В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

http://www.chechet.org/82/

Выигрыши и проигрыши

Я не знаю ни одного трейдера, который всегда совершал только выигрышные сделки. Убытки — это часть трейдерского бизнеса. Но не каждый способен адекватно пережить проигрыши.  Хоть этот пост, в основном, адресован начинающим, у многих опытных трейдеров — те же самые проблемы. Итак...

Основная ловушка, в которую попадает трейдер по проигрышам — это навязанное многими книжками мнение, что трейдинг — это работа. Какая основная концепция работы? Правильно, взять задачу, оценить ее сложность, объемы, сроки, стоимость.  Выполнить и получить деньги. Это у фрилансеров. В других моделях работы за зарплату люди выполняют некоторые функции, прописанные в их должностных инструкциях. Самый главный момент здесь такой, что выполнив задачи, люди гарантированно получают вознаграждение. Различных «кидал» рассматривать не будем.

Если трейдинг — это работа, то мы должны придумать идею, сделать ТС, протестировать ее, найти и вложить деньги и четко соблюдать правила ТС при торговле. Работа сделана колоссальная. Вполне справедливо, что трейдер ожидает получить, в итоге, вознаграждение. А что получает? Да уж, не всегда прибыль.

К чему ведет ожидание прибыли? К тому, что чем дольше торгуется ТС, тем больше от нее ожидания заработка. Ведь с каждым днем в нее вкладывается все больше времени и сил трейдера. Убыточные сделки со временем начинают восприниматься все тяжелее. Трейдер начинает пытаться придумать что-то «на ходу», изменяет правилам ТС в управлении капиталом. В результате — слив.

Абсолютно другое отношение к выигрышам. Ведь трейдер проделал всю эту работу в надежде на доход. Поэтому, доход воспринимается как должное. И ведь никто не скажет, что полученная прибыль — гораздо больше его затрат.

Вот и получился психологический перекос. Выигрыши — это само собой разумеющееся, а проигрыши — это личное оскорбление. Поскольку убрать проигрыши из торговли мы не можем, значит, будем менять отношение к ним.

Все начинается с того, что у ТС должен быть тест на истории. Посмотрев его можно обнаружить:

1. Максимальное число убытков подряд. Если даже на истории вы получаете серию убытков из, например, 5-и сделок, то будьте готовы к тому, что и в реальной торговле будет такая ситуация. На самом деле, ситуация может быть и хуже, т.к. тесты обычно показывают более оптимистичную картину, чем есть на самом деле.
2. Максимальная просадка депо. Это может быть как на серии убыточных сделок, так и на варианте «шаг вперед, два шага назад». При вложении денег на ТС нужно чтобы депо выдержал такую просадку.

( Читать дальше )

Продолжение темы: smart-lab.ru/blog/32200.php


Фонд INVETEC располагается в Андорре, соответственно начинаю освещать законодательство в этой сфере. Немного накидаю инфы и ссылок — всем интересующимся подробности в комментах.

-  Инвестиционные фонды регистрируются в Княжестве Андорра Национальным институтом финансов страны. 
 
-  Андорра имеет кредитный рейтинг Standard & Poor’s на уровне `АА`.
 
-  Андорра – оффшорное государство, операции резидентов и нерезидентов на территории которого не облагаются прямыми налогами. В Андорре действуют только косвенный налог (аналог НДС).
 
-  В соответствии с конституцией Андорры тайна банковских вкладов строго охраняется государством и строго соблюдается всеми финансовыми организациями страны. Информация о владельце банковского вклада или пая инвестиционного фонда может быть раскрыта только в случае, если суд Андорры признает владельца вклада виновным в совершении уголовного преступления согласно законодательству Андорры.


( Читать дальше )

Очень много вопросов о том, какие риски заложены в работу хедж фонда, и какие гарантии возврата инвестиций есть.

Чтобы не отвечать каждому отдельно, а заодно рассказать о том, как разумный владелец хедж фонда работает с рисками, решил процитировать здесь кое-что из инвестмеморандума:


"4. Факторы риска
Инвестиции в акции влекут существенные риски. Потенциальные инвесторы должны обратить особое внимание на информацию в разделе, озаглавленном «Факторы риска» и на аналогичную информацию в соответствующем Приложении к Меморандуму о предложении.

4.1. Общие риски, относящиеся к Сегрегированному портфелю ценных бумаг

( Читать дальше )

мой пост, безусловно, не является чем-то новым для гуру теханализа, однако для большинства простых трейдеров, надеюсь, будет интересен...

хочу рассказать, как добавить новизны и практичности в технические индикаторы, которые используются чаще всего, но без особого успеха. речь, безусловно, идёт о скользящих средних.   

большинство трейдеров используют их для того, чтобы следить за трендом — не более. однако скользящие могут быть мощным самостоятельным инструментом для генерации торговых сигналов, если к ним применить небольшое новшество — сдвиг по вертикали и сдвиг по горизонтали.

в принципе сдвиги по вертикали (на величину волатильности) уже применяются в других индикаторах — например, bollinger bands. однако горизонтальных сдвигов, честно говоря, в стандартном исполнении я не встречал. 

что получается при таком подходе на обычных скользящих средних (simple moving average) можно увидеть на нижеследующем графике:

( Читать дальше )

Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!