Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

В комментариях к топику bubu4ka4 «Мой грааль))», участник под ником prescott привёл такую ссылку (за что ему большое спасибо): smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php

Меня просто поразил тот факт, какое количество людей не понимает самых основ трейдинга! И что самое поразительное — среди них не только новички, но и люди бывалые (и даже известные)!

С первых строк становится ясно, что автор статьи «Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней» вообще не понимает, о чём пишет. И я ожидал, что его сейчас разнесут в пух и прах. Но! Его не только поддержало абсолютное большинство, но и все возражения сводились в основном к «неправильной технике торговли от уровня»! Никто так и не заметил, какую ДИЧЬ он на самом деле написал! Вот что удивительно!
После этой фразы в принципе можно было уже не читать:

«Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?»

Во-первых, кто так решил? Во-вторых, какое это имеет значение? Вероятность может быть разной или одинаковой! Но это ещё ни о чём не говорит. Допустим я предполагаю, что с вероятностью 80% цена снесёт мой стоп и я потеряю -1R. Это хорошая сделка или плохая? Неизвестно. Но если я с вероятностью 20% могу заработать на этой сделке 5R — это отличная сделка! Т.к. через 100 таких сделок я заработаю 20R прибыли. Если допустить, что мой стоп = 1% от депозита, через 100 сделок я заработаю 20% (без учета комиссии)! Это простая математика.

( Читать дальше )

В свое время я был как одержимый по поводу разного рода книг по трейдингу и бизнес литературы, скупал и качал их пачками, у меня до сих пор шкаф книг которые я так и не прочел или начал листать и отложил до лучших времен  … В планшете таже история книг куча в очереди на то чтобы когда то я их прочту.
Я решил перечислить книги которая все таки прочел и посчитал их полезными для себя. В основном я буду приводить ссылки для скачивания с сайт http://flibusta.net и http://lib.rus.ec на мой взгляд это самые удобные в своем роде сайты.
Первая это безусловно «Воспоминания биржевого спекулянта», книга легендарная и точно мастрид первой если вы начинаете торговать на бирже. Я помню, что ее прочитал раз пять и мог цитировать отдельные фразы)))
Когда гений терпит поражение — эта книга непосредственно отношения к психологии не имеет, но помню прочел ее очень быстро и считаю очень поучительной. О том, что если ты даже имеешь генияльную стратегию всегда нужно контролировать свою жадность ))).


( Читать дальше )

Вход в шорт после выноса стопов тех, кто шотрил от уровня. Требуется подтверждение. К примеру импульс подошел к концу и начинают продавать — красная точка на правом графике. Естественно никогда не будет 100% исполнения данной формации. Тут всё дело в мат ожидании, которое данный паттерн, при грамотном подходе, может сделать положительным.

PS: Не откажусь от плюсиков в профиль:)

Вот реальный пример. Первый инструмент который попался под руку.


( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Доброго времени суток! Недавно один трейдер с трудновыговариваемым ником написал про торговлю без стопов. Скажу сразу – это провокация. Всё то, что он написал, неотделимо от определённого стиля торговли. Об этом он почему то забыл сказать, также он забыл написать о психологическом моменте «пересиживания». А ведь это самое интересное. Все знают, что «статистически рынки идут вверх и цена, как правило, движется зигзагообразно». Надежда – враг трейдера. Мы надеемся, потому что в деле, в котором мы по большому счёту лузеры, нам стало вдруг всё известно. Что такое год-два-три в трейдинге? Ничто. Почему-то начинающие инвесторы стали думать, что у компании «Х» большой потенциал роста или компания «Y» перекуплена и за ней нет бизнеса. Рынок спекулятивный. На нем напрочь забыли о здравом смысле. Посмотрите акции мировых интернет провайдеров (к примеру, SFUN). Создается впечатление, что они наладили производство энергии из воздуха. А акции ARIA. У них на третьем этапе испытания пилотного лекарства возникли осложнения. Поэтому она должна стоить в 10 раз дешевле? Абсурд. А «Мечел»….Я думаю, каждый может привести с десяток таких историй…. И после этого, давайте поговорим об усреднении…… Вы должны быть чертовски хорошим трейдером или просто очень удачливым человеком, чтобы не попасться. Кривая доходности среднего трейдера, использующего стопы, выглядит как пологая линия с всплесками в ту или иную сторону. Кривая доходности без стопов хороша до какой- то пиковой точки, а потом камнем вниз…… Я сам не пользуюсь стопами. Торгую каждый день на Америке. Но чтобы научиться торговать таким образом я отдал кучу денег…. 95% моих сделок прибыльные, немного убыточные или около 0. А есть ещё 5%. От их результата зависит моя прибыльность за месяц. Обычно в этом случае меня прикрывает риск менеджер моего брокера ( т.е. тоже есть критический стоп). Как бы я не был хорош, насколько бы я не был прозорлив, я всё равно совершаю эти 5% сделок. Главный миф, что игра без стопа – это 100% выигрыш. На любом достаточно длительном промежутке времени вы обязательно найдете эти грёбаные 5%. Как вы поступите в этом случае – зависит ваша результативность. Всё это я мог написать и в комментариях, но действительно, что меня просто взбесило в этой статье — это та бравада, с которой автор говорит о просадке. Создаётся впечатление, что он либо не понимает чего-то либо просто робот. Я много раз был в просадке и всегда одно и то же. Вялое настроение, апатия, разлад с любимой, друзьями, родственниками, нежелание говорить по телефону, полное безразличие к социальной жизни, мероприятиям.  На работе пониженная работоспособность, раздражение, замороченность. Вдумайтесь! Это всё то, за что близкие или противники трейдинга нас не любят, перестают общаться (вроде как у него другие интересы, а на самом деле больная голова).  Но вернемся к трейдингу. Так вот, со временем я пришел к выводу, что находясь в просадке я упускаю очень много моментов. Т.е. я теряю или около 0 в одной сделке и не зарабатываю на хороших сетапах, потому что не позволяет ГО или превышен риск. Иногда получалось, что если бы я зафиксил убыток, то в течение нескольких дней отбил бы его! Фиксировать убыток, тем более большой, тем более, если он съедает всю месячную прибыль хреново. Очень хреново! Отсутствие настроения на 2-3 дня гарантировано. Но, видя новые моменты, я возвращаюсь в строй. Со скрипом, но возвращаюсь.


( Читать дальше )

Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Главная фигура технического анализа — тяпка. Буду краток.

Если у тяпки ручка слева,  значит тренд восходящий, тяпка называется восходящая. Если справа- низходящая. Ручка отломана- флет, боковая тяпка.



( Читать дальше )

Прямоугольник – фигура продолжения тенденции
 
Всем добрый вечер!!!)
 
Рассмотрим сегодня следующую фигуру продолжения тенденции – прямоугольник.  Прямоугольник является остановкой в тренде, который обозначает равновесие между медведями и быками. Сам он схож с флетом, но только маленький:
 

 
Торговля прямоугольником не очень сложная: нужно дождаться пробития его стороны и заходить в сделку на красивом откате. Нужно всегда помнить это правило при торговле прямоугольником, так как можно «поймать» разворотную фигуру, торгуя внутри треугольника:


( Читать дальше )

Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )