Избранное трейдера Александр Павлов
Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:
1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных
Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.
1. Календарь налоговых выплат:
http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/
Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.
2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:
Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.
3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель бычье харами.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.
http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели просвет в облаках для прогнозирования будущего движения цены. Модель просвет в облаках выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель медвежье харами.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.
4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:
Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.
encoding = "UTF-8" FREQUENCY = 1000 account = NL0011100043, 10110 PositionSize = 300000 xy = 421, 0, 859, 118 ;------------------------------------------------------------------------------- [GAZP] Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex WorkSize = 3 // рабочий объем, в штуках; LossLimit = 100 // ограничение на убыток по стратегии OpenSlippage = 10 // допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены; OpenLong = {Close, 1} < {High, 2} // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара; OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2} // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров; StopLoss = 2 TakeProfit = 3, 1, 1 EOD = 18:29:00 //закрытия позиции в указанное время. autoBot = Y [SBER] Security = SBER, QJSIM, Sber_moex WorkSize = 10 LossLimit = 100 OpenSlippage = 10 OpenLong = {Ema1} > {Ema2} CloseLong = {Ema1} < {Ema2} OpenShort = {Ema1} < {Ema2} CloseShort = {Ema1} > {Ema2} autoBot = Y [LKOH] WorkSize = 2 Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex LossLimit = 225 OpenSlippage = 10 OpenLong = cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1) OpenShort = cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0) ;OpenLong = {Close, 1} < {Low, 5-2} ;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2} StopLoss = 30 TakeProfit = 50, 10, 10 autoBot = Y