Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

Написал в этом месяце серию статей с тестами простых идей для торговли. Систематизирую для Вас. Надеюсь это сохранит пару торговых счетов. Торгуйте протестированные идеи!
Вторая часть получилась немного философская. Отсюда название и молодой пилот «символизирующий». 

Часть первая. Алгоритмическая. Тесты, которые мы вместе провели в феврале

Итак, тестировалось то, что можно торговать руками — без спешки, чтобы было время для семьи, походов на выставки и основной работы.

( Читать дальше )

Получение значения свечей и индикаторов из Quik в Excel.

Представляю вашему вниманию программу для вывода значения свечей и индикаторов из Квик в Эксель. Она позволит за несколько минут настроить экспорт, БЕЗ НАПИСАНИЯ КОДА И РЕДАКТИРОВАНИЯ СКРИПТОВ.

Программа позволит алгоритмизироваться огромному количеству людей.

И это статья/инструкция о том, как ей пользоваться.

План:

1) Как создать скрипт для Quik при помощи TableFromQuikToExcel;

2) Как запустить скрипт и вывести таблицу Quik;

3) Как импортировать данные свечей и индикаторов в Excel;

4) Заключение

 

1 Как создать скрипт для Quik при помощи TableFromQuikToExcel

( Читать дальше )

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME

Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin1-ce1/daily-bulletin1-ce2.html

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

( Читать дальше )

Глядя на курс валют, бабушка достала из-под подушки рубли и обменяла их на доллары. Но считать умеет плохо. Сказала, что когда раскладывает на 2,3,4,5,6 равных по количеству однодолларовых купюр кучек, то один доллар всегда остаётся лишним. Кучки без остатка получаются, только когда раскладывает на 7. Сколько долларов у старушки?)Правильно ответившему ставлю плюс.

Получил отчет брокера по первым сделкам на СПБ. Только купив акции, Америка после моих покупок пошла вниз …((

Но как упали, так и вырастут.

Забавно, мне в комментариях пишут, что "инвестиции в американские акции зависят от курса доллара! Если будет 50 руб. за доллар я сразу получу -20%"…. АХАХАХ ))))

Еще бы про девальвацию доллара написали…

Во-первых, при 50 руб. за доллар – это будет -25% (если от 67 руб. считать), а во-вторых, мне тоже самое писали только «про рубль и российские акции», и в-третьих, слабый доллар – это плюс для американских акций. Я вкладываю не в доллар, я покупаю американские компаний, у которых половина выручки формируется за пределами США.

 

( Читать дальше )

Предистория:

По роду своей деятельности у меня нет возможности постоянно находиться у торгового
монитора и до недавнего времени использовал teamviewer в смартфоне, что не совсем удобно.
Задался целью сделать что-то попроще и понаглядней. В итоге смастерил програмулину под андроид,
которая выводит на экран смартфона любую таблицу из квик через  DDE-сервер плюс вычисляемые поля.
И вот я уже слежу за рынком на рыбалке ))

 

 

В машине )))

 

( Читать дальше )