Навеяло постом Андрея Верникова: Видео-успехи

Итак, по статистике 0,007% жителей России выходят на рынок трейдинга (FOREX, FORTS, ММВБ и проч.)

Из них 5% остаются на рынке. Считаю нарастающим итогом к тем, кто пришёл и остался.



( Читать дальше )

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Опубликовал в жежешечке, но так как народ стал заказывать книжку, запощу и сюда, может еще кто закажет, а автору будет приятно).
------------
Прочитал хорошую книжку Дневник структуратора. Русский покер лжецов, но более детальный. От русского программиста.
 
Читая конечно, шевелятся волосы от осознания конкурентной среды. Еще в начале 2000-ых целые коллективы квантов крупнейших банков пишут софт для просчета различных рыночных моделей.
 
«Теперь можно было оперировать объектами в Экселе, такими как «кривая доходности», «поверхность волатильности», «тринарная модель», «callable range accrual» чтобы, как из кубиков, собрать клиентскую сделку и, Shift-F9, – вот тебе и справедливая цена, и размеры хеджей! Эта библиотека называлась db-Analytics, и я довольно быстро научился играть в кубики.»
«Но в обычном опционе на акцию есть только один актив, и в обычной модели Black-Scholes используется нормальное распределение для прогноза ее цены на момент исполнения. У нас же – сто разных компаний! Соответственно, и нормальное распределение у нас 100-мерное, с некоей структурой корреляции между активами. Такое по-научному называется «нормальная копула».


( Читать дальше )

А вот, собственно и первая сделка по опционам. Подробнее, почему решил взяться за опционы, можно посмотреть на моем блоге, там я написал красивое вступление и много слов :) На смартлаб публикую первую сделку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем и целом ничего сложного, за исключением того, что это опционы и стопов больше не будет :)
 
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
 

 
 
 
 
 
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.


( Читать дальше )

Сегодня расскажем о Граале в трейдинге.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев



( Читать дальше )

1 часть



часть 2. Основные вопросы по ФОРТСу, планам, стратегии, тут.

Практически вся торговля ценными бумагами сейчас вынесена в эти ваши интернеты. Поэтому неудивительно, что в свободное от непосредственного просирания денег время трейдёры зависают в нете, обсуждая то, как они их просрали или намерены просрать. Работа нервная, хомячки постоянно срут кирпичами от любого шороха в мировой экономике, поэтому своё напряжение и самосвалы кирпичей они сливают в специализированные интернет-помойки. Где, как нетрудно догадаться, им показывают рекламу.
«QuoteForum»
Он же ньюквота. Собрал большинство терпил с РБКшной квоты и набрал новых. Зверинец почище финамовского. На ньюквоте ведётся регулярный многостраничный срач, особые перлы сливаются в темы ринг и критика. Многие терпилы дают свои прогнозы акций. Самый большой терпила, а по совместительству и один из основателей форума, Vanuta, 9 из 10 сделок закрывает в плюс. Это полный АХТУНГ АЛЯРМ АНКАЛЕЧТА И КАЙНЕШМИШ. А вообще — это самый полезный 

( Читать дальше )