Вчера в нефти случился V-Day. И это вовсе не Victory Day, а день V-образного отскока, который развел меня как школьника.

Как я уже неоднократно писал ранее, я не занимаюсь гаданием. Я не знаю, упадет ли цена нефти или останется в боковике. Я просто реагирую на сложившуюся ситуацию.

Мои путы 75 страйка были проданы по цене 0.08. Вчера их цена доходила до тройной переоценки по 0.23. Я действовал по заранее намеченному плану, поэтому принял решение закрыть эти путы. Выставил лимитник на 0.16, и он исполнился при отскоке цены вверх. А сегодня, когда пыль осела, цена этих путов вернулась в исходное состояние до 0.10.

В итоге у меня сейчас остались только коллы 111 страйка, которые тоже были проданы по 0.08, и таким образом, их премия компенсирует мой полученный убыток на путах, без учета комиссии. Разумеется, я в ближайшее время сделаю новые продажи и снова возьму себе дополнительную премию.

Вот уже в который раз нефть устраивает подобные фокусы. Сперва минус 2.5%, а потом V-образный разворот и плюс 3% внутри дня. И в который раз я на этом попадаю и фиксирую стоп. А ведь если бы вообще не открывать терминал, то все осталось бы хорошо.

Как поступать в подобных ситуациях. В аварийных ситуациях можно применять хедж базовым активом. То есть фьючерсом. Но продавцы опционов не любят использовать фьючерс, так как это возвращает нас в сторону направленной дирекционной торговли, а это как раз то, от чего все продавцы опционов стараются уйти.

Вчера я посмотрел на ютубе запись выступления Ильи Коровина aka Аллирог (что означает «горилла» справа налево). Илья известен своей специфической методикой торговли без стоп-лоссов. Именно стоп-лоссы и фиксация убытков являются причиной планомерного уничтожения наших депозитов. Любую сделку, по утверждению Ильи, надо выводить в плюс и фиксировать только профит, а не лосс.

В этой мысли есть здравое зерно. Анализируя вчерашний день, я вижу, что мог бы избежать фиксации убытка, если бы предпринял дельта-хеджирование фьючерсом. Убыток по подорожавшему путу можно было бы компенсировать шортовой позицией на фьючерсе. Минус такого подхода состоит в том, что дельта-хеджирование фьючерсом возможно придется повторять очень часто, если нефть постоянно будет ходить по краю уровня 90$: то упадет вниз, то снова отскочит. И таким образом, продажа опционов превратится в скальпинг на фьючерсе.

option.ly/141003

Во вторник в живом журнале я дала прогноз по нефти:
Жду нефть марки Brent к пятнице на уровне 90 долларов.
melavisa.livejournal.com/14318.html
Нефть во время записи в жж стоил 96.70. На этой неделе Brent показывал 90,5 долларав, полтора доллара не дошел до моего прогноза. WTI торгуется ниже 90. 
Прогноз довольно таки был смелый, чтоб за 4 дней прошел 6 долларов, это я немного конечно погорячилась. Но на следующей неделе мы увидем 90. 

Далее начинается курс бесплатного обучения, где менеджер под прикрытием объяснения рынка или индикаторов, должен продавать инвестиционные продукты и подводить клиента к открытию счета. Бесплатное обучение обязательно, потму как каждый сотрудник должен пройти тестирование)) Тестирование-это просто цирк, жаль я не скринил вопросы, но я думаю в сердцах читателей остались бы надолго, особенно те кто понимает в рынке. Вопросы поставлены таким образом, что ответы так или иначе не правильные, просто нарушены интерпретации или размытые, одинаковые, но из-за не верного положения слова в тексте оно будет не правильным, ну в общем я думаю меня все поняли)) Проще говоря тестирование ни кто не сдавал, потому как там еще есть лимит по времени. Это конечно все сделано для самых стойких, кто так и не открыл счет, что бы использовать последний «удар», после провала тестирования, клиенту предлагается попасть в так называемый «активный лист», открыв счет в компании,
пополнив его клиент обходит тестирование и возможно будет все таки принят!


----------------------------------------------------------
***Регламент проведения обучения, практик:


( Читать дальше )

Сам всем говорю что спорить с рынком бесполезно, но пару раз в год сам не могу устоять. Уже более двух недель тупо теряю на рубле и на золоте, при этом каждый день в интрадее на РИ удаётся зарабатывать по 30-60 тысяч. Вот нафига я опять сопротивляюсь непонятно, точнее понятно, но всё же зря. Сегодня опять плюс по спекуляциям 54 тыщи а лось по рублю и золоту почти 120 тыщ. (((( Время конечно всё расставит на свои места, но как же эмоционально неприятно находиться в такой ситуации.

Конкурс я завершил.
14 торговых дней,300 сделок в рамках 1500 с начала года.
За это время рынок успел побывать в разных фазах, результат не меняется.
Плюс конкурса-это прошло в форсированном режиме, так бы эти 300 растянулись до конца года.
Минус-время и посиделки.В норме этот счет торгуется мимолетно, с телефона в пробке или во время ожидания ребенка с кружка.
А тут под конец засел по взрослому по неск часов и это сразу же сказалось на зрении и на эффективности в другой, не связанной с рынком сфере.
Моя эквити на ЛЧИ 2014,используемый софт:


( Читать дальше )

Предлагаем вашему вниманию большую подборку статей по ставкам.

Букмекеры и биржи ставок

— в данной статье мы подробно рассмотрели кто такой букмекер и что такое биржа ставок. Рассмотрели принципы работы обоих, а также их преимущества и недостатки. Тем, кто хочет заниматься беттингом, необходимо знать и понимать принципы работы букмекеров и бирж также, как трейдеры должны знать инфраструктуру фондовых рынков, на которых они торгуют. 

Стратегии ставок на баскетбол

— в мире существует много поклонников баскетбола, а в этой статье мы ещё и рассмотрели как можно заработать на любимой игре. Представлено две интересные стратегии ставок на баскетбольные коэффициенты: одна построена на основе статистике, другая же подразумевает небольшой анализ команд.

Стратегии ставок на скачки

— скачки очень популярны в Великобритании, но есть и любители в странах СНГ. В любом случае что бы зарабатывать на лошадиных скачках, необязательно их любить!) В данном обзоре подробно расписаны критерии, но основе которых можно сделать прогноз на результат скачек.

( Читать дальше )

В прошедшем квартале произошло знаменательное для нас событие: исполнился ровно год с того момента, когда первые системы из нашего портфеля встали в реальную торговлю, пусть и в тестовом режиме, т. е. на небольших объемах (рабочие объемы были подключены в ноябре 2013-го).
 
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
 
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли)  при резком аномальном росте эквити портфеля.
 
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.


( Читать дальше )

Осталась 1 неделя до питерской конференции!

http://confa.smart-lab.ru/20141011spb

Очень рад что знаменитый суперскальпер и просто хороший человек Андрей Беритц (Муммий Тролль) вновь согласился поучаствовать в нашей конфе!
Думаю, надо бы еще Лешу Маркова (United Traders), который уже был у нас в Москве, пригласить, чтобы было еще интереснее... 

А вот видео с московской конфы!
Самый комментируемый трейдер на смартлабе — Роман Андреев! УРА!