Блог им. waldhaber

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.

Всем привет ещё раз.
  Накидал такую табличку вечерком. Чисто визуально отобрал самые интересные импульсы месяца, разложил по 5-ти минуткам — время начала, конца движения. Цветами разделил размеры движений.

Для чего… ну мне так проще воспринимать какой сейчас момент волатильности. Какие тейки, стопы актуальны и т.п.

Может кому будет интересно, в принципе тут можно понаблюдать разные тенденции… особенно интересным был финальный импульс последнего дня месяца.=)

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.

А это, если разложить импульсы по направленности, в гистограмме:

10-31 мая - основные импульсы по дням. СИшка.
Видно как сжимается-разжимается вола… круто=)

    13 | ★10
    25 комментариев

    К сожалению данные по 5ти минуткам были только от 10го числа, так что полный месяц не получилось посчитать.

    Если интересны подобные таблички плюсуем, это косвенно послужит стимулом сюда их выкладывать… так-то я не жадный))

    … вроде;)

    avatar
    Интересная табличка! надеюсь наплюсуют)

    Павел Шендриков, посмотрим.

    Ладно я убежал, если какие вопросы — вечером буду!

    avatar
    пробой дневных фракталов будет эффективнее  для торговли =)) и мороки меньше. 
    avatar
    Сегодня на ДАКСе ударный день, тоже. Что не характерно, обычно по пятницам затишье а тут на те вам.
    Автор — молодец, по моим понятиям, на таком ресурсе как этот, должен быть преимущественно такой материал.
    avatar
    GSV_pusher, +++!!!
    avatar
    Было хорошо если бы все это масштабировать. В экселе?
    avatar
    INTELLEKTTRADE, ага, эксель. В ворде сначала хотел, но там ограничение по кол-ву ячеек в строке.
    avatar
    waldhaber, =))) Сколько ж это сидеть надо=)) я сам такое хотел сделать но мне тупо лень=)) в голове просто держу. Да и месяцок как то маловато будет. Думаю корреляционная матрица в Р была бы лучше. Не?
    avatar

    INTELLEKTTRADE, на самом деле не так уж и много… ну пару часов, потом ещё пол часика на проверку..

    В принципе ничего не мешает каждую неделю такой отчёт делать — вобще на 15 мин делов.

    А что это за зверь, эта матрица, можно пример или ссыль?

    Мне вобще интересно было бы посмотреть на другие примеры подобной работы по статистике… я то так, простенько всё накидал, может есть кто делал это по-умному!?

    avatar
    waldhaber, http://smart-lab.ru/blog/314380.php
    avatar

    INTELLEKTTRADE, ага ясненько, в покере работал с такими табличками( когда с ICM работаешь)

    … а корреляцию каких параметров хотел бы видеть? Просто можно отдельный таблички сделать так же вручную… был бы толк)) 

    avatar
    waldhaber, в том то и вопрос. Какой толк от этих таблиц? Дают ли понять что либо? Профит дают какой либо?
     Кстати, в данных таблицах можно отмечать допустим дни значимой отчетности — например, пейроллзов, данных по безработице или запасам нефтяным. И смотреть — какой импульс в среднем эти данные вызывают,
    avatar

    INTELLEKTTRADE, ну что-то они дают… размер тейка, стопа регулирую, кол-во сделок так же… вобщем отслеживаю тенденции волатильности, точных сигналов конечно нет никаких.

    А вот если начать отмечать дни значимых отчётностей и пытаться торговать эту информацию цена этим табличкам станет ноль без палочки=) 

    avatar
    waldhaber, почему же ноль?
    avatar
    INTELLEKTTRADE, ну эт конечно моё мнение, но этим мы внесём неизвестную переменную и вместо статистических данных получим угадайку. сёдня вышли хороший пейролзы, их ждали, рынок отреагировал, завтра вашли хорошие пейролзы их ждали, но уже всё в цене — запросто летим в обратку, послезавтра вышли хорошие пейролзы их ждали, но рынок не отреагировал… но опять же повторюсь… личное предпочтение подобные моменты в торговлю не включать, кто-то наверное на этом зарабатывает, но у меня в голове — это не работает.
    avatar
    waldhaber, Ну как вам сказать. Мы работаем с вероятностями. Вы смотрите на волатильность, а не реакцию рынка. Можно вообще 2 таблицы делать — без этой статистики, и с статистикой. На мой взгляд пейролзы самые надежные… в этом плане. Золото-нефть-доллар почти всегда отыгрывает. В любом случае, чтобы такие вещи знать — нужно таблицу составлять. Кстати, как вы определяете, когда происходит завершение импульса? Иногда бывает, что  происходит «переворот», то есть когда есть импульс и такое же движение в обратном направлении, и потом такое же в первом… такие резкие движения бывают редко. Но все же.
    avatar
    INTELLEKTTRADE, Кстати. можете скинуть рабочий вариант таблицы?=)) хочу тоже ее вести. Вот кстати человек выложил. Правда я не совсем пойму, конкретно.
    avatar
    INTELLEKTTRADE, да не вопрос, выложу на днях, единственное она же без числовых значений… там больше никаких таблиц не построишь… ток что эти продолжать.

    avatar
    waldhaber, а числовые значения я сам буду подставлять=)
    avatar

    INTELLEKTTRADE, это неблагодарное занятие  вычислять завершение импульса, у меня по крайней мере не получается… можно угадать 2-3 раза а потом 5-6 раз не угадать — это напрягает. Мне ближе вычислять уровни до которых «уж точно дойдёт» понятно что и они не всегда работают. Как правило это 200-400 пунктов по СИ в настоящее время… очень редко 500 и выше… очень.

    А по табличкам так думаю — наблюдать и работать со статистикой  лучшее, что может делать трейдер для своего развития и дисциплины.

    avatar
     Автору плюсую! +++!!!
    avatar
    Что то стоящее на ресурсе все же есть, хоть какая то пища для размышлений. Автор+
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Снижение ключевой ставки на 50 б.п. может быть разумным компромиссом
    Базовый прогноз Банка России по итогам октябрьского заседания предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на текущем уровне...
    Расширяя технические возможности: нестандартный подход к торговле с БКС Trade API
    Торговый терминал — это готовое решение со своим набором функций и возможностей. Но что, если ваша стратегия требует нестандартного подхода или...
    Изменения в программу облигаций: пост с пояснением сущфакта на e-disclosure
    Друзья, на сайте раскрытия информации от Софтлайн вышел сущфакт о внесении изменений в программу облигаций...

    теги блога waldhaber

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн