Бычки кололись и плакали, но продолжали жрать кактус.
Давайте ставки сделаем, куда двинет всеми любимый (мфд) актив… ;)

Так хорошо шел… И тут бах — минус. Бабааах — минус… :( причем на стопы попал с 3им плечом… В общем норм откусило. И еще эти арабы на горизонте (в аккурат под заседание ОПЕК меня привезли на стоп и последущий шорт на открытии ОПЕК)… Уныние меня поглотило… Я уже начал думать что не все так прекрасно в алгоритмах и любая мат модель дает сбой… В эти моменты тебя одолевают мысли — «а что если все изменилось и теперь алгоритм начнет приносить убытки?...», «а вдруг это конец работы этой мат модели?...» — грустно сразу становится. Но потом смотришь историю и понимаешь (опять психология!!! она вездееее!!!) — ну ладно. Дам ему еще шанс! )))

Снизил плечо до 2ого. Свернул в трей и уехал по делам… Ну а дальше вы и так все знаете :)) А теперь — шорт.

Пс
Пост о том, что нельзя сомневаться в своих мозгах. Самое последнее что вы должны сделать это начать считать свой труд неверным. Это не призыв бороться с рынком и доказывать свою правоту. Но это призыв что нельзя сдаваться. Никогда!

ППс
Всем отличных сделок и хорошего вечера! :)

Выше ночного импульса на данных API цену на нефть уже не пускают, «медведи» вернулись на рынок? Идем закрывать ОПЕКовский гэп? 

В ЛЧИ 2016 сложилась уникальная ситуация победитель vrvr получит свой 1 млн руб, победитель фондовой секции pavel свои 500 000 руб, победитель валютной секции xxx свои 500 000 руб.  
А вот лидеры ЛЧИ  на срочном рынке k2016 и  Roru4iktim   могут остаться без приза, ну ни дает биржа больше призов и все тут )) Но есть номинация активный трейдер и там лидер Kaa который к слову уже выиграл турнир ИИС, и приз получит все равно только один, а ЗНАЧИТ ктот то из наших героев перейдя завтра в эту номинацию может забрать эти нескромные 250 000 рублей!!! Плюс по K2016 нас ждет тщательная проверка на адекватность сделок по дальним опционам!
 Так кто же этот счастливчик с призом 250 000 рублей   K2016 или Roru4iktim  ????
Узнаем уже скоро !!!!

Примерно так, дно выявится в процессе

Бесполезные инструменты теханализа:

— фигуры технического анализа;
— стохастик;
— RSI;
— комбинации японских свечей (не путать с паттернами);
— волны Эллиота;
— уровни Фибоначчи.

Данные инструменты отнесены к бесполезным на основании эмпирического опыта. Список составлен по результатам общения с десятками успешных трейдеров, ни один из которых не использует эти инструменты для целей устойчивого извлечения прибыли. В то же время я не знаю ни одного стабильного успешного трейдера, который бы торговал, используя их.

Мартынов Т.В., Механизм трейдинга, стр. 230

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 — 117500

 Технические предпосылки:

Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL

Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30%

Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53%

( Читать дальше )

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:

Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

Итак, в предыдущем посте все кратко рассказал. Теперь ближе к делу...
Пару недель назад повелся я на разводку по ри и вшортил ее по 100750. Хотя перед этим я был сторонником лонга. И на трампе я взял лонг аж по лоям самым...
Что в итоге? Сижу… Почему не вышел? Слишком резко мы стали расти и как только я начинал уже свыкаться с реальностью и практически закрываться, она стреляла еще.
Остался скрин доски опционов в ри перед этим бешеным ростом.


Не пойму, почему раздавать начали в сторону большинства? Может быть я не так хорошо понимаю опционы и все сделали логично? Просто когда я считал открытые позиции по 10 страйкам выше и 10 страйкам ниже, получилось, что коллов открыто аж почти в 2 раза больше. В чем логика? Какой смысл премией кормить большинство?

Когда я шортил ри, си еще была в диапазоне и границу не пробивала. А в последние месяца 2-3 это была самая четкая стратегия лично для меня: ри покоряет хаи-си из диапазона не выходит, значит ри отклоняется и ее в шорт. Помагало раз 5-6, причем придавало огромную уверенность. + Добавилась еще какая то чуйка в последнее время (торгую почти 6 лет)- и теперь прям глядя на график уже заранее могу понимать куда вынесут толпу. И я понимал по ри совершенно прекрасно что вынесут всех вверх, так как вниз слишком предсказуемо бы было. И выходит так что неудачный интрадей у меня превратился в висяк и я пересиживаю уже 16000 пп (правда в пятницу по рекоммендации одного здесь участника, коему огромное спасибо за поддержку и совет, все таки прикрылся и в понедельник зашортил пониже на 2000 пп, поэтому пересиживаю 14000 пп). Знаю что это бред, знаю что так ни один нормальный человек не делает…

( Читать дальше )