скрипт portfolio для квика который ведет учет всех сделок немножко подкорректировать для автоматического вывода в журнал excel и все
avatar

Doopler

Можно повторить ссылку на журнал, та которая в шапке битая похоже уже.

Заранее спасибо!
avatar

Ilya Bill


теги блога Марина

....все тэги



2010-2020
UPDONW