Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

Охота на берлоге

Охота на берлоге — издавна русская охота. Сейчас эта охота становится самой распространенной. Медведь ложится в берлогу задолго до выпадения снега.

Перед охотой стрелки должны утоптать снег вокруг себя, чтобы более удобно расположиться на номере. Утаптывать снег следует осторожно. Лишняя осторожность никогда не помешает.
А то проснется мишка и выскочит из берлоги, когда его никто не ждет. Подходить к берлоге тоже следует осторожно, не производя лишнего шума, и лучше, если это делать против ветра. Медведь, почуяв человека, если, конечно, он не спит крепко, выбежит прямо на стрелков.

С охотником должны находиться рядом собаки — лайки, специально подготовленные для такой охоты. Собак может быть две или три.

Собаки не должны быть слишком «бесшабашными», они не должны вцепляться в медведя мертвой хваткой и висеть на нем в тех местах, в которых медведь может их убить лапой.

Они должны нападать на медведя сообща, иногда прихватывая его за мягкие места, иногда отступая. Для мертвой хватки наиболее подходящее место — это спина, но и то, некоторые медведи могут опрокинуться на спину и придавить собаку.

Раньше на такую охоту и вообще на охоту на медведя брали не просто метких стрелков, а настоящих, выдержанных, мужественных мужиков.

Перед тем как пойти на охоту, охотники прощались друг с другом и со своими семьями. Некоторые, нерадивые охотники — а такой случай был — чтобы убедиться, что медведь на месте, засовывали голову в берлогу и высматривали там медведя. Взмах лапой — и охотник оказывался без головы.

Стрелки по вылетевшему из берлоги медведю должны стрелять быстро и точно. Быстро — это не значит слепо и необдуманно. В выстрел не должны попасть собака или напарник. Стрелки не должны ограничиваться одним выстрелом. И для этого случая подходит поговорка, которую я сам и придумал: «Сэкономишь патроны — потеряешь жизнь».

Вылезает медведь из берлоги, и хорошо, что вспомнишь о ружье и сделаешь прицельные и верные выстрелы. А бывает у охотника затрясутся руки, побелеют губы, и начнет он пулять во все стволы и стороны, не разбирая, где какой патрон, где зверь, где человек.
Я видел таких, побелевших, трясущихся и с дымящимся от выстрелов ружьем. Весь боекомплект укондокал, даже дробью стрелял.
— Перевожу на биржевой язык:
1. Ловцы отскока не торопитесь, лучше подольше утоптать полянку.
2. Провал котировок РИУ ниже 150000 многим оторвет головы.
3. Все равно какой Вы классный и крутой спекулянт, в ситуации отвесного падения Вам главное не растерять свой боекомплект (счет) и действовать наверняка.
4. Купи ДНО 150000 и получи второе ДНО на 130000 в подарок — пусть эта шутка не станет для Вас реальностью.

Я уже переживал 2008 год в лонге и именно такой тип отвесного падения индексов. Но видимо плохо усвоил урок, теперь прохожу повторное обучение.
Первое желание, когда видишь сбер или втб рухнувшие на 7-9% купить на «всю котлету», а потом видишь как твою котлетку с удовольствием кушают медведи.

В 2008 остановить падеж мамбы с уровня 1000п до 500п получилось только стоп-торгами, запретом шортов и выходом на арену ВЭБа с госбаблом. Сейчас надо не забывать, что свой портфель в сбере ВЭБ продавал в районе 80р в 2010 году и явно ожидать спасителя на белом коне раньше уровней 40-50р в этой бумаге не стоит, а если посмотреть на СитиГрупп и БанкОфАмерика, то ценник сбера и на уровне 30р не должен быть шокирующим.

Я без позиций, но на объективность совершенно не претендую, за РИУ я просто не успеваю, и меня каждый день пилит.

Всем удачных торгов!

Когда смотрю, сколько книг прочел, охреневаю — когда успел. А с другой стороны, вроде и не так много, если учесть что это за 5 лет. Да, кстати! Я уже 5 лет живу в Москве! Ужас!

Книги по трейдингу, которые я прочел (стрелками то, что рекомендую):
 
 

Это чо прочел по интернету+Айн Рэнд:

( Читать дальше )

Итоги недели: счет вырос на +14,3% (при ММВБ -0,6%). Всю прибыль принесли оционые стратегии, внутридневная торговля фРТС — ноль, но об этом ниже.
  
