Роман, уже более 6 мес. слежу и не могу понять, что Вы подразумеваете под вторым проколом. Любой прокол уровня или с обязательным перехаем первого прокола

а сравнте ВТБ Си и Газпром например. Какая у них динамика атров....RSI так можно подгонять иногда… Да и любой индюк.

PAVEL VOROBEY, Привет, нет не смотрю не какие диверы. Всё, что у меня на экране то я и торгую. График цены показывает больше информации, чем показывают и сбивают с толку все индикаторы.Почему на долларе дивер на 4 часах а на ртс на часе? Это просто то что хочет видеть и на что -то ориентироваться человек, так легче принимать решение. Но не понятно почему дивер должен отработать. Я торгую по простому, если, что то не могу объяснить по своей системе себе в момент входа я просто не вхожу. Так что я на ваш вопрос не могу ответить и аналитиков я не слушаю. Посмотрите историю брокеров они доллар с 70 покупают 

Константин, 12мес не состоялся, а по второму — 2.63 ярда.
Все тут

Schetprofits, есть контакт!

Рынок – сложное междисциплинарное образование. Идеи относительно его устройства идут из разных дисциплин. Основа – естественно, экономика, но есть место и социологии, психологии, информатики, даже философии. Меня интересовали те факторы влияния, которые можно было как-то оформить математически. Они есть.

Без знания факторов, формирующих рынок, взять его полноценно одной чистой математикой, полагаю, нельзя. Но даже в пределах математики есть хорошие возможности, позволяющие уточнить представления об устройстве рынка.

 
Согласен, математика – инструмент. Из математики мне пригодились идеи теории хаоса и функционального анализа. Фрактальная геометрия, в том виде, в котором ее обычно показывают на идеализированных построениях – нет. До теории групп я не добрался, зацепил самую малость, и так был переполнен открывшимися возможностями, снимал сливки. Из физики пригодились идеи оптики,  квантовой механики и физики твердого тела. Некоторые идеи находились одновременно в нескольких дисциплинах. Если кратко обозначить то поле, на которое я попал, то это – синергетика.

Какое-то время формировалась, как один из элементов методологии, аксиоматика, из которой можно было выводить новые свойства, уравнения. Например, сформировалось хорошее техническое задание на разработку Фрактала, такое, что найти его формулу было уже простой инженерной задачей.

Еще один элемент методологии – отказ от внешних источников информации, кроме минимума, типа определений и основных концепций. Формируя свое представление, по мере необходимости подтаскивал что-то дополнительно. Избежал избыточности и дурного влияния. Правда, позже оказалось, что “изобрел несколько велосипедов”, но возможно и что-то новое.

 
Первое основание для Вашего скепсиса относительно фракталов.
Согласен, фрактал – статический объект, я об этом не раз говорил, представитель одного из нескольких найденных фрактальных семейств, о которых я обычно не упоминаю.

Но есть процессы формирования и развития фрактала, есть переходные процессы, есть процессы формирования иерархической фрактальной структуры. И в этих процессах есть своеобразная детерминированность, например, все фракталы имеют единую формулу, единый алгоритм построения. И обратите внимание на сильную связку фрактал – предел хаотического движения – странный аттрактор.   

 
Второе основание для Вашего скепсиса относительно фракталов. Вы их потеряли, когда что-то усреднили, замешали или выделили какую-то главную составляющую – Вы потеряли детали, к которым теория хаоса велит относиться очень бережно. Ваш инструментарий, теряя детали, уводил Вас в область больших ТФ.Фрактальность рынка должна присутствовать на всех ТФ, возможно что-то особое есть на очень больших и очень малых  ТФ, но на ТФ от секунд до недель она есть. Билл Вильямс понимал, что фрактальность должна одинаково выглядеть одинаково на всех ТФ, но его понимания хватило только на то, чтоб подобрать единые параметры своих “машек” и определить карикатуру на фрактал.     

 
Есть еще и третье основание для Вашего скепсиса, но Вы его не высказали. Речь о фрактальной размерности. Я недавно в каком-то комментарии просил найти несколько причин, по которым ее применение в рынке не имеет смысла. С точки зрения той самой фрактальной размерности рынок мультифрактален, как минимум. Отсюда мое настороженное отношение к использованию понятия “предел”. Я попробовал вернуть рынку исходное значение термина “фрактал”, целое подобно части. У меня фракталы не просто подобны, они близнецы по формуле и увязаны в иерархическую структуру. Есть маленькие фракталы, есть большие, есть правильной формы, есть необычной – они все равно близнецы.

