Как обычно примерно раз в месяц обновляю подборку вкладов и накопительных счетов. Заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 9 июня. Рост бюджетных расходов и ослабление рубля могут повлиять на решение по ключевой ставке в сторону ее увеличения.

1. Газпромбанк 10% годовых (первые 2 месяца, потом 6%) накопительный счет. Ставка на минимальный остаток.
https://www.gazprombank.ru/accounts/save-easy/
вклад «Заоблачный процент» срок 181 день (процентные ставки с 1 по 60 день — 5%, с 61 по 120 день — 7%, с 121 по 181 день — 10%)
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/detail/7239691

2. Сбербанк вклад «Лучший%» (от 100 тыс.р.) на 6 мес. — 7,5%, на 1 год — 8%, на 2 года — 8,2%, на 3 года — 9,5%. Проценты выплачиваются в конце срока. https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent?tab=more 

3. ВТБ накопительный счёт «Сейф» 10% при открытии счета впервые (первые 3 месяца, потом 5%), https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/  

( Читать дальше )

Сегодня понадобилось поаналить цены покупки-продажи физического золота более-менее приличными конторами. Взял Гознак, Сбербанк и РСХБ. Собрал цифры в таблицу и добавил безналичное золото, торгуемое на Мосбирже. Делюсь результатом:

 

Цена унции сегодня $1975. В рублях это примерно 5090 руб. за грамм.

Вывод:

По металлу рулит Гознак — и по спредам и по ценам.

По безналу рулит MOEX. Безальтернативно.

----------------------

Ссылки по теме:

Гознак — монета: покупка+продажа.

Гознак — слиток: монета+продажа.

Сбер — монета: покупка / продажа.

Сбер — слиток: покупка+продажа.

РСХБ — монета: покупка+продажа.

РСХБ — слиток: покупка+продажа.

GLDRUB_TOM - описание (оборот ~500 млн.руб./день)

-----------------------

Надеюсь, принес пользу))

--------------------
Оригинал поста — в дзене с зеркалом в телеге 

Для начала расскажу вам одну историю о четырех племенах, которые жили на горном массиве Нилгири в Индии.

Когда европейцы в 16 веке начали колонизировать Индию, около гор Нилгири они наткнулись на 4 племя, жившие неподалёку друг от друга.

Первое племя называлось Бадага, его жители были умелые земледельцы, а земля, на которой проживало племя, была плодородной и давала богатые урожаи.

Второе племя, Кота, славилось своими ремесленниками-кузнецами, плотниками и мастерами гончарного дела. Они изготавливали полезные и нужные предметы и инструменты.

Третье племя, Тода, занималось животноводством. У жителей племени были огромные стада коров, баранов и коз, которые давали много молока и мяса.

Жителей четвертого племени называли Курумба. Они почти ничего не производили и не выращивали, но европейцы заметили, что они были богаче и влиятельнее всех трёх других племён вместе взятых.
Племя Курумба не возделывало землю, не пасло коров и не занималось ремеслами, но то, чем владели жители Курумба, нужно было племенам Бадага, и Кота и Тода. Племя Курамба были шаманами и колдунами!

Кто то заболел? Идите к Курумба. Хотите знать, какой будет урожай? Идите к Курумба. Нужна защита от злых духов? Идите к Курумба. Хотите узнать свою судьбу? Идите… ну вы поняли куда!

( Читать дальше )

Читаю я периодически наших «пенсионеров в 35» — все вроде верно пишут, инвестировать надо.
Но я никогда не понимал отсутствия одной небольшой детали в их замысле — хеджирования!
Ну есть же срочный рынок, есть опционы. Зачем жить в страхе в ожидании черного лебедя, а потом годами пересиживать просадки?

Итак, стратегия:
1. Покупаем акции из индекса РТС — топ-10.
В фундаментальный анализ я не особо верю, и возиться с отбором бумаг не вижу смысла,
особенно учитывая, что и выбора то у нас на ММВБ по сути нету.
2. Имея корреляцию наших акций с индексом, хеджируемся опционами на этот самый индекс.
Возьмем, например, самый простой вариант — покупка пута. 
Вот что получится если покупать раз в неделю 1 пут на индекс в течении последних 8 лет:

Вроде бы ничего особенного, но если добавить сюда наш портфель акций (я для теста взял 1 купленный фьючерс на индекс в 2016 году),
получим уже такой результат:

( Читать дальше )

1. Газпромбанк 9,5% годовых (первые 2 месяца, потом 6%) накопительный счет. Ставка на минимальный остаток.
https://www.gazprombank.ru/accounts/save-easy/

2. Сбербанк вклад «Лучший%» (от 100 тыс.р.) на 6 мес. — 7,5%, на 1 год — 8%, на 2 года — 8,2%, на 3 года — 9,5%. Проценты выплачиваются в конце срока. https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent?tab=more 

3. ВТБ 9% при открытии счета впервые (первые 3 месяца, потом 5%), накопительный счёт «Сейф» https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/  

4. Альфа-банк 9% годовых первые 2 мес., далее 7,5% при покупках по карте от 10 тыс.р., иначе 4%. Накопительный Альфа-счет. Ставка на минимальный остаток https://alfabank.ru/make-money/savings-account/alfa  

5. Россельхозбанк вклад «Доходный» на 6 месяцев — 8% годовых, на 1 год — 8,05%, на 3 года — 10% https://www.rshb.ru/natural/deposits/dohodniy/  

6. Открытие вклад «Надежный» на 6 месяцев — 7,3%, на 1 год — 7,8%, на 2 года — 8%, на 3 года — 9,5% https://www.open.ru/deposits/reliable  

( Читать дальше )

 

Шарился тут по Смартлабу. Обычно основное время провожу в ленте — читаю обзоры компаний и умно-заумные мысли не очень умных людей. В итоге набрел на довольно неплохую подборку постов, которая так и называется: "Коллекция лучших записей по трейдингу на смартлабе".

  

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

Коллеги,
В мае 2022 года я заинтересовался инвестициям в коммерческую недвижимость через ЗПИФ. 

Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что во всем рунете практически невозможно найти качественные обзоры на фонды недвижимости. Это побудило меня всерьез засесть за изучение отчетности фондов. Так же я решил делиться результатами исследований на смартлабе.

Свою первую статью по ЗПИФ-Н я опубликовал в августе 2022, в дальнейшем обзоры я делал неспеша, по мере желания и наличия свободного времени. Прошло примерно пол года, и похоже, что на сегодняшний день мне удалось в своем блоге собрать пусть и скромную, но все же крупнейшую в рунете базу по обзору фондов коммерческой недвижимости.

Думаю, это хороший повод, чтобы еще раз поделиться со всеми читателями своими статьями:


Фонды от Альфа-Капитал:

• Альфа-Капитал Арендный поток 1 (ежемесячные выплаты)
• Альфа-Капитал Арендный поток 2 (ежеквартальные выплаты)

Фонды от ВТБ:

• Рентный доход ПРО от Сбережения+ (ВТБ) (ежеквартальные выплаты)

( Читать дальше )

Всем привет!

Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))

УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»

Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна. 

Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.

( Читать дальше )