Экспирация.
  На этой неделе прошла экспирация июльских опционов. Пришло время пожинать урожай. Во-первых, проданные стренглы — стреддлы (175-205,190) закрыл 13 июля с хорошей прибылью — рынок с 10 июня, когда продавал опционы изменился не сильно (190775 — 193345, +1,3%). Плюс рынок хоть и менялся, но в рамках — хэджировать фьючерсом за весь месяц не пришлось ни разу. 
Во-вторых, проданные календарные спреды июль-сентябрь закрыл в плюс, они долго не хотели идти в плюс, но с 11 июля все начало исправляться — «дорогие» опционы подешевели, а «дешевые» подоражали. Всё закончилось, как и должно было закончиться — хорошо.
В-третьих, еще открытые направленные позы в лонг с 30 июня -  проданные сентябрьские путы  175, 180, 185 страйков даже не смотря на то, что фРТС стал ниже на 2000 п., дали тоже прибыль (вот почему проданные путы, оказались лучше, чем купленные коллы — если исходить из идеи, что рынок будет расти; рынок может и «боковичить» — и продавать долгосрочно и системно выгоднее !!!) . Временной распад делает свое дело…

( Читать дальше )

Раскопал в интернетах вот такой ролик:

Ну вот и завершилась первая неделя рубрики «Записки опционного трейдера». Как вы помните, я открывал короткую позицию в опционах в районе уровня 185000 пунктов, затем мне пришлось её видоизменять, и наконец сегодня, я закрываю её полностью. Профит составил 12950 рублей  (3,2% от депо за одну неделю)

* Как видно из этой картинки, по всем CALL позициям был получен убыток — лучше бы просто продавал PUT ....

---

По ходу удержания этой конструкции, профит превышал 15000 рублей. Но я допустил ряд ошибок, которые стоит упомянуть:

1. Ошибся в прогнозе движения цены.  Лично я не ожидал такого резкого роста в пятницу = более 5000 пунктов за сессию. 

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

Ursobovo порадовал нас очередной подборочкой голливудских творений по трейдеров:

Я давненько не пополнял свою рубрику «Trader's movie awards», а за пару месяцев у меня кое чего накопилось, плюс постепенно выходят на экраны фильмы, которые ранее были в разделе «ждем-с». Поэтому скидываю в один пост все что имеется у меня на данный момент. Поехали.


   Пока только трейлер. С июля месяца жду маржин колл. Т.е. жду фильм "Margin Call". О нем уже писал здесь и еще вот тут. На курорте Сандэнс его уже показывали, на Берлинском кинофестивале показывали, потом и на New Directors… а вот по СНГ он скорее всего не выйдет в широкий прокат. Почему? Ну, это как было в какой-то стране с фильмом «Пила-6», когда ему присвоили порнографический рейтинг, и запретили показ. А в случае с фильмом «Margin Call» скорее всего присвоен рейтинг очень интеллектуального кино. Такие выводы я делаю по отзывам зарубежных критиков, и просто зрителей. Я думаю многим «Уолл-стрит 2» покажется еще более слащавой детской сказочкой, когда наконец-таки увидят «Margin Call». Когда слышу имя Пола Бетани — сразу вспоминаю его в фильме «Гангстер №1». Он был там великолепен! В общем, следите за появлением этого фильма в сети, он заслуживает внимания. Дисков пока не встречал.

( Читать дальше )

На телеканале Культура в рамках проекта ACADEMIA вышли две лекции по дореволюционной истории рынка ценных бумаг в России. Лекции читает Юрий Голицын — руководитель историко-информационного центра ММВБ.
 
Возникновение первой Биржы при Петре I, первые государственные заимствования, появление акционерных обществ и фондового рынка, финансовые пирамиды.
 
Эти интересные лекции безусловно не научат рубить бапки на рынке, но смотреть обязательно, если конечно образованность для вас не пустое слово=)!
 
«Ценные бумаги и социально-экономические реформы в России» 2 лекции
 

Все скальперы и краткосрочные спекулянты, ежедневно испытывают серьезные психологические нагрузки. Это, безусловно, очень сильные и мужественные люди, достойные уважения! Даже после серьезных потрясений они находят в себе силы продолжить торговлю, добиваясь успеха. Железная дисциплина и воля к победе отличает этих людей. Не каждый человек способен проводить ежедневные краткосрочные спекуляции на бирже. Но если способен, то его ждет достойное вознаграждение!
 

( Читать дальше )