В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции. 
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min 
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .





( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Выелетаю через несколько часов в Турцию на SSH2013. Озадачился — «что бы мне почитать в самолете»?
 
У меня есть набор полезных ссылок на интересные материалы, которые я сохраняю на смартлабе:



 Сохранять ссылки на смартлабе просто и удобно! Потому что эту опцию я сделал специально, чтобы было удобно мне самому.

Теперь если я хочу почитать то, что я отложил, у меня нет сомнений куда идти. Итак, вот мои сохраненные штучки:

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/


Как их взять с собой в дорогу на айпад, например почитатать в самолете, в котором не будет интернета, по пути на слёт трейдеров в Турцию?

Легко!


Добавляем страницу на которую мы пришли через список ссылок на смартлабе в список для чтения.


( Читать дальше )

Чем заняться смартлабовцу, в выходные, пойти в паб, кино или в книжный магазин и пополнить багаж заний. Рекомендую книгу Тони Тернера: «Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке» .
 
 Книга действительно весьма содержательна .
 
Хотя речь в ней идет о торговле на американском рынке .
Автор делает упор не только на формации  , которые кстати приведены в изобилии и с пояснениями, но учит элементарным вещам, начиная с составления бизнес плана, так же приведена таблица журнала сделок. Он смотрит на трейдинг как на часть бизнеса, где совершение сделки является заключительным этапом .
Читая книгу, ты реально понимаешь, что перед тобой полноценная композиция, а не мусор собранный во едино и сшитый в красивую обложку с громким названием  . Так что не пожалейте 500 рублей и купите .
Книга, внимательному читателю раскроет грааль. Добиться успеха в торговле можно применя грамотное управление капиталом: точное следование техническому анализу, используя строгий риск менеджмент .
При торговле опираться только на график, и ничего кроме графика. На него смотреть, его анализировать. Далее все сделает ваша система .  И еще, у автора хороший слог, так что читаться и запоминаться она будет весьма легко .

( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )

Хочу сообщить, что в Google Finance есть раздел посвященный российским эмитентам, а главное я нашел скринер акций на российском рынке. Нигде еще я не видел такого удобно и функционального помощника по поиску и отбору акций.

Отбор акций можно осуществлять по широчайшему спектру критериев: и мультипликаторы, дивиденды, лидеры роста/ падения, по рентабельности и т.д.
Кто собирает себе портфельчики отметят полезность сего ресурса.
НО (как всегда «но», куда без него) акций всего 391, т.е. это даже не весь MICEX, а как хочется, чтобы отражались и Board-эмитенты.
Если кто знает более расширенный скринер, поделитесь, пожалуйста ссылкой.
а пока ссылка на скринер от Google: www.google.com/finance#stockscreener

Итак тут многие задаются вопросом, что же такое опционы и зачем они нужны, попробую чем то помочь, разобрав несколько вариантов и указав на суть:

Опционы это покупка и продажа не цены, а волатильности, т.е. работа ведется не по графику цены, а по графику волатильности который фактически очень напоминает показания осциляторов

1. плюсом опционов является отсутствие стопов у покупок (для продаж он все таки должен быть) — цена может ходить как угодно, стоп не выбьет.
Поэтому опционы отлично подходят тем, кто хорошо чувствует цели крупняка на рынке, но имеет недостаточно опыта, чтобы правильно войти в позицию и из за этого шумы часто выбивают у них стопы.

2. ограниченность риска — купив вне денег достаточно дешевый опцион, мы ограничены в риске размером премии.
Поэтому можно получить достаточно хорошее соотношение риск-прибыль на высоковолатильном рынке.

3. если мы хорошо умеем прогнозировать некие точки от которых курс обычно уходит далеко, но неизвестно в какую сторону, то там можно открывать стрэдл

4. если часто имеем ситуацию когда только первоначальный прогноз оправдывается и открыв позицию цена вначале идет в нужном направлении, но потом возвращается и зря выбивает стопы или нечто подобное, то в этом случае можно посоветовать хеджировать фьючерсную допустим позицию покупкой опциона в противоположном направлении, так чтобы комиссия примерно соотвествовала уже заработанному профиту и цена страйка была на уровне открытия фьючерсной позиции.

5. если у трейдера проблемы с удержанием позиции, то и в этом опционы могут помочь, так как отсутствие стопа действует успокаивающе, а когда в хорошей прибыли, то можно захеджироваться, что тоже неплохо для психики. Ну и вообще, сразу нацеливаешся на то, что позиции можно и нужно дать достаточно времени, что это не дейтрейдинг — таким образом получается правильная изначальная установка (с чем у новичков также бывают серьезные проблемы)

и так далее — то есть отталкиваться нужно от того, что мы умеем в трейдинге, что у нас хорошо получается и могут ли опционы  помочь нивелировать недостатки обычнойторговли или некие психологические проблемы самого трейдера.

В ином случае опционы навряд ли принесут пользы, так как новичок еще не знает что ему нужно — а поиски грааля все таки скорее для «умишко поразмять», чем реальное что то.

Недостатками покупок опционов являются временной распад, истечение, большая комиссия и спред (на неликвидах так вообще) и т.д.

Недостатки у продаж это ограниченность прибыли и неограниченность риска


все эти разговоры о «покупках, продажах волатильности» скорее призваны уводить от сути — фактически все что надо знать по этому поводу, что профит будет меньше, чем от обычной позиции и больше не заморачивать себе голову всякими греками, но если уж так хочется че нить оригинального, то:
график волатильности по сути напоминает показания осциляторов и самый большой секрет, который я щас палю)))))), заключается в том, что заядлые опционщики работают в канале который рисует волатильность, при этом собирая позицию таким образом, чтобы график цены влиял как можно меньше — называется это иметь тренд-нейтральную позу и одновременно получать профит от роста и/или падения волатильности.

Вот и спалил грааль))))

Кому что не понятно спрашивайте, может смогу еще чем помочь.

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

     Пока еду в поезде в Питер, дописал свой последний летний пост и поделился некоторыми мыслями. В Питере пробуду ближайшую неделю, так что если есть у кого то желание, то можно пересечься, ну а потом улетаю в отпуск до сентября во Вьетнам, поэтому вернусь вновь к работе уже осенью. Раз “айпадик” мне не достался, хотя я честно  участвовал в конкуре и на 2 конкурсных поста специально для смартлаба потратил более 12 часов и  целый выходной день, придётся завязывать со своими наблюдениями.  P.S. за Ромыча искренне рад –он безусловно его заслужил, но только голосование у нас было за пост, а получилось что публика выбирала автора за заслуги перед  смартлабом. Сам,   Романа читаю редко, так как не понимаю какой смысл, так подробно разбирать, что происходило внутри дня, ведь на прошлом денег не заработаешь. Для меня, всё что происходило внутри дня показывает просто закрытие основной торговой сессии. Сама дневная свеча говорить о том, что делали крупные игроки весь день.

( Читать дальше )