Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
 

Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.

F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета.
38% — это стоп-лосс, соотнесенный с той счастью счета, которой вы в принципе готовы рисковать. В своей книге я называю её «Рисковый капитал». Таким образом, F — это доля рискового капитала, которой мы рискуем в одной сделке.
Если у вас на счету 1 млн рублей, вы готовы рискнуть 300 тыс. рублей, то стоп-лосс при заданных параметрах системы должен составлять по Келли = 38% от 300 тыс руб = 114 тыс. рублей.

Формула Келли определяет величину ставки в азартной игре при заданных параметрах матожидания системы. 
То есть 38% — это величина одной ставки, которую игрок теряет 100%, если исход был неудачный. Из примера Ларри никак не следует, что 38% — это риск в одной сделке.

К слову сказать, по Келли обычно никто ставки не делает в силу дисперсии, и в ТС обычно используется полу-Келли.
То есть берем половину и ставим 19%. 

Даже при условии полу-Келли кажется глупым и слишком рискованым ставить пятую часть счета на кон.
Но простое моделирование в Excelе дает именно такой результат. Причем чем больше сэмплов вы используете, тем ближе максимальный результат системы будет при F = F*, рассчитанному по Келли.

В реальности чаще всего мы используем меньший F, потому что система с W=65% и win/lose=1,3 это фантастика.

За точку начала цикла (приблизительно) возьму 1994г. Выбрал именно этот год, т.к. волна 1 закончилась в 2015 года, разница составила 21 год, что является числом фи ( условность, но тем не менее). Волна 1, прошла путь примерно 66 пунктов. Если разобрать её внутреннюю структуру, то мы имеем гармоничную структуру, близкую по соотношениям к коэфф. золотого сечения (ЗС). (2) — 0.236 от (1), (3) — 1.618 от (1), (4) — 0.382 от (3). Волна 1 завершилась коррекцией 2 на 48 (23 пункта) начав волну 3, начало которой сейчас и наблюдаем. Первые среднесрочные цели по завершению волны 3:  1) 156, если пойдёт на 1.618 или даже 222, если на 2.168. Динамичное развитие волны, делает проблематичным возможность однозначно склоняться к одному из вариантов, если пройдём первую отметку, пойдём на вторую, но чисто интуитивно склоняюсь к 156.  Далее мы увидим коррекцию, я думаю она будет развиваться по коэфф. 0.236 от 3 волны, т.к. 2 была 0.382, должно быть правило чередования, 0.618 будет замного, точно её глубину можно будет сказать после завершения 3. После коррекции 4, последует 5 волна, одназначно ясно одно — 

( Читать дальше )

Как-то скидывал сюда уже этот обзор, но по статистике вижу, что его прочитало мало людей. Поэтому, публикую ещё раз, тем более, что он сбывается



( Читать дальше )

Хорошая книга про трейдинг, но тем, кто читал «Воспоминания биржевого спекулянта» и «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» она вряд ли даст много нового. Читая Ливермора и книги про него, важно понимать, что он был трендовым трейдером и все его советы ориентированы на трендовую торговлю на рынках, которые находятся в трендовом состоянии.

Ставлю книге пятерку, потому что в ней конечно все равно очень много полезных и правильных советов. Такие книги надо периодически перечитывать, чтобы в голове лучше укладывалось. Ну и пару фоток отсканил из книги

• Не вкладывайте деньги, пока реакция рынка не подтвердит ваше мнение.
• Я делаю записи по всем позициям, которые объясняют, почему я открывал или закрывал позиции
• Самые большие бабки я делал, когда открытая позиция давала прибыль сразу же. Это потому что до того, как начать двигаться, акция накопила большую потенциальную энергию
• Человек нетерпелив, хочет получить выигрыш в каждой ставке
• Никогда не усредняйте потери
• Спекуляции захватывают людей, люди так увлечены мелкими колебаниями, что пропускают по-настоящему большие движения
• Скальперы и интрадейщики никогда не возьмут большое движение
• Выводите заработанные деньги постоянно. Они не абстрактны. Чувствуйте их. Закрыли большой профит — выведите на банковский счет половину! Это имеет огромное психологическое значение. Пересчитывайте деньги, почувствуйте их. 

( Читать дальше )

