Впереди российские праздники, и появился повод для топика, отличающего патриотизм от псевдопатриотизма и, показывающего  как это важно не только для россиян, но и для инвесторов, в меньшей степени трейдеров.
 
   Наверное мои комментарии и критика топиков про «горжусь» и «крымских дочек» были восприняты как не патриотичные, но всё наоборот. Поскольку я не один такой, то напишу дальше от местоимения «МЫ».
 
    Наша работа среди госструктур привела к тому, что не только Счётная палата РФ открывает филиалы в Крыму, но и распоряжения по финансово-бюджетному контролю  крымских финансов получили такие ответсвенные лица и организации как Козак и Центробанк РФ.  Кто-то должен был пролить холодный душ после салютно-конфетных настроений и горящих глазок на «халявные» российские деньги.
 
    Работа неблагодарная, но я горжусь теми кто поддержал присоединение Крыма к России и кому при этом хватило смелости остановить начинающуюся вакханалию крымского распила российского бюджета. Конечно, эти распоряжения идущие ниже по чиновничьей лестнице потеряют большую часть силы, но:


( Читать дальше )

Последняя неделя апреля «стартовала» с повышение ключевой ставки на еще 0,5% (ЦБР «борется» и инфляцией и экономическим ростом...) Это, что логично, нашло отражение и на денежном рынке.

Вчера ЦБР проводил аукцион LTO («тонкая настройка» с учетом изменившихся условий на рынке):
При лимите в 240 млрд.; банки взяли меньше половины — 118 млрд.

• Ставка отсечения, соответственно, номинал (7,5%) 
• Ср.взв.ставка — 7,5812%
• Мин/макс — 7,5/8,1%

Сегодня ЦБР проводил только недельный аукцион (без «настройки»)

Дефицит ликвидности на предстоящую неделю (по строке факторы ликвидности на сайте ЦБР) — рекордный (ессно, со знаком «минус») = -3628 млрд.
 
При этом — лимит был установлен в пределах прошлой недели — 3450 млрд. (против 3440 млрд. неделей ранее). 

А рынок «исполнил» (кстати сегодня ДОФР ЦБР ооочень дооолго пробивал аукцион — многие участники шутили, что Сбер/ВТБ не успел выставиться, а роллироваться на тот объем, который у него есть на фиксе — дорага… ЦБР ждал ;) ), так вот — рынок исполнил 3148 млрд., что несколько меньше объема прошлой недели 3163 млрд. 

( Читать дальше )

Коллеги, хочу на простом примере рассмотреть, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в случае операций с ценными бумагами.
Более сложный пример и расчеты опубликую в ближайшее время, чтобы было понятно, как можно вернуть налог.

Коллеги приветствую !

Проекту TSLab (tslab.ru) нужна поддержка!
Нужны люди.
Ищем двух программистов NET, C#.

Работа постоянная, частично удаленная. 1-2 раза в неделю в офисе, в Юбилейном, 5 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Ключевые слова: NET, С#, WPF.
 
Плюсом будет любой профессиональный server-side бэкграунд, знание статистики и математики, если знакомы с 3D графикой — тоже зачтётся.
Широта мышления, открытость новому опыту. Желание разбираться с нетривиальными задачами, искать варианты, работать в команде — слышать других и грамотно доносить свои идеи важнее красивого резюме.

Освоить специфику поможем, поддержим, обучим, покажем реальные  горизонты развития и роста.

Вакансий несколько, от начинающего программиста до ведущего. Соответственно, заработная плата обсуждается.

Ждем вас !
Пишите сюда
tslab_job@support.tslab.ru


С уважением,
Андрей Артышко.

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

В какой красивой стране мы живем!!!

Всех поздравляю)))

Вот например Тимофей как бы вопрошает (не напрямую но мне показалось что есть такой тон в посте)  — как так, почему рейтинг России находится на одной ступени с Испанией, хотя наши макроэкономические показатели сильно лучше?
   Так вот — самые азы кредитного анализа, которые каждый даже самый далекий от кредитного анализа аналитик обязан знать:

   Кредитоспособность — это не только ВОЗМОЖНОСТЬ, но и ЖЕЛАНИЕ платить.

   Соответственно страна, у которой достаточно волатильная политика, против нее потенциально вводятся из-за этого санкции, а советник президента господин Глазьев рассуждает в духе «если что пошлем этих буржуев с их долгами, не будем отдавать» и ему вторят многие другие представители политического эстеблишмента — не МОЖЕТ иметь высокий инвестиционный рейтинг по определению. Даже если у нее долги минимальны и резервов сто газилионов. Потому что есть вполне реальный риск, что из-за дальнейшего ухудшения политической ситуации она просто РЕШИТ (а не будет вынуждена) долги не отдавать. 
  Тем более если это страна — которая уже имеет опыт таких именно РЕШЕНИЙ, когда могла отдать (напечатать рублей), но не отдала (98 год). 

( Читать дальше )

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Что имеем:
Трейдер. Сидишь дома (или офис) каждый день по 12-18 часов, ни с кем не общаешься.
Постоянный стресс, из социума вырван, не работаешь. Не можешь ответить на вопрос «чем ты занимаешься?»
Устаешь, ничего не хочешь. Иногда гоняешь сериалы или книги читаешь… Постоянно сидишь в блогах на одном из мониторов...

В общем как бы на лицо такая деградация получается. Иногда кажется что тупеешь. Ничего не познаешь. Еще чуть чуть и тебе стукнет 40  и уже на  нормальную карьеру рассчитывать не можешь. Иногда это  тебя беспокоит, особенно в периоды просадок.

НО  с другой стороны.
Постоянно думаешь, философствуешь(пока ждешь сигнал).
Начинаешь познавать самого себя, что, согласитесь, далеко не каждый может. И понимать вообще человеческую сущность
Пишешь (в блог или комменты), читаешь книги, блоги, комментарии, обзоры. 

Да, прикован к компу в каком-то смысле,  но постоянно ведь думаешь, в голове свобода каждый день открываешь для себя что-то новое. И тут вдруг выходишь в люди общаешься и на мгновение понимаешь какие же почти все тупые))  (заметьте я сказал ПОЧТИ все)

( Читать дальше )