В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели… обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом — тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.


( Читать дальше )

 Добрый вечер! Подскажите в чем разница, в комиссиях и инструментах или еще что-то? Везде и всюду фигурирует только московская, а на сайте санкт-петербургской пишут, что торгуются акции не только российских, но и зарубежных компаний, тогда почему эта биржа так малоизвестна и стоит как-то особняком?

На конференции необходимо обязательно выступить по следующим темам:
1. TATARIN — «Как правильно переливать акцульки»
 
2. Максим Свиридов — «Дисциплинированный сливатор»

( Читать дальше )

 … В общем, в действиях турок начинает проявляться некоторая истеричность. Россия, с другой стороны, пока действует относительно разумно и в некотором роде даже грозно. Типа демонстративно выкатили телегу, пыхтя и с гармошкой пошли в сарай за дегтем, бабы с мрачными хохотальниками и в рабочих кокошниках выносят упряжь, кучер картинно проверяет кнут, а кони делают вид, что они иттить какие жеребцы, что щас как понесут! В общем, представление «Русские долго запрягают» в самом разгаре.
Откуда-то с околицы доносится перекличка: «Колья несите! Да не те, неструганные давайте, занозистые». Парни перевязываются новыми кушаками, лениво идут вприсядку и примеряются бить шапкой о землю. Деревенский кузнец несет к телеге молот, все бросаются уговаривать его не брать грех на душу. Под шумок несколько отчаянных ухарей напоказ тайком суют под сено десяток топоров, штук пять вил, а также кистени и ножи просто горкой. Самые крепкие старики, цыкнув на своих старух, надевают полушубки и прикидывают: с какой стороны лучше уестествитьать палками, на которые они всю дорогу делали вид, что опираются. Дочь мельника, которая не пойми в кого ломает подковы руками, не слушая мать и отца подтыкает юбку и делает пробный взмах коромыслом, парни одобрительно свистят. Одного неосторожного коренной бьет копытом в лоб, народ бодро хохочет и кричит, что так дураку и надо. Выходит поп с иконой и говорит, что с нами Бог, а с исправником как-нибудь договоримся. Предполагается, что к вечеру, когда уж точно запрягут, в соседней деревне сами все обосрутся и сбегут в другую волость.
© Пикабу

Где можно взять индикатор ZIG ZAG для Quik

Решил запилить пост на Смарт-лабе, давно не постил :)
24.11.2015 поджал скальпингом 100% счет на ЛЧИ:) 16 ноября было + 10%, за прошлую неделю заработал чисто скальп + Swing trading  +85% от депо 100К.

1 День скальпера с 10-00 до 17-00. инструмент si:  в  первую половину дня делал всё правильно работа от лонга.
Утром гепнули откупили хорошо :) подошли к уровню 66670  12-00 переключился в сторону шорта по потерну 2-я вершина  усреднялся в шорт, не большая просадка в 35 копеек, дальше полный трэш шорты выкупал все проливы Си.   

( Читать дальше )

Подавляющее большинство торговых терминалов работают на комьютерах под управлением операционных систем семейства Windows. И поэтому трейдинг на maс и linux машинах сильно ограничен в выборе доступных платформ.

В этой статье попытаемся расширить доступный инструментарий трейдеров, торгующих на компьютерах mac и linux.

Трейдинг на mac и linux — варианты решения

( Читать дальше )