Мой прогноз http://elliot1.livejournal.com/11931.html  Сбылся довольно точно.  По новой разметке, я ожидал коррекцию на 60-59, но она остановилась примерно на 61. Сделаю небольшой комментарий. Цифрами показаны волны 3 и 4 в С, сама С означает её окончание, если присмотреться, то она получилась укороченной, поэтому до моих целей не дошла. Такое окончание, говорит о серьёзных силах быков, о том, что 90% процентов ждут 55 и ниже, неговоря о том, что коррекция и так была затяжной, в такие моменты рынок разворачивается. Мы начали  5 волную импульса. Цели, примерно, как и в старом среднесрочном прогнозе, только цель коррекции я тогда брал за 65, поэтому от старого прогноза, нужно просто отнять 4. Но для точности, пробегусь ещё раз 1) 1=5= 8. Цель 68-69. Как говорят некоторые аналитики, это «первые цели». Вообще, теперь, по развитию импульса могу сказать, что мы легко должны их пройти. 2) 5=1.618х1= 13 Цели 74-75. 3) 5=3= 22 Цели 82-84. Эти цифры я беру из расчёта движения волны 1 (началась с 49) в 3. Как я говорил, первые цели должны легко пройти, считаю наиболее вероятным вариант 2. Но тут нужно следить за развитием роста. После этого, закончится большая волна 1, и начнётся большая 2, что означает коррекцию или укрепление рубля. Насколько серьёзной она будет пока говорить рано. По моему мнению, снова придёт в район 63-65, хотя понятно, что она может и короче.

( Читать дальше )

Однажды человечество придумало время и расстояние. И это было несложно. День, ночь и есть некоторая условная величина. Один шаг и называем его метр. Величины условные, но вполне осязаемые. Их надо было привязать к математике, к палочкам-считалочкам. Так возникла первая функция. Соотношение расстояния ко времени, скорость. Мы давно привыкли измерять ее в километрах в час. Мы расстояние делим на время. И ни кто не задается вопросом, почему в момент изобретения скорости не разделили время на расстояние. Или не умножили. Нам удобно использовать функцию такой. Хотя есть и объяснения.

Тетта это отношение стоимости опциона ко времени. Конечно, в ней сидит и вола и даже безрисковая процентная ставка. Но нам удобно смотреть на тетту и думать, что в течении дня она нам поступит. И если вы продадите много опционов перед длинными праздниками, то деньги не спят. 13 января вам отгрузят тетту. Так оно и есть. Тетта вам будет отгружена, потому что мы считаем дни до погашения опциона, включая выходные. Однако, если цена опциона не изменится, вам нагрузят вегу. Помните, я писал про жену Тетту и любовницу Вегу. Между ними финансовый поток через ваш опцион проходит. Тем не менее, Тетта самый предсказуемый зверь. Где и сколько будут начислять видно по графику тетты. Ее величина зависит от времени до экспирации и страйка опциона. Вспомним наш синтетический опцион. Мы покупаем БА со стопом от уровня. Если цена проскочит и пойдет дальше, все ок. Но чем больше времени мы будем ждать, тем больше риск, что цена вернется и поерзает на нашем страйке еще пару раз. Этот риск и компенсируется теттой. Соответственно, чем ближе время смерти опциона, чем дальше цена от страйка, тем меньше тетта. Все справедливо. На практике тетту любят получать. Продали опцион, занейтралили дельту, тетта в вашу сторону. И здесь нет сомнений в ее получении. Это как в таксометре. Сел в такси, цифры пошли. Не будем на ней морочиться.

( Читать дальше )

Бросаю клич всем участникам UTChallenge бывшим и нынешним: Друзья, давайте соберем все самые полезные и ценные советы, материалы, приложения и другую информацию, которая помогала Вам и поможет новым участникам успешно справиться с самым первым и от этого непростым этапом прохождения в нашу команду трейдеров.

 Что есть у меня:

 1) Как пройти отбор в UTChallenge. Инструкция.

В данной статье описывается

— сам конкурс UTChallenge

— содержится видео по установке платформы Derby и регистрации в ней

— подобраны видео уроки по базовым понятиям (биржа, акции, тех анализ и т.д.)

— записи вебинаров от опытных трейдеров с их рекомендациями

— интервью с уже прошедшими отбор участниками

2) Удобная программка в Excel для ведения статистики своих результатов

( Читать дальше )

НОВИЧКАМ! Опционы, как альт-ива фьюча, и защита  от слива.  ВНИМАНИЕ!!! Никакие хитроумные стратегии я вам не предлагаю изучать и более того — ЗАБУДТЕ про них. Они вам для начала не нужны!!! 
Ну когда уже с год другой по тусуетесь в опционах и поймете как двигаются фьючи, то тогда можно и риски повысить.
Конкретика.
Я сам сижу на фьючах. Но перехожу на опционы. Рассматриваю опционы,  как стабильный заработок не приносящий больших убытков как на фьючах. Оставшийся депо конечно буду использовать в интрадее на фьючах, чтобы прожить время до экспирации (я же не работаю уже).
… Действия.

1- Самое первое — это выбор брокера. Выбор брокера это самая большая «прибыль» для новичков. Условия выбора брокера->
Т.к. опционы долгоиграющие, то нужен брокер который не берет денег каждый день. Купили/продали опцион и ждите 3-и месяца.
И за это время у вас со счета не должен брокер ничего списывать… правда есть одно НО. Все брокеры ежемесячно

( Читать дальше )

Возьмите любую статью про  бинарные опционы и там вы найдёте вполне работающую ТА.
Я взял оттуда обычный индикатор MACD с работой его  по дивергенции.
И что я вижу на СИ?