Представляем бесплатный визуализатор сделок участников ЛЧИ 2015 — пока для ТОП-100 участников и инструментов фьючерсного рынка (за исключением опционов) на платформе Jatotrader©. Особенности: кроме самой платформы ничего скачивать не нужно. «Дата майнеры» встроены в платформу. Простота использования, удобство и многофункциональность. Можно анализировать действия участника сразу по нескольким инструментам (т.е. анализировать «парный» трейдинг). Как это выглядит смотрите в этом видео:

Бесплатный биржевой полигон на www.jatotrade.com, а также в «боевая» платформа в версии JatoScalper+ и выше.
Как получить бесплатно ключ для полигона в этом видео:
youtube.com/watch?v=KTqX3bqeO58
Как закачивать данные с фтп-сервера за вчерашний день и позже в этом видео:
youtube.com/watch?v=3d1WIAtzV2M

Всем удачи!

ЗЫ: когда «закончится» бесплатный ключ, удалите в папке «Джато» файл key.lic перезапустите «Джато» и получите ключ заново на очередные 30 дней

 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.

( Читать дальше )

Всем привет! Предыдущие два дня gоказались мне загруженными в плане бытовых проблем, поэтому с выходом статьи я немного припозднился. Обычно стараюсь работать в темпе, но увы, выработанная привычка быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро вовлекла меня в «реальный мир». Так, о чем это я? Сегодня хотелось бы начать рассказывать про «практические штучки», которые помогают мне в развитии «видения рынка». Самое первое и самое простое, в чем я упражняюсь при ежедневном анализе рынка, это обособление спроса относительно предложения и наоборот. Суть такого подхода при чтении графика в том, чтобы смотреть на падение цены, относительно роста и подъем относительно падения. Потому что считаю, что лучшие покупатели — это продавцы и наоборот:) Почему? Потому что, слабые держатели открывают позицию вслед за движением цены, и закрывают в противоход. То есть жадность, связанная с направленным движением цены (как это без меня ушли???)0) провоцирует к открытию позиции, в то время как страх (страх бОльших потерь и страх упущенной прибыли) провоцирует к закрытию позиции. На рисунке ниже есть примитивная схемка того, что я имею в виду. 
Когда цена двигается вверх, она показывает жадность покупателей, держащих свою позицию (сколько пунктов им надо, чтобы закрыть профиТ?:)) Плюс жадность потенциальных покупателей, которые думают зайти или нет?, ведь цена уходит… Обратное же движение показывает мне насколько страшны перспективы того, что цена пойдет в другую сторону. Поэтому они закрывают свои позиции, перекидывая цену через первоначальную «наторговку». В таких ситуациях мы видим медвежий рынок в действии слабых держателей. Если рынок разворачивается после «такого» движения, я знаю где и главное — каким образом крупный держатель собирал сливки для своей позы в лонг. Вот таким образом, целостно, в контексте, относительно и т.д. я оцениваю движения рынка, пытаясь представить какой поток ордеров проходил в этом месте. 

( Читать дальше )

В пердыдущих сериях....
Были написаны по этому поводу две статьи. Смысл в том, что не только продуктовые магазины дают скидки на свою продукцию, скидки есть и у банков. Самая распостраненна-это возрат части средств от операций покупок произведенных по картам банков.

В предыдущей статье мной была составлена "… Декларация ..." где содеражлись цели и задачи.Ну вот попытаюсь дать промежуточный отчет.

Пластиковые карточки имеют как правило стоимость обслуживания. Но по различным акциям их можно получить бесплатно. Если даже банк не выдает свои карточки  бесплатно, то наверняка  их можно получить при открытиии вклада (который потом можно закрыть а вклад останется).

По проценту возврата по покупкам самыми выгодными сейчас являются так называемые «опсосы», то есть операторы сотовой связи.
Они давно уже почти все выпустили свои карты (билайн мтс или евросеть (кукуруза) и продвигая их, дают нехилые сладкие условия.
Помимо возврата, еще есть «доходные карты» с начислением процентов на остаток. Та же Кукуруза практикует все вместе и доходность на остаток и кэшбэк.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Плюсы на первый взгляд

Не нужна регистрация 
Не нужно платить денег
Большое количество таймфреймов
Не банят, как на  thinkorswim

Минусы
Пока нашел только один, не дружит с Chrome, нужно открывать в Explopere 

www.freestockcharts.com/platform/v1

Это мое первое посещение конфы, Тимофей просил оставить отзывы, оставляю. В целом ожидал большего, начало хорошее выступают представители биржы и брокеров. Далее начинается типичная рыночная мантра из слов Эмоции, стопы, системы и блаблабла. Как только слышу от трейдера этот набор фраз, понимаю что он ниразу не про, дотерпел то Ярослава Будлянского, ради которого собственно и купил билет, послушал, уехал. На мой взгляд звать надо людей которым действительно есть что рассказать и поделиться опытом. Место отличное, кормежка тоже ). Ниже пару зарисовок, которые сделал пока слушал ).

Дисциплинированный трейдер Максим Свиридов, тот чьи курсы пиарит тимофей. Суть темы «Псиология и блаблабла», главный смысл что мы зажрались в ожиданиях и это нам мешает торговать, хотим типа все и сразу. Картинки с девками в бикини и ламборгини.

Ирина Булыгина. Суть выступления не понял. Смотрели ее скрины сделок на экране, где входила и выходила, одни прибыли кароче, торгует по линиям и обьемам! Анализирует обьемы на срочке )

( Читать дальше )

Первая часть была тут - http://smart-lab.ru/blog/279435.php

Из страницы "Статистика конкурса ЛЧИ 2015" в номинации «Лучший трейдер миллионер» выбираем какого-нибудь участника, например clank, 
и скачиваем его сделки.
Полученный архив распаковываем, csv-файл копируем в каталог Lchi2015 нашего рабочего Quik и переименовываем в Lchi2015.csv.
На 5-минутный график SiZ5 добавляем индикатор Lchi2015 в Окно 1 — метки сделок.

В Новое Окно добавим индикатор LchiEquity.lua (из xsharp.ru или на Google Диск ) — график доходности в пунктах по выбранному инструменту.

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )