Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, литературу, где наглядно и с примерами можно было бы узнать все о процентных ставках и их влиянии на доходность облигаций (те же манипуляции с процентными ставками крупных зарубежных банков), а также влиянии кредитного рейтинга на доходность корпоративных облигаций в сопокупности с изменением процентной ставки. В просторах интернета есть много информации, но сложно найти примеры. И где можно найти информацию о выпусках и доходности ОФЗ, корпоративным облигациям и процентным ставкам поквартально за большой промежуток времени? Заранее Вам благодарен.

Сейл! Сейл! Продаю 20 путов центрального страйка (150е) тока сегодня, на июнь 15 (!!) года, за смешные деньги, практически задаром, за 24520 всего..
И это на диком снижении Ай-Ви! Да когда движ начнётся, они подорожают в разы) Мы в день по 10000 пунктов ходили, а тут на 2,5 года опцион!
Вай-вай, какой хороший путы! Сам не хочу продавать, нужда-злодейка заставляет(( продаю и плАчу, какой хороший путы, да!

Начало — с 4:20.
Даниэль Канеман — известный психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости».

Вот нашел интересную статью. Тут получается, что за всем таким следим в Европе и Америке, а у нас у самих не лучше(

автор — Анастасия Якорева

В 2013 году долги Рязанской и Смоленской областей могут дойти до критической отметки 75% доходной части бюджета. В 2012 году похожая ситуация складывалась в Саратовской области — из-за сокращения межбюджетных трансфертов, начавшегося с 2010 года. Но в случае с Рязанской и Смоленской областями причина не в этом, считают эксперты.

В конце прошлого года министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области объявило аукционы на «оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств» (всего 16 лотов на общую сумму 650 млн рублей). Информация была размещена на сайте zakupki.gov.ru 26 декабря.

Если в марте 2012 года долг Рязанской области, по данным Независимого института социальной политики, составлял 16 млрд рублей, то на конец 2012 года он составил уже 17 млрд, а это более 50% доходной части бюджета. В 2013 году долг региона может вырасти до 22,3 млрд рублей, считают в областной думе, а это уже 75% доходной части бюджета (33,6 млрд рублей).

( Читать дальше )

Часть 3
 

Часть 4
 

 Часть 1,2 можете найти тут smart-lab.ru/blog/video/97028.php
Смотрите, Учитесь, Комментируйте!!! Приятного просмотра ;)

( Читать дальше )

Модный в менеджменте прием во всю используется в зарубежном брокередже.
Если внимательно посмотреть чем владеет PB(праймори брокер), то зачастую может оказаться, что только лицензией и местом на бирже. Все остальные функции реализуются другими юр.лицами. При этом конечные условия для трейдера определяются причудливым сочетанием функций этих разных компаний.

Сложилось впечатление, что многие знают и/или торгуют фьючерсами на Америке через Mirus, поэтому, имхо, будет уместно привести его в качестве примера.

Mirus — это IB (представляющий брокер). IB по отношению к PB – это по-сути «отдел продаж на полном хозрасчете и самоокупаемости», говоря старо-советским языком. Его задача окучивать клиентов за (долю малую)наценку к комиссии. При этом он вполне себе может быть «слугой двух господ» и более, т.е. представлять интересы боле одного PB. Как правило, каждый IB специализируется на одном или небольшом количестве сегментов клиентов, что и логично для отдела продаж. А PB в свою очередь имеет нескольких IB для покрытия нескольких сегментов клиентов.


( Читать дальше )

В статье пойдет речь о проблеме выбора даты перехода со «старого» на «новый» контракты. Исследование проводилось на данных четырех экспираций 2012 года фьючерса на индекс РТС. Также поднимается вопрос о дате склейки фьючерса компанией Финам и расхождении тестовых данных с реальными котировками. В конце небольшая идея для дальнейших исследований. Статья будет интересна тем, кто торгует срочными контрактами не так давно. Особенно полезна для алготрейдеров, которые по какой-либо причине не успели изучить данную проблему.
 
Экспирация. В этот день трейдеры обычно перестают торговать «старым» фьючерсом и переходят на «новый» контракт. Потому что «старый» к вечеру перестает существовать. Кончается. Исполняется. Экспирируется. Если кто-то не курсе про экспирацию – на смарт-лабике есть статья в словаре. 
 
До недавних пор я и не задумывался об этом явлении – просто 15-го числа отчетного месяца начинал торговать следующий контракт. Но месяц назад я заметил, что Финам, данные которого я использую для тестирования торговых систем, «переходит» на новый фьючерс не 15-го числа, а 11-го… Так называемый «склеенный» фьючерс РТС на истории отличается от того, что лично я торгую на практике.

 
Так возникла идея о самостоятельной «склейке» фьючерса. Но вот вопрос: когда нужно переходить на новый контракт? В день экспирации или раньше? А если в день экспирации, то прямо с утра или после обеда?
 
Помимо вопроса о дне перехода стоит отметить ещё один важный момент – неадекватный скачок цен на историческом графике для тестов. Но обо всём по порядку.
 
Когда переходить? Для ответа на этот вопрос обратимся к объемам. Сравним часовики за 3 дня до экспирации, например, июньской. Ниже на графике данные по июньскому и сентябрьскому фьючерсам на индекс РТС за 13, 14 и 15 июня 2012 года.
 

 

( Читать дальше )