 
Согласен, что вы исследовали инерционные свойства рынка. Мое внимание было сосредоточено на неинерционных свойствах, на рыночных движениях, у которых есть начало и конец, вне зависимости от такого понятия как “тренд”. Фрактал именно и представляет это движение. И я показываю только часть семейства фракталов. Все фракталы конечны. Фракталы из-за своей законченности – неинерционны.  Но своеобразная инерционность скрыта в них – все фракталы имеют обыкновение завершаться естественным образом. Грубое возмущение рынка может прервать формирование фрактала, форсированно начнется формирование новой фрактальной подструктуры, но на более высоких уровнях иерархии это возмущение может оказаться малозначимым. И, независимо от того, чем вызвано формирование нового фрактала, новостью, самоорганизацией рынка, действиями маркетмейкера или игрока соответствующего масштаба, развитие фрактала идет по одному и тому же сценарию.   

 
У меня нет понятия “тренд”. Понятия “импульс” и “коррекция” у меня есть, есть хорошие обобщения дискретности Фибоначчи (коррекции и расширения), избавляющие от необходимости работать с конкретными значениями. Собственно и ТФ мне не особо нужен, имей я возможность работать на тиковом уровне – я бы работал на нем. И нарезка на свечи тоже не особо важна, я занимался с разными формами представления движения цены и тоже подвергал ее нелинейным преобразованиям. Возможно, выберу самую оптимальную по моим соображениям, нарежу по вкусу.

 
Теория хаоса не занимается прогнозированием, при всей детерминированности модели движения предсказать момент завершения и значение цены  на момент завершения в общем случае не представляется возможным. Возможно, статистика попыток прогнозирования и была бы впечатляющей, но утрачивать общность пока не хочу. Сам момент завершения чувствуется очень точно. Жить приходится по сигналам. Не уровни, не линейные каналы, а динамические нелинейные поддержки-сопротивления дают опору.

 
Простой вопрос. Что в движении цены выделяется? Экстремумы. Есть ли связь между противоположными экстремумами? Между некоторыми парами есть. Многие могли бы ее найти, задайся они этим вопросом. Оформить ее математически было сложнее, но тоже удалось. Приятных сюрпризов и находок было много, сложностей тоже хватало. Не все свои идеи я могу хотя бы опробовать. Нереальный объем вычислений.

Я нашел в рынке около двух десятков хороших вопросов и ответил на них, иногда качественно, иногда математически. Вот еще один из простейших с математическим подтекстом:”На каком таймфрейме надо работать”. Я здесь раз пять объяснял, в чем суть. Больше не буду. И скорее всего, свое присутствие здесь приостановлю. Я год отвел себе на общение, с кем-то временно откровенничал в комментариях, кулуарно пообщался примерно с двумя-тремя десятками трейдеров, кому-то рассказал основы с акцентами, кому-то почти все. Точек соприкосновения было очень мало. Потенциально были возможны еще единичные точки соприкосновения, но мы разошлись во времени. Пожалуй, единственная польза для меня – привел в порядок мысли и сузил круг общения. И всплыл еще один нелинейный фактор влияния на рынок, тоже “математический”, раньше руки не доходили, затерялся как-то. И есть соображения, как его использовать и почему его понимают неправильно.    

 
У Вас был еще вопрос. Многие рыночные активы связаны между собой, есть переток капитала, арбитраж, есть хеджирование. Отчасти по этой причине я скептически отношусь к объемам, доверяю только фактически состоявшейся цене, а не намерениям в стакане. “Жена Цезаря должна быть выше подозрений”. Я усложняю себе работу, но не ведусь на использование локальных или временных неэффективностей, держусь за сохранение общности. Не вижу применения своих идей в межактивных связях, матстатистика здесь более уместна. Мои идеи относятся только к отдельно взятому инструменту (акции или фьючерсу), вне его возможной связи с другими.

