Возможно трейдерам больше чем другим нужно думать о своем психологическом здоровье.

Оказывается во взрослой жизни мы повторяем свои навыки, которые приобрели еще в детстве. Обычно мы играем Дурика, Жертву или Буянку, занимаемся самообманом и т.д.

Проблемы трейдеров не уникальны, поэтому решить их можно обычными способами, изучением которых я и займусь на этих выходных.


ПС Пример трейдера-дурика ставшего публичной личностью: Я не обязан ничего вам доказывать, у меня всё нормально. — Веселый, но тупой и безответственный дурик.

Поскольку, практически ничего не пишу сюда теперь уже (за редким исключением) — однако темы «плавающие» на поверхности банковского сообщества актуальны и «физикам» — готов дать ответы на некоторые вопросы по теме.

Сразу скажу, что вопрос оценки баланса того или иного банка — неактуален. Если хочется посмотреть динамику показателей — все есть на Куап.ру (на моем сайте в Друзьях — первый баннер). Все просто — можно посмотреть и самому оценить.  

В качестве «контента» к вопросам можно рассмотреть следующие темы:
Мнение про «текущее» состояние - 
http://smart-lab.ru/blog/149348.php
Вообще о банках, о ЦБР - 
http://smoketrader.ru/index.php/actual/121-cbrbankmoex101013
Некоторый «первичный» watch list банков:
http://smoketrader.ru/index.php/actual/122-watchlist101013

( Читать дальше )

Из-за внезапно затянувшегося отдыха работать начал только вчера. К тому же, позавчерашние и вчерашние конвульсии умирающего росрынка дали неплохой обед. В итоге, сегодня вроде выходной, а что-то сделать во время переваривания пищи тянет.  Поэтому, дабы отвязаться от ненужного желания поработать, решил написать терминологический пост. 

Частенько в речи торгующих и трейдеров проскакивают словосочетания типа «вот опять вывезли на стопы», «вначале задернут вверх», итд итп. Особенно распространено это на Смартлабе. Естественно, что и как говорить и писать--это личное дело каждого. Но лично мне в такого типа фразах, где есть некие «они», видится вред как для пишущего, так и для читающих. По моему мнению, рынок--это набор торгующих на нем. И никаких «них», выдергивающих рынок куда-то, просто не существует. Все, что происходит на рынке, делают не «они»--это делаем мы, торгующие на рынке. И поэтому для человека, хотящего заработать на рынке, иделогически правильнее было бы употреблять не эмоциональное «рынок задернут вверх», а нейтральное «рынок пойдет вверх». 

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!
 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

 


( Читать дальше )

Вот такое безобразие транслируют нам под гордым названием индикативного курса доллара (USDFIX в шлюзе Plaza), запись лога за 08 ноября 2013 года:



и это не единственный сбой за сегодня. 

Продолжаю подводить итоги своей аналитической деятельности, традиционно по пятницам. Цель снижения полностью отработала, уровень 143000 пунктов, который я обозначил в своей статье, в журнале WallStreet 3 ноября, достигнут.
 
«Как будут развиваться события, вновь покажет «ВРЕМЯ», на первом», ну а пока с профитом на выходные, чего и вам желаю!
 
Частичный перепост статьи:
 
«Неделя прошла в спокойном и размеренном режиме, цены двигались в рамках ожиданий. Я склонен считать, что такое движение сохранится и на предстоящей неделе. Сильных драйверов для идейного движения у нас по-прежнему нет, и в обозримом будущем не предвидится.  
 
Фьючерс на индекс РТС. В предыдущем номере журнала я ставил цель снижения по фьючерсному контракту в районе 146000 пунктов, считаю, что прогноз отработан, но потенциал движения вниз еще не исчерпан. Если смотреть на график с технической стороны, то вполне допускаю, что коррекция может затянуться, что опустит цену в район отметки 143000 пунктов. Глядя на эмитенты входящие в состав индекса, точнее на его локомотивы, Сбербанк и Газпром, так же складывается ощущение, что еще не до падали. К тому же, обе акции, на дневных тайм- фреймах, вышли вниз из своих восходящих каналов, что играет на руку только продавцам. В общем, поводов для серьезных покупок, с технической стороны, у нас пока нет.»


( Читать дальше )

Базовый прогноз — 125т.
Кто-то говорит, будет лучше, кто-то считает — хуже.
Ставлю свой вью против наиболее точного — 1000 р.
Кто будет ближе в своих прогнозах — выиграл.
Я тоже участвую — мой вью 136т.
Пишите в топик.

• 
   
  

МОСКВА, 8 ноя — Прайм. Банк России принял ожидаемое решение оставить без изменения ключевую ставку недельного аукционного РЕПО на уровне 5,5% годовых; следующее заседание совета директоров по вопросам процентной политики назначено на 13 декабря, публикация результатов ожидается в 13.30 мск, сообщил регулятор.
Опрошенные «Праймом» аналитики прогнозировали, что ЦБ в условиях ускорения инфляции, которую тянут вверх яйца и картошка, сохранит статус-кво в монетарной политике. Эксперты ждут смягчения ДКП не раньше первого квартала следующего года по мере снижения индекса потребительских цен и инфляционных ожиданий.
«В октябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился, составив 6,3%, что выше целевого диапазона по инфляции на текущий год. Повышение месячного темпа инфляции в октябре обусловлено немонетарными факторами, в том числе удорожанием плодоовощной продукции, не характерным для данного сезона, а также ускорением роста цен на отдельные продукты животного происхождения. По итогам октября базовая инфляция сохранилась на уровне 5,5%», — говорится в сообщении ЦБ.
 http://1prime.ru/finance/20131108/769998516.html

C одной стороны на комиссе формально минус каблук от первого виртуального сапога за день, а с другой плюс второй сапог в гардероб моей Риточке.
Вот такие они сапоги, ляпота.

Видео отчет за 07.11.13

C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

За последний год задолженность предприятий перед банками (малых, средних, крупных и ИПшек) выросла на 17% (по данным ЦБ за полгода 2013). Хотя все говорят, что у нас дорогие кредиты, поэтому их никто и не берет, но это не так. За вычетом инфляции они вовсе не дороже чем в Америке и их еще как берут. Проблем с финансированием предприятий (бизнеса) нет. Лишь 5% бизнесменов жалуются на недоступность кредитов (темпы кредитования пока выше роста бизнеса (темпов ВВП)), а больше половины бизнесменов (60%) жалуются на неясность экономической политики и нехватку хороших кадров.
Все идет к тому, что ставки по кредитам будут постепенно уменьшатся. Этот процесс уже идет, уменьшается инфляция (уже не 10%, а около 6-7%), ограничиваются темпы индексации тарифов (энергетика например), ставки по депозитам тоже поползли вниз (пример сбербанк). Но уменьшение ставки кредита на пару процентов не поможет нашей экономике. Рост, который был, обеспечивался за счет перераспределения нефтяных денег внутри экономики. И наличие дешевых денег больше  не достаточно для роста экономики.  Нужно решать проблемы другого характера, повышать прозрачность и правила игры, создавать здоровую конкуренцию в экономике.


( Читать дальше )