«Нифига себе бай на таком выносе, когда уже по экспоненте пошли...»





jc_trader
С другой стороны есть два аргумента против этого очевидного:
1) Если подавляющее большинство видит что на экспоненте надо шортить, то как быть с правилом о том что большинство всегда проигрывает?
2) Известно что при сильном росте (или снижении) угадать локальный экстремум невозможно. Из этого следует что если бы при открытии мной лонга, уровень открытия позиции стал бы локальным экстремумом, это было бы очень редкое событие. А значит все шансы что это не будет локальным экстремумом и цена еще продолжит рост.

Источник: http://jc-trader.livejournal.com/1482956.html

P.S. От себя хочу добавить, что и некоторые мои системы следуют такому же принципу и неплохо себя чувствуют!))

Профитов Вам, друзья!)




( Читать дальше )

Мой метод поиска астрологических закономерностей — визуальный. Предпочитаю нанести все значимые аспекты на график и анализировать, как цена их отрабатывает. Обычно этот алгоритм выглядел следующим образом:

1. Кручу-верчу-нужный аспект в Zete отыскать хочу
2. Отмечаем на графике
3. Записываем текстово точное время и приблизительную реакцию цены

Это требовалось сделать для каждой исследуемой планеты к каждой значимой точке радикса (первых в лучшем случае 5, вторых от 10 и больше), да еще иногда и по нескольку раз для каждого точного аспекта на петлях. Выглядело это примерно так:



Такая работа выполняется очень долго, нудно и сильно выматывает. В связи с чем процесс решено было автоматизировать!

Генерируем из Zeta в текстовый файл нужные исходные данные, в другой записываем выборочные эфемериды --> создаем индикатор --> пару дней путешествуем по справке MQL (честь ей и хвала!), распутываем клубок ошибок дебагинга --> оптимизируем представление данных -->… --> нет, не профит! Пока рано :D 

( Читать дальше )

Я вчера крыл свои позы на уровнях неопределенности (фибо) и замечал, как цена начинала резкое движение далее (к моим тейкам), но без меня)) Так бывало много раз… уверен, не у меня одного.

И подумалось мне… наверное, многие в этот момент поступили как я, а также у многих сработали стопы, поставленные за уровень, но (!)

Когда я купил и продаю (выхожу из позы по бу) не дойдя до цели, я понижаю цену, так как увеличиваю предложение. Почему тогда цена часто летит дальше и ускорившись?

А когда срабатывает стоп продавца, это происходит покупка и увеличение спроса — повышение цены. Здесь все логично..

«Всемирный банковский компьютер» видит суммарные позиции ВСЕХ трейдеров, помнит, кто и где вошел в позу, посчитал у кого и какие  текущие профит или просадка на счету и где расположены суммарные стопы всех трейдеров мира.

Если большинство встали в сторону профита, то цена ползет туда очень медленно, если вообще ползет))
И заканчивается это медленное ползание обычно так (вынос стопов за линию поддержки/сопротивления и движение к цели):

( Читать дальше )

Накопилось «ценных» мыслей...

Никакие алогоритмы никогда не устранят полностью неэффективности рынка. Во-первых, сам алгоритм, который пользуется какой-то закономерностью, своими действиями производит другую, контрзакономерность. Во-вторых, как ни крути, но в мире всегда будут происходить события, которые оказывают влияние на реальную стоимость активов, и рано или поздно, так или иначе рыночные цены будут тяготеть к этим реальным стоимостям.

Робот сможет исключить человека из трейдинга только тогда, когда будет найден грааль, который сделает рынок полностью детерминированным, т.е. это произойдет, когда фактически рынок перестанет существовать. А до тех пор, все что может робот, это эмулировать то или иное человеческое поведение, пытаться спародировать действия человека, будь то технические-психологические движения, будь то реакции на фундаментальные изменения. Во всех случаях, в связи с отсутствием знания о точных причинах движения цен, алгоритмам ничего не остается, как подстраиваться под существующие движения, а значит, в пределе, иммитировать поведение живого человека, его эмоции которые и вызвают эти движения. От того, что кнопку купить/продать вместо трейдера жмет механизм, на рынке ничего не меняется.

( Читать дальше )

Постоянно слышу, что криптовалюты это сурогаты денег. А я хочу напомнить, что национальные валюты это настоящие суррогаты денег. Да, потому что настоящими деньгами всегда было золото и не просто так. Не зависимо от того, кто чеканил монету, одна золотая монета могла быть обменяна на другую золотую монету, если их веса совпадали. А сейчас что? Суррогаты денег заполонили взаиморасчеты. Единственный адекватный суррогат денег это, конечно, доллар. Но и он не без изъянов. Если докопаться до истинного определения денег, как сущности которая отвечает следующим характеристикам:
а) конечное количество
б) нулевое прикладное значение
в) высокая стоимость на единицу веса
то криптовалюта является подлинными деньгами, какими раньше было золото (до того как оно начало применяться в электронике), а все остальное денежные суррогаты.

Думаю, что скоро напишу пост, про статистику, тренд и контртренд.
Так как сижу глубоко в жопе в акицях QQQ (привет, Василий) и не торгую активно уже вечность с января, было время понаблюдать за трендами, ценами, 50 инструментами и системами.
Если коротко, что не удивительно, таки безотказно работает классика (как я не пытался за уши статистику притянуть, не смог):
1. Тренды есть и будут. Лучше получить 3 небольших убытка, но взять 1 хороший тренд.
2. Лучше торговать таки на дневках — элементарный анализ работает прекрасно, индикаторы показывают идеальные сделки, не надо пялится в монитор 4 монитора. Если хочется (как мне), то можно торговать на Н4 — почти как на Д1. Можно и на Н1, но там пробои ложные, выносы стопов просто очевидные. Опасно. Меньшие ТФ — на них можно торговать и зарабатывать, но по пунктам и времени — не уверен, разве что бОльшим объемом (чтобы задротство окупалось).
3. Не стоит путать зоны и линии поддержки сопротивления. Если поставить задачу и проверить все, в зонах редко бываем смысл, — можно входить пункт в пункт. Однако такая точность хоть и позволяет иметь короткий стоп, но провоцирует на торговлю против тренда. Лучше выходить прибыльно пункт в пункт и брать все движение, чем заходить с коротким стопом, но контртрендово.

( Читать дальше )

Я хотел выложить топик на свободном форуме, но там нет тегов. А я обещал людям инфу по этим тегам! 


Доброго времени суток.
 Я напоминаю теги  Reactive,programming,today вы всегда можете проследить обновления, поверьте они будут.

( Читать дальше )

Мой взляд на будущее доллара против рубля .

www.youtube.com/watch?v=0dxdARYFBvM&t=3639s
Ларри просматриваю уже 500 раз и каждый раз за все годы открываю что то новое, для новичков смотреть с 1.05.21
Торгуйте правильно

Ровно перед результатами sec, почему? В случае положительного решения курс бы вырос значительно, в случае отрицательного особо бы не упал. Так и вышло, пока рынок бычий, всем наплевать на плохие новости. А какие плохие потенциальные новости у битка ещё есть? Споры по поводу размера блоков и форкования битка? Да большинству инвесторов наплевать на такие технические детали, в любом случае биток удобнее золота и удобнее банковских переводов, чтобы с ним не случилось, а все эти улучшения, как и альткойны, являются лишь свистелками.


( Читать дальше )