Отделенное из чужого поста.
____________________________________

Как вы заметили, отвечать я ему не собираюсь на его коммент.
Почему?
1. Человек разговаривает менторским, каким-то прокурорским тоном. Я вообще то совсем не привыкла общаться в таком тоне с людьми, тем более коллегами, а не врагами.

2. Человек посто «заточен» на собственную правоту. С апломбом. Какой смысл разговаривать, если он не готов к конструктивному дружественному диалогу? Его же интересует только лично он и его мнение.

PS Читайте Нисона. Вышла вторая его книга по японским свечам. Это моя настольная азбука. Свечные модели работают!

PSS Держу лонг с 28 апреля на одном из счетов. Когда увидела описанную Гусевым «разворотную модель» на часовом тайме, то подождала следующего часа — подтверждения. Подтверждающей свечи не было, лонг я не закрыла. Потому что разворотная модель не нарисовалась.)))
Всем коллегам удачной охоты в нашм биржевом лесу теней и свечей!!!________________

( Читать дальше )

Вот при обсуждении предыдущего поста пошел какой то странный разговор.
Дескать надо глядеть на фьючерс а оперировать на споте. 

Это как?
Давайте посмотрим два графика. Часовых.

Спот
Уже месяц с начала апреля гэп на гэпе .
При этом 36000 это сопротивление, 35500 поддержка.





Смотрим фьючерс 36.5  сопротивление.
36.0 — поддержка.

( Читать дальше )

Мир принадлежит терпеливым.
 
Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Играя осторожно, ты однозначно проиграешь.
 
Думай много, говори мало, пиши еще меньше.
 
Не можешь победить честно, победи грязно. Или заставь других воевать за себя.
 
Научись говорить «я не знаю».
 
Если хочешь сорвать свою злобу на ком-то, убедись, что не станешь собственной жертвой.
 
Можно спрятать огонь, дым нельзя.

 
Молодые считают стариков дураками. Старики знают, что ими были.

 
Наилучший способ выиграть дискуссию — сначала с помощью перевеса логики над угрозами и окончательно путем избивания (заключения соглашения? Дележки?) ублюдка. Если твой бюджет позволяет, ты можешь также купить аргументы оппонента. Но будь в таких случаях осторожен: ты создаешь прецедент.

 


( Читать дальше )

Возможно, не все знают про замечательный сайт www.google.com/finance, которым я уже несколько лет пользуюсь.
Помимо того, что он предоставляет биржевую информацию (а в начале года они перестали показывать львиную долю опционных цен), у них еще есть такая интересная штука, как Popular trends. Т.е. список тикеров, которые именно сегодня чаще всего ищут пользователи.

Этот блок постоянно мозолит глаза, и я написал небольшого робота, для того, чтобы понять, есть ли вообще какая-то ценность в этой стат.информации или нет.

Мой робот ходил на эту страницу в середине американской торговой сессии, запоминал тикеры из блока «Popular», их стоимость, изменение с прошлого закрытия.
Потом возвращался через неделю проверить «здоровье» тикера — куда он пошел, после того как всем стало про него интересно?

Робот собирал информацию с 1-го января до 25-го апреля. Выкатить это сейчас я решил потому, что движение индекса за эти четыре месяца вносит минимальный шум в результаты, т.к. сильных движений было всего три, и все в конце января-начале февраля, потом пила, а этот месяц обещает быть горячим.

Получилась такая статистика.


( Читать дальше )

В пятницу построил такую вот конструкцию 

Расчет был либо держать до экспирации и получить максимальный профит при экспирации в пределах 102,5К-105К, либо на росте довольствоваться временным распадом от проданных путов. На, что не было рассчета, так это на резкий вынос вниз с ростом волатильности и выход фьюча на индекс РТС ниже 100. Соотвественно озаботился вопросом управления позицией. Что можно сделать с такой позицией в Понедельник с резким гепом вниз и дальнейшим выносом индекса РТС. Откупить лишние проданные путы в количестве 1 на 100-ом страйке и 1 на 105-ом страйке и сделать позицию таким образом тета отрицательной, вега положительной и дельта положительной, то есть стандартный меджвежий пут спред и ждать дальнейшего снижения? Роллировать незахедженные путы в июнь? Захеджить голые проданные путы, покупкой 107,5 и 102,5 страйка? Оставить позицию такой как есть и довнести ДС, что бы резкий рост волы и снижение БА не вынес меня вперед ногами с 2 незахедженными путами? Ибо поза была открытия на 50% от депо, оставшихся 50% не хватит на покрытие сразу 2 проданных путов. Если в Понедельник фьючерс вынесет, спред на страйках будет дикий, при плавном снижении управлять было бы проще. Как вариант, пересиживаем вынос вниз, если он будет, ждем небольшого отката, только тогда рулим позицией… Критика, советы приветствуются.

Вот самое неприятное что может скоро произойти это одновременный рост$, bond,sp500, и падение йены и евро Такие шаблоны уже были.А на $ мы оч сильно реагируем.

думаю дорога к лоям обозначилась уверенней

 

( Читать дальше )

Источник: https://vk.com/club32245438

Большой Дивидендный Сезон -2014 в разгаре.
В предыдущем обзоре мы рассмотрели вопрос: Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов.http://smart-lab.ru/blog/180269.php
Не менее важно правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и  правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Смотрим большую таблицу, в которой собраны данные для расчета дивидендов по привилегированным акциям практически всех эмитентов, торгуемых на ММВБ,  и самостоятельно и правильно рассчитываем ожидаемые величины дивидендов.




( Читать дальше )