Добрый день! Писал как-то статью в которой описывал свою «религию» на бирже. В ответ, впрочем как обычно много чего начитался, но не суть в этом. Просто иной раз диву даешься, как некоторые господа с пеной у рта пытаются доказать, что черточка оставленая ими на графике в разы точнее и важнее чем желание жены какого-нибудь тов. Улюкаева сгонять в отпуск… Просто я считаю, что я это все уже прошел и на все эти мины я понаступал вдоволь, точно так-же рисованием занимался и верил в это… Сейчас верю немного в другое. О том и пишу...
 Хочу теперь немного шире раскрыть тему и предложить Вам старый, но незаслуженно забытый метод...
Так вот... 
 Все мы знаем, что у нас есть основные временные периоды — месяц, квартал, полугодие, год… дальше не буду лезть, хватит и этого. Так вот, в эти периоды и идет основная игра и ориентируется она на какой-то из этих периодов. Я Уже достаточно давно веду статистику и очень в неё верю, а именно это статистика по 2 критериям: соотношение количества растущих дней к падающим и это-же соотношение, но в % за эти периоды времени. Ведя данную статистику я пришел к выводу, что в основном в определенный период все стремится к паритету, т.е дни и % по итогам периода примерна равны. К примеру сентябрь этого года (экспирация сентябрьская) пример этого самого паритета: в месяце было 22 рабочих дня, из них было 11 дней падения и 11 дней роста, в % это 22,9% роста и 24,9% падения. Это пример месячного паритета. Так-же случаются паритеты квартальные, годовые и так далее — когда паритет стоит считать за весь период, в месяце паритета может не быть, но он будет в квартал… Я считаю, что это потому, что большая игра просто ведется на разные сроки. Так вот, основываясь на этих самых паритетах я и принимаю решение свое… Например в настоящий момент времени, по моему мнению разыгрывается квартальный паритет и его итогом будет экспирация в декабре… На данный момент учитывая прошлые 2 месяца мы имеем ссотношение 18-25, тоесть роста меньше чем падения на 7 дней минимум… для меня это значит, что в декабре дней роста будет больше примерно на 5-7… в % тут все более ровно… рост отстает на 2%… В данной ситуации мне примерно ситуация ясна, я делаю ставку на то, что будет рост с начала месяца (биржевого)… Далее принятие решения, тут все просто. Задаю себе вопрос — сколько я готов денег выкинуть на то во что верю? Почему выкинуть? Потому-что работаю на опционах и премия изначальная — это можнос казать выкинутые деньги… так вот, дабы не напрягать себя перед новым годом тратами — вкладываю 20 000 руб в опционы CALL… как выбрать страйк вы и без меня прекрасно знаете… Мой рассчет в данной ситуации на 4-5 дней роста сразу с начала месяца, в % это может быть не много. Сегодня уже понедельник и рост на который была ставка состоялся… я спокойно фиксанул эти 4 дня роста… Далее до конца месяца еще есть время, но соотношение уже 22-25, а это не так интересно, но впереди 3-я неделя жизни опционного контракта, а это как правило большая игра и рынок может дать еще один шанс сыграть в эту игру...
 Вот это я описал свою религию, в неё я верю. Если кого этот вопрос заинтересовал — всегда рад пообщатьсяф на данную тему и на любые другие. Спасибо за внимание.
 Забыл сказать, что это статистика по индексу РТС.

На рисунке ниже три конфигурации серверов на Windows платформе. Первый рисунок физическая машина на планшетном селероне 1,53mhz. Второй рисунок двухядерный ксеон 2,28mhz тоже реальный. Третий рисунок виртуальная машина на восьмиядерном ксеоне 3,2mhz (ресурс выделается на усмотрение провайдера). Все три с одинаковым объемом ОЗУ, хоть и разного типа.


По вертикальной оси время расчета числа Пи с точностью до 4 знаков в микросекундах, по горизонтальной — повторения этой операции (10000 повторений).

Исходя из этих рисунков получается, что с домашнего планшета по вайфаю торговать может получится быстрее, чем с восьмиядерного VPS на ДЦ. Но самый оптимальный вариант это, конечно, выделенный сервер на ДЦ. Кого заинтересовала тема выбора Dedicated для торговли через Plaza2, прошу в ЛС.

Друзья, всем привет. 

Возникла идея.
Прошу выслушать и дать конструктивную критику.
Я уже размышлял на эту тему, хочу с Вами поделиться.
А что если мы будем брать только две дневные свечи — ВЧЕРА и СЕГОДНЯ?
То есть существует всего несколько конфигураций: 

1. Обновление и закрытие выше вчерашеного хая.
2. Обновление и закрытие ниже вчерашнего лоя.
3. Внутренняя свеча.
4. Внешняя свеча.
5. Обновление лоя или хая и закрытие внутри вчерашеного диапазона.

Вот примерно как бывает:


Суть идеи: берем вчрашний диапазон. Ждем пробития и закрепления на часовике. И начинаем работать от пробитого диапазона.

( Читать дальше )