КОгда ты часто и увлечённо размышляешь на какую-то тему, то фраза услышанная или прочитанная, бьющая в суть-корень того о чём ты думаешь, действует как мощный нейро-стимулятор, заставля концентрироваться и углубляться в тему ещё и ещё..

• знания ничего не значат, куда важнее каким образом человек мыслит

 

 За предыдущие 3 года торгов… да я торгую уже 3 года и стабильного результата так и нет, кстати), так вот за эти годА я сток всего поисписал да прочитал, что мог бы за эти усилия приложенные к изучению языков выучить уже либо один какой-нибудь основательно, либо 2-3 на среднем уровне, честно))

Но к чему я… анализируя свою статистику и записи датированные тем же периодом я увидел удивительную закономерность:
  -В те периоды, когда я прописывал все детали системы, в ручную расчитывал многие пераметры, так сказать для лучшего понимания, вёл/пытался вести суперподробную статистику, делал постоянные записи по теории… Я часто ловил, срывы дисциплины, тильты и постоянные убытки!

( Читать дальше )

Игорь Домброван, глава российского представительства Saxo Bank о финансовом образовании, судьбе рубля, ФР и золота (06.08.15)

Заголовок – это о нашем 17-м месте в рейтинге ММВБ за июль

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=7&year=2015

 А Вы о чем подумали?  Правда, в отличие от классических брокеров, мы с этих оборотов ничего не имеем, только с  объема средств под управлением и прибыли. Но все равно «пустячок, а приятно». Но неожиданный. После того, как в марте мы перевели все обороты на FORTSe с брокеров на себя, мы прогнозировали, что с 32-34-го места скакнем на 20-22-е, но между 20 и 19-м местами казалось,  что существует непреодолимый для нас разрыв в 50% прироста оборотов. Как оказалось, «нет ничего невозможного», можно и на 80% нарастить обороты, особенно, если счет просаживается из-за «чужого рынка».

Вот об этом «чужом рынке» мы и поговорим. Именно он зачастую становится причиной разочарования в алгоритмической торговле. Причем не только новичков, но и таких корифеев, как mehanizator. А почему? А все дело в анализе торговых алгоритмов. Самые распространенные ошибки в анализе – это

—  исключительно анализ сделок алгоритма, а не эквити;

— использование только двух характеристик – доходность и максимальная просадка.

Почему это ошибки? В первом случае мы выбрасываем из анализа все такты работы алгоритма, на которых он не менял позицию и, соответственно, не знаем насколько наш алгоритм был прав в этих решениях. Во втором случае мы совершенно упускаем из вида сам рынок, на котором торгуем. Ведь кроме «наш» и «не наш» рынок, на рынке есть и еще и случайное блуждание с нулевым средним, на котором средний доход нуль, но вероятность выиграть или проиграть больше некоторой величины больше, чем получить этот самый нуль (по научному это называется «закон арксинуса»). И естественно, что при переборе параметров по  доходности и максимальной просадке мы отберем такие параметры, при которых на участках случайного блуждания чаще оказывались в совершенно случайном плюсе (именно таки и «строятся» «прибыльные» системы на генераторе случайных чисел, которые периодически появляются в сообщениях трейдеров). Но этот плюс  — это переподгонка и повод для больших разочарований в будущем.  Что делать? Ответ прост  — не совершать данных ошибок. Как? А брать больше характеристик эквити и анализировать их постоянно. Кстати, на серьезных западных  сайтах так и поступают с эквити трейдеров, предлагающих подписаться на сигналы.

Вот характеристики эквити нашего портфеля «Суперриск», которые мы отслеживаем в ежедневном режиме


 

( Читать дальше )

(Помойка это про город Екатеренбург)


Начальник управления активных операций ИК «Церих» Александр Баулин о текущей ситуации 04.08.15

 

Жарким июньским днем Мозг позвонил из Питера.

