Читал когда-то исследования такого типа, но сам никогда не пробовал. В виду жаркой дискуссии про уровни решил попробовать. Итак, вопрос, на самом деле весьма интересный – о том, как оценивать качество работы трейдера. Исходное предположение заключается в том, что среди множества абсолютно случайных стратегий на достаточно длительном интервале времени, найдутся такие, которые совершенно случайно обыграют индекс. Вопрос в том, какова вероятность этого события.
 
            Возьмем индекс ММВБ за год с 27 мая 2010 по 27 мая 2011 года. И смоделируем два класса случайных стратегий (условно быстрые и медленные). Быстрая стратегия заключается в том, что мы ежедневно кидаем монетку и если предыдущая позиция нулевая, то при выпадении орла мы покупаем индекс, а при выпадении решки ничего не делаем. Если предыдущая позиция длинная, то при выпадении орла мы продаем длинную позицию, если решка – ничего не делаем (продолжаем удерживать лонг). Короткие позиции не открываем.
 


( Читать дальше )

Добрый день, друзья,вдохновившись вот этим постом, подготовили для вас небольшой текст

UPD: Коллеги, в связи с большим количеством поступающих вопросов, напоминаем вам о том, что на бирже есть человек, который занимается вопросами работы с физическими лицами. Его зовут Валерий Скотников. 
Уже два года (с 01 января 2010 года) действует официально прописанный в Налоговом кодексе порядок:
Все деривативы делятся на фондовые (базовый актив индексы, акции) и нефондовые (базовый актив товары и валюты).
Так  вот по итогам года брокер делает следующее:
Считает налоговые базы по клиенту в разрезе:

• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на внебирже

( Читать дальше )

Уважаемые новички!!!
Напоминаю, именно Вам, не держать короткие позиции «через год»!!!

Ибо это увеличивает налоговую базу!!!

Как Вы знаете — при шорте у Вас на счете образуются денежные средства, которые учитываются как прибыль ( в налоговом учете). Налоговики абсолютно не понимают что есть Риза, Риха, Телек, шорт и лонг.  У Вас на счете было изначально 1 млн. Зашортили стало 1,5 млн. С 500 Вам придется заплатить налог!!! 

Сейчас, когда промежуток между закрытым рынком и его открытем короткий — у некоторых может появиться «соблазн» шортануть «через год». Повторюсь — крайне не рекомендую — увеличение налоговой базы!!!

Пы Сы
«навеяно» топиком про сальдирование налоговых баз…

Заглянул в брокерский отчет по НДФЛ и прикуел. У меня по году, увы, убыток. При этом по фьючерсу РТС убыток, по фьючерсу на Брент профит (оба — ФОРТС). 
С меня начислен налог с «профитного» фьючерса, не сальдировав с убыточным.
С брокером не разбирался, ибо нерабочее время, но хотел узнать более опытных торговцев на ФОРТС — это в порядке вещей? 

я заметил, что многие на ресурсе любят заниматся прогнозированием, гаданием и астрологией…
я же не пытаюсь предсказывать рынки, считаю что на длительном промежутке времени это невозможно, поэтому я придерживаюсь немного другого подхода. Контроль рисков, диверсификации с регулярной перебалансировкой портфеля.

Опишу примерную технику которую я придерживаюсь на текущий момент:
Я сформировал портфель треть в акциях, треть в облигациях с высоким рейтингом, треть на валютном рынке.
Изначально плечо нигде не использую, также есть понимания что по годовым хаям нет смысла формировать портфель по акциям.
соотвественно портфель сформирован по среднегодовым ценам.
после чего лишь использую определённые уровни для перебалансировки портфеля

( Читать дальше )

Для дальнейшего разговора нужно кое-что прояснить в терминологии. А именно речь идёт о карме.

Многие ошибочно считают, что карма — это такой закон, по которому следует воздаяние за плохие поступки (в этой жизни или в следующей). Это воздаяние якобы этот плохой поступок искупает. Поэтому всякие там дети-уроды, жертвы преступников и т.п. — им помогать не надо, потому как якобы они мучаются заслужено и искупают свои грехи. А если им помочь, то искупление будет не полным и кармический узел не развяжется. Но, на самом деле, такая точка зрения — она вовсе не буддистская, а свойственная индуизму (и то не всем его школам). Зато она, эта ошибочная точка зрения, очень понятна западному иудео-христианко-исламскому сознанию с его представлениями о боге, грехе, страшном суде и воздаянии за грехи.

Если эту аврамическую точку зрения перенести на трейдинг, то выйдет примерно следущее (и реально ведь многие в это ВЕРЯТ).