 
Сколько бы я ни рассказывал о своем видении устройства рынка в постах или комментариях, все равно будет мало, важных деталей очень много. Я полагал, что той информации, что я дал год назад, вполне достаточно для реконструкции моего видения. Мне бы точно хватило с избытком. Ключевые моменты я раскрыть не могу, они очень конкретны, из них можно вывести все здание. Лет пять назад они были редкостью в открытом доступе, но некоторые постепенно набирают силу, проникают в массы, пока поштучно.

 
P.S. Примите во внимание, что я никогда не занимался ни математикой, ни прикладными разработками, но образование у меня правильное. Рынком я занимаюсь эпизодически, по остаточному принципу.

Если промышленная реализация заработает так, как у меня получалось руками на своих индикаторах, то я буду более чем доволен.

И еще – исследование продолжится.

Илюха, пока ждем. ПРоверка — тест снизу 60,5 и отбой

Amalteya, поддерживаю. У меня цель была 56,45, она в принципе исполнена. так что можно и вниз. Но сомнения все равно терзают

 прикольно, волу подняли, на растущей нефти путы плюсуют)

flextrader, можно и так — я, собственно, в уме примерно такого рода расчёты и делал. Но для того, чтобы всё строго академически было, я решил расписать. Плюс так народу проще будет понять ход решения. Я вообще за то, чтобы вовлекать людей в теорвер. Он простой, ребят, он безумно интересный. И, надо сказать, позволяет зарабатывать. По крайней мере, в своей работе и в своих проектах по трейдингу я без эконометрики никуда. Ровно как и без спектралки, вейвлетов, теории графов и дофига других разделов математики.

4 года ездил в Питере на велосипеде. Выходило 200 рублей в день из за электрички, воды и т.п.
Сейчас живу в провинции, машина выходит тысячи 4,5 в месяц в режиме все включено, если ездить только по городу. Средний пробег 15-25 км в день. 5 дней в неделю. Расход литра 4 на сотню. Амортизация с 400 тысяч (фабия) до нуля думаю лет за 10 сдохнет с хлам. Уже 6 лет катаюсь, пока ничего требующего ремонта не случалось. Правда для большой дороги есть другая машина.

Лыцарь печального образа., Аналитики UBS Group уверены, что российский рубль станет лучшей валютой для спекулятивной торговли в стиле carry в ближайшие 12 месяцев с потенциальной доходностью 26%.

Мама дорогая, чем отдавать то будем?!

Business Man, не должна. Это за нефтью может падать сипи, а она за ним — не обязательно, хотя на безрыбье бывает, падает

Guess, RVI смотрите...RTSVX уже не торт

А так, да… путов тож возьму чутка на вечерке 30-го… по статистике обычно гэпом вниз открываемся через НГ

Аня Маркидонова, така вот картинка была, важно день закрыть не ниже 1,2256… посмотрим ;)

Guess, сейчас волу задрали, а опустят ее резко думаю завтра к вечеру или 30-го уже… причем так, что тета будущих праздников уже будет сидеть в ней, поэтому гэпом первого торгового дня она (тета) практически вся нивелируется...
А покупать именно сейчас думаю нет смысла, тогда уж лучше брать как волу опустят(завтра-послезавтра)

Guess, их как раз продавать сейчас нуно) и лучше колы...
имха.

 вообще, судя по опционному деску в новом контракте нефти — выше 57-ми делать нех

Месяц назад продал свой автомобиль. Владел 4,5 года. По моим расчетам обходился он за это время мне в среднем 12 тыс. руб/мес с учетом амортизации, хотя, наверняка что-то забыл. Авто был Киа Рио б/у, налог 776 руб., бензина ел не сильно много, запчасти относительно дешевые. Средний пробег — 17 тыс. км в год.
Расходы за последний месяц на такси и общественный транспорт составили около 1500-2000 рублей. Живу в городе с 500 тыс. жителей.
Так что расчеты автора близки к истине на мой взгляд.

константин, а про меня толком сказать нечего. Торгую систему которой научился давно достаточно. Однако входы по уровням РА гораздо чаще чем у меня (хотя уровни совпадают часто)- чем я с удовольствием и пользуюсь. За это огромная благодарность Роману Валерьевичу. 
Кроме того очень здорово что в блоге много классных трейдеров таких как Amalteya, Елена Крайнова, Zig Zag, ator, Хомячок и другие.
Все они помогают увеличить вероятность правильного входа, стопа и профита.
За что им также спасибо.

Влад, почитайте про «пьяного матроса», весь механизм в этом