— Слушай, я тут отъехал. На недельку, до второго. А робот чо-то не отвечает. Не пойму.

— Может и-нет?

— Да не, провайдер говорит все ОК. Рутер вроде тоже прозванивается. А вот на компы зайти не могу. Причем ни на один.

— Херь какая-то...

— Ага. Короче я чего звоню. Если в ближайший час не получится поднять компы — заглянешь в хату?

— Конечно. Не вопрос.

Иногда были случаи, когда что-то зависало так, что поднять удаленно не получалось. В этот момент я прогуливался с работы до квартиры мозга и на лестничной клетке вырубал автомат. Такой жесткий ребут сначала выгнал соседей наружу. Оказалось — автомат Мозга соседний. Но на этот раз идти в квартиру мне не пришлось.

— Бл!!! — Мозг кричал в телефон так, что я думал ему оторвало важный член тела, — Суки!

( Читать дальше )

В данной статье рассмотрим то, каким образом можно использовать опорные точки для торговли на различных таймфреймах.
 

Точки разворота часто используются в торговле, особенно внутридневными трейдерами. Опроные точки аналогичны точкам разворота, но есть ряд отличий. Данная концепция основана на предположении, что цены колеблются вокруг точки равновесия (называемой точкой разворота). Для конкретного таймфрейма вычисляются восемь основных точек (уровней цены). Входными параметрами являются цены High, Low и закрытие предыдущей торговой сессии для выбранного таймфрейма.
 

( Читать дальше )

На основании статистики Bloombergresearch от июня 2015 года на сайте InfoWeTrust.com была опубликована инфографика, показывающая связи между многими крупными корпорациями через их руководителей.
Члены советов директоров одновременно занимают директорские должности в нескольких компаниях, что, как понимаете, конфликтует с заявляемой «свободой конкуренции»: если «рука рынка» в лице конкретного директора руководит конкурентами, то это какая-то странная конкуренция.

 

В ведущих 500 компаниях мира каждый седьмой директор входит в совет директоров другой корпорации. В «личном первенстве» лидировал президент немецкой страховой компании «Allianz» Хеннинг Шульте-Нелле, который в 2002 году заседал в советах директоров разных компаний со 184 руководителями крупнейших компаний мира. В 11 из 15 крупнейших компаний США двое и более директоров входят в совет директоров другой компании.

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаю предыдущий топик: http://smart-lab.ru/blog/267572.php

Хочу предложить другую грань описанной мной идеи: Трейдерское коллективное хозяйство! )

Одному дорого это всё строить, а вскладчину эту проблему можно решить. Попробую по пунктам:

1. Организовывается ООО, или ЗАО, или некоммерческое партнёрство лучше — юристы подскажут оптимальнее схему — товарищество в общем.

2. Пайщики скидываются равными долями в это предприятие.

3. На эту организацию приобретается большой земельных участок — не дорогой, в средней полосе России. Я узнавал — под 1000 Га хорошей земли возле водоёма и селений официальных можно взять под 2 млн. рублей. Где-то дороже, может быть и дешевле — этот момент требует обоснования и проработки — но участок должен быть большим — с запасом.

4. Пайщики начинают строить на эти деньги инфраструктуру на первый этап развития — это жилые помещения и круглогодичные теплицы + автономный энерго-блок и отопление. Тут тоже много что удалось выяснить: самое эффективное автономное электричество — это ветряки. Есть компактные отечественные модели не очень дорогие. Отопление должно быть обязательно совмещено с энергоэффективными технологиями. Самые дешёвые и энергоэффективные конструкции — купольного типа. Есть комфортные дома, которые можно построить за 500 т.р. и возвести строение за 3 недели. Проект готовлю — тут нужен год на проработку деталей. 

( Читать дальше )

Даешь еще 16 лет)))).
 Если вернется волатильность 2011-2013 года, то за пару дней можно решить вопрос времени. Все помнят движухи по 1400 пунктов за день))).