Иудаизм: рынок создал кукл. бойся его! кукл твой, израилев, езмь кукл ревнитель. кукл выбрал евреев из всех народов. кукл любит евреев.  правильный мануал только у нас!
Христианство: Кукл явил себя через жертву куклочеловека… Искра куклова в каждом из нас. Кукл любит тебя, хоть ты грешен и не соблюдаешь мани-менеджмент. Кукл любит всех,  даже евреев и греков. Так и полюби же ты его, впусти кукла в сердце,  и окуклись! А ежели кто не уверовал в кукложертву, то у него неправильный мануал.
Ислам: у вас всех неправильные мануалы. правильный мануал только у нас.  действуй точно по мануалу, и, может быть, ты будешь помилован. Кукл создал вас всех только для того, чтобы вы поклонялись ему. Страшен гнев кукла и велика его милость.  Нет кукла кроме кукла. Пять раз в день протирай монитор. Монитор должен быть сориентирован на Ньюй-Йорк!   Соверши паломничество на НАЙС. Кукл очень не любит евреев. Кукл акбар!
--------------------

так вот, согласно буддизму — карма — это просто причина и следствие. А бога никакого нет. Причина порождает следствие. Поэтому да — любое существо страдает вследствии своих деяний, но это не значит, что оно наказано и не значит, что оно что-то искупляет. И любое существо достойно сострадания и помощи, потому что в любом существе есть природа Будды, только загрязненная и ограниченная  сансарой — точно также, как в узкой щели над пропастью  и в бескрайней степи — небо одинаково, а в чистейшем роднике и грязной луже — содержится та же самая вода. А при переходе от одной жизни к другой эти причины обуславливают состояние сознания, а это состояние сознания обуславливает его притяжение к новому рождению. Точно так же, как рука подходит к перчатке, а нога — к ботинку (и причём соответственно размеру).

И делаете вы правильные или неправильные сделки не по замыслу кукла, и не потому, что плохо себя вели. А всего лишь потому, что определенные действия порождают определенные причины.

Надпись на картинке — что ж, я могу сказать то, что изменит твою жизнь навсегда. А ты уверен, что хочешь знать это?

Нашёл в сети интересное выступление Радислава Гандапаса на Селигере -2011. Рекомендую посмотреть. :)

О чём оно? О людях, которые Вас огружают. О том, как начать бизнес в России. О картине мира… Много ещё о чём.

Приятного просмотра!

ИЗ МЕТОДА ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
«Ценовое значение клетки меняется по мере того, как акция проходит через определенные уровни. Между ценой акции в $20 и $100 величина клетки равна 1 пункту. Ниже $20 и выше $100 величина ценового значения клетки становится другой. Если акция торгуется в диапазоне между $5 и $20, размер клетки будет равен 1/2пункта. Если акция начинает торговаться по $100 и выше, величина клетки стано­вится равной 2 пунктам. При цене акции ниже $5 размер клетки 1/4 пункта. Следовательно, для того, чтобы колонка поменялась с „X“ на „О“, в то время как акция находится между $20 и $100, требуется 3 пункта движения цены. Мы установили, что между $20 и $100 величи­на клетки равна $1, поэтому 3 клетки равны $3. Тот же самый разворот по методу трех клеток будет всего 1 1/2 пункта, если акция находится между $5 и $20. Если акция торговалась ниже $5, то все тот же разво­рот по методу трех клеток будет на ³/4 пункта. Так что при использова­нии графиков „крестики-нолики“ ценовые движения следует опреде­лять с помощью таких категорий, как „клетка“ и „разворот“.»

Александр Борисович, для РТС гистерезис в три клетки для определения разворота, по Вашему мнению чему должен быть равен? И в каком диапазоне индекса?

Захарий Жданов. Этот человек был самым известным человеком в трейдерских кругах. В начале ХХ века его имя было известно всей России. 
 Знаменитым Захария сделали ловкие спекуляции на бирже, благодаря которым он получил прозвище «короля биржевых спекулянтов». В деловой прессе Жданова называли «биржевым магом в деле повышения». Примечательно, что он не только сам нажил миллионы, но и дал другим возможность получить «небывалые еще в летописях спекуляции прибыли».
 Почему я решила написать про него, потому что как-то попалась на глаза его фраза  "Биржа не церковь, не аудитория и не театр. Здесь не место высоких эмоций и торжественных или нежных настроений. Здесь борьба. На бирже все равны, все свободны и отвечают каждый за себя". Которая в этих трех строчках отразила всю суть биржи и того, что на ней происходит.  Это теперь моя самая любимая фраза. Ведь действительно, бирже все равно кто ее участник… девушка или мужчина… она не будет делать скидку «за красивые глаза» и т.д. Может кто-то не согласен с этим утверждением, но я 100% за. :)

( Читать дальше )

Анатолий Радченко, управляющий партнер United Traders рассказывает о том, какими усилиями досталась команде UT победа в конкурсе "Лучший Частный Инвестор — 2011", делится подробностями своей торговой стратегии, впечатлениями о рынке и взглядом на перспективы дальнейшего развития отрасли. 
 
Ведущие — Надежда Грошева и Василий Олейник.
Эфир от 23 декабря 2011 года. Приятного прослушивания!


Скачать файл (mp3, 19 mb)