Избранное трейдера Speculator

по

Секреты движения цены

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего. 
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

( Читать дальше )

Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс
























Вторая картинка по фРТС:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс




















Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n

( Читать дальше )

Пару слов о Silent Hamster

Пару слов о Silent Hamster


     В последнее время участились нападки на некого Silent Hamsterа. Уважаемый мною Silent Hamster один из интереснейший персонажей Смарт-лаба, да к тому же умный человек и тонкий тролль, а только последнего достаточно что бы выразить ему респект!
Я понимаю что его бравурные посты о постоянных профитах вызывают раздражение, а у многих порою ярость. Но, в этом и заключается троллинг, вызвать сильные, негативны эмоции. А наша задача, научиться воспринимать подобные раздражители равнодушно и с доброй улыбкой.
     В защиту Хомяка скажу:
 1 Это он придумал и запустил в оборот такие словечки как Сиртаки, смерды, тыры, метод Гуппи, насадка на унитаз, каюры, семинары в Ленинке и пр.
 2. Хомяк никогда не начинает хамить первым. Да и отвечает не всегда. А довести можно любого. Когда на вас накидываются десятки человек, тут можно в жесткую депрессию впасть. Мне вот только пример Василия Олейника в голову приходит. Вот поистине человек не то что с железной, с алмазной выдержкой! После его слива на ЛЧИ на нем не потоптался только ленивый. Мало того что человек слил 5 млн, так ещё и получил насмешки и издевательства со всех сторон. Но выдержал. За что от меня ему большое уважение. И как бы это не выглядело парадоксально Василий после этого и заслужил звание настоящего трейдера. А вы пробовали публично слить 5 млн, пусть даже не своих и держать ответ перед всеми? И не сдаться, а идти дальше? Так-то.
Ну да я отвлёкся
 3. Многие приходят на Cмарт-лаб не только за общением, но и отыскать или подсмотреть грааль. Так вот, Хомяк раскрыл всем самый настоящий Грааль. Это не те граали, которые встречаются здесь чуть ли ежедневно, а настоящий Грааль, с большой буквы. Даже больше. Это практически безрисковая система. Я не знаю, зачем люди ходят к нему в Ленинку за деньги, и ходят ли, когда и так всё ясно и понятно с первого раза. Система простая, беспроигрышная, и долгоиграющая. Т.е. ей не грозит временное схлопывание. При том масштабируемая до бесконечности.
     Вот её суть: Вы покупаете на споте (ни в коем случае не Si) доллары и как только выйдете в небольшой плюс и сумеете высидеть прибыль кроетесь. Убыточные сделки не фиксируете никогда от слова совсем. Далее ждёте отката к цене лучше чем закрылись. И всё.
Сумма на депо должна быть минимум от 1 млн., а лучше 2-3.
Многие скажут, что купив доллары по 80, сейчас уже убыток на каждый лот 15000. Да это так. Но что вы получаете? Купив даже по 80 вы получаете 1 тыс. долларов. Одну тысячу единиц в твёрдой валюте. А это значит, что в любом обозримом будущем, вы сможете, скажем, поехать вдвоем отдохнуть на недельку на море. Пройдет год, два, три, не важно какой будет курс, не важно, спад будет в экономике или подъём, вы гарантируете себе неделю отдыха с любимой на море. Купив 20 000 долларов, вы гарантируете себе покупку автомобиля гольф класса в не зависимости от внешней конъюнктуры рынка. С долларом нечего не случится, не верьте тем, кто говорит обратное. Они говорили это и десять и двадцать лет назад.
     Т.е. находясь в рублях, вы находитесь в рисковом активе. И только находясь в долларе вы находитесь в статическом состоянии, вы может ничего не заработаете, но точно сохраните. Спросите, скажем, у Герчика в чём он хранит свои деньги:)
Курс рубля достаточно волатилен. Можно несколько раз успеть купить по 64, а сдать по 67. Гэпы против рубля вам не страшны, они вам только на пользу. Укрепление рубля вам тоже на руку, значит следующий лот вы купите дешевле.



( Читать дальше )

Создание красивых графиков на R для RIM6

    • 11 июня 2016, 14:58
    • |
    • SciFi
  • Еще
На R можно не только делать полезные расчеты, но и представлять их в красивом виде. 

Посчитал изменения цен за 5 минут (закрытие минус открытие) для RIM6 и графически представил, насколько цена бегает в среднем и может бегать в течение этих 5 минут. Это я уже делал и показывал, но на этот раз я добавил диаграмму плотности распределения и диаграмму размаха. Ниже под графиком есть другой график — пояснение к диаграмме размаха. 

Диаграмма размаха дает представление о том, какой будет размер тела свечи с вероятностью 50% — 60 пунктов и какой размер с вероятностью более 95% — не более примерно 250 пунктов. Видно также, что цена может теоретически улететь на 800 пунктов за 5 минут. 

Данные взял за последние 10 дней. Если взять за последние 30, можно увидеть выброс на 1600 пунктов.

Также это можно использовать для расстановки заявок в стакане, если вы используете математическую модель для предсказания цены.

( Читать дальше )

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.

Всем привет ещё раз.
  Накидал такую табличку вечерком. Чисто визуально отобрал самые интересные импульсы месяца, разложил по 5-ти минуткам — время начала, конца движения. Цветами разделил размеры движений.

Для чего… ну мне так проще воспринимать какой сейчас момент волатильности. Какие тейки, стопы актуальны и т.п.

Может кому будет интересно, в принципе тут можно понаблюдать разные тенденции… особенно интересным был финальный импульс последнего дня месяца.=)

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.

А это, если разложить импульсы по направленности, в гистограмме:

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.
Видно как сжимается-разжимается вола… круто=)


Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам

Что более информативно? Дельта, как тут: (это 5 минутный график слева)
Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам 
Или объем на каждом уровне:
Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам
Или обе сущности не дают никакой полезной информации?

Стакан в расчет не берем:)

Спасибо ВР за новый статистический ежегодник!

Компания ВР выпустила обновление годового статистического ежегодника. (http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html). Там, как всегда, много интересного. Представим кратко некоторые первые впечатления.

1.Впервые с 1998 года произошло снижение (с 1,7 до 1,6976 триллиона баррелей) разведанных запасов нефти в мире. Казалось бы немного (лишь минус 0,1%), но это уменьшение. Значит, поисково-разведочные работы не смогли заместить добытую нефть новыми разведанными запасами.  Есть ощущение, что продолжившийся провал инвестиций сильно усугубит картину в 2016 году.
Спасибо ВР за новый статистический ежегодник!

Посмотрим на динамику и соотношение запасов
Спасибо ВР за новый статистический ежегодник!



2.Китай перевалил через пик добычи и потребления угля. Потребление угля в Китае снижается второй год подряд и в 2015 году составило 1920 млн. тонн нефтяного эквивалента (50% от мирового потребления).  Добыча угля в Китае в 2015 году снизилась на 2% до 3747 млн. тонн (или до 1827 млн. тонн нефтяного эквивалента).



( Читать дальше )

Что я осознал к 34?

Всем привет, с днем рождения меня. Спасибо всем за поздравления. Коротко скажу,  какие вещи я осознал, которые были недоступны мне 10-15 лет назад. Молодым может быть интересно, для кого-то какие-то вещи могут стать открытием.
  1. С возрастом мне стали нравится более старшие тёлочки. Это не значит, что мне перестали нравится малолетки. Но старшие стали намного интереснее, чем представлялись до этого. Да, кстати, многие из вас будут бесконечно менять телочек в поисках той самой. Любая, даже самая лучшая телочка в мире вам рано или поздно наскучит. Но чем раньше вы поймете, что ничего нового вы уже не найдете, а идеала не существует, тем быстрее вы станете счастливым семьянином. Когда вы стремитесь что-то постоянно менять, в т.ч. телочек, это значит что у вас нет гармонии и смена внешних обстоятельств вам ее обрести не поможет.
  2. Время летит гораздо быстрее, чем кажется, когда ты молодой. Мне 34, но мне как будто было 19 вчера. Да, я оброс какой-то репутацией, какой-то информацией, но я ж такой же как и в 19! А люди меня уже по-другому воспринимают. С учетом вышесказанного, я оглянуться не успею, как мне будет 54. Именно по этой причине важно делать регулярные сбережения и беречь свое здоровье и нервную систему.
  3. Изменить себя невозможно, контролировать себя невозможно. Я уже больше 15 лет пытаюсь себя контролировать и у меня это не получается. Я уверен, что у многих из вас это получится, но я так и не смог. Есть два пути. Сломать себя и изменить. Второй путь: оставить все как есть и постараться реализовать свои сильные стороны и ослабить влияние слабых.
  4. Не стоит поэтому думать, что вы сможете изменить людей вокруг себя. 10 лет назад я был амбициозным перфекционистом и думал что поменять можно любого человека. Попытки изменить другого могут сделать вас обоих несчастными.
  5. К 34 я осознал, что смысл жизни в максимизации счастья за жизненный период. что спектр получения удовольствий от жизни очень ограничен. Человек с доходом $500 тыс. не сможет получить и на 25% больше удовольствия, чем человек с доходом $5тыс в месяц. Для счастья гораздо поддержание внутр. гармонии и избегать несчастья, чем искать новые пути получения удовольствия.
  6. Когда человек многое повидал в жизни и построил внутри головы некую модель мира, у него нет острой нужды в путешествиях и новых впечатлениях. Это как компьютерная игра, которую ты уже прошёл. С возрастом становится гораздо интереснее искать пути того, как можно принести максимальную полезность своей семье и обществу.
  7. Я уже говорил эту мысль, повторю еще раз: счастья в статике нет. Примитивный пример: если вы заработали $1 миллиард к 30 годам и остановились на этом, то это гораздо менее счастливый путь, чем планомерно идти к миллиарду всю жизнь. Поэтому не стоит стремиться взлететь слишком быстро... 
  8. В 19 я думал, что я так быстро умнел с каждым годом, что мудрее быть уже невозможно. Оказалось, что и к 34 я не достиг предела мудрости, потому что мировоззрение мое успешно эволюционировало до настоящего момента.
  9. К тому моменту, когда я понял, что я познал уже все источники счастья, моя дочь убедила меня в том, что это это еще не всё:) Дети — это что-то совершенно иное. Возможно, это справедливо только когда им 2-3 года, но пока для меня это новое открытие и я никогда не испытывал подобных ощущений прежде:) Причем дети — это эволюция и отношений мужчины и женщины тоже. Отношения обретают новый импульс и новое дыхание. Кстати еще одно открытие для меня — это то, что жену с годами можно любить больше, а не меньше...
  10. Быстрый успех непрочен, а стремление к нему — порочно. Настоящая дорога к успеху пролегает через годы наращивания репутации и тонны созидательного труда, который увеличивает полезность обществу. Время капитализирует ваши последовательные созидательные усилия. Главное, не метаться, а вовремя определиться с направлением своего пути, встать на него и последовательно идти по нему. Причем, как я отметил в пункте 7, плавное движение вверх в течение всей жизни гораздо мудрее, чем стремительные взлеты и падения. 
Что я осознал к 34?
p.s. Всем спасибо за поздравления!

Как правильно смотреть на стату по нефти. Она сверхмедвежья.

    Собственно в диалогах часто приходится одно и тоже объяснять. Сейчас объяснял это в очередной раз. Так что пишу в блог и посылаю потом сюда людей.

Итак, сейчас имеем стату по нефти. Почему она медвежья:

Как правильно смотреть на стату по нефти. Она сверхмедвежья.

    Нужно смотреть не на одну нефть. Почему то многие этого не понимают. Если вам лень переводить баррели нефти в баррели бензина то можете считать просто совокупно. Отклонения которые будут всё равно не будут иметь определяющего значения.

    Из того что мы видим — запасы бензина превысили ожидания на 3 млн. баррелей. Запасы дистилятов превысили ожидания на 2,5 млн. баррелей.

    Запасы нефти упали больше ожиданий всего на 200 тыс. баррелей. 

    Итого если не заморачиваться с пересчётом у вас не смотря на падение запасов нефти, превышение над ожиданиями более чем 5 млн баррелей. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн