Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

Упрямство в торговле хорошо в одном случае — в изучении рынка. Но никак не при торговле и постановке целей движения цены. Всегда надо уметь отказываться от целей, если рынок не желает идти в этом направлении. Иначе выйдет дороже. Цель, конечно может и исполнется, но это уже надежда и везенье, а не выверенная торговля, к которой нужно стремиться. На примере, я попытаюсь показать насколько важно отказываться от своего мнения если, рынок, ну никак не жалет идти с Вами в ногу.

Идентифицируем треуольник.



Вход на пробое. Определяются цели. Выставляется стоп на лоу пробойной свечи.



( Читать дальше )

Сперва скажу, что такое с моей точки зрения технические манипуляции. Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов. Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, могущий повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п… Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками я и называю

( Читать дальше )

Недавно удалось встретиться и пообщаться с людьми из NY, которые 10+ лет занимаются разработками спекулятивных и инвест. стратегий, после чего появилось желание дать вполне объективное описание процесса разработки стратегий/систем/hft с высокой степенью надежности и низкими рисками.
 
 
 

• Основа разработки (идея) должна полностью подчиняться логике и здравому смыслу. Это означает, что фундаментом должны служить нативные/естественные факторы, которые присутствуют на рынке и влияют на цену, прямо или косвенно. Само собой — каналы, rsi и прочее к этому не относятся, т.к сам по себе технический анализ, это чистая синтетика.

( Читать дальше )

В один топик книжка уже не помещается, пришлось разбить.
Окончание здесь. Книжка дополняется в т.ч. и с вашей помощью.


Время торгов крупнейших мировых бирж

  или www.stocktime.ru


Календарь отчетности с Marketwatch.com
Календарь отчетности с Briefing.com
Настроение инвесторов с Stockcharts.com
Календарь статистики на MFD.ru
Календарь статистики на Forexfactory.com
Календарь статистики на Forexpros.ru
Календарь статистики на Stockinfocus.ru
Календарь статистики Econoday.com 


( Читать дальше )

Навеяно постом http://123insaider.livejournal.com/560552.html
Решил проверить как часто отрабатывается данная фигура на 5-ти минутках во фьючерсе РТС за период с 11.01.2009 по 17.08.2011
Для определения данной фигуры зададим условия:
















Длина ручки Х, а тело 0,2-0,3 от Х, возможен хвостик в пределах 0,15 Х
При таких параметрах получаем:



Фигур, подходящим под условие 1 778 (940 + 838), однако не все они являются подходящими под условия — «перелом тренда» — т.е. при снисходящем тренде, фигура черный молот нам не интересна, а при восходящем — белый молот.

( Читать дальше )

Для самых нетерпеливых ссылка: http://risk.kramin.ru.

Держу пари, что большая часть трейдеров много чего слышала о грамотных подходах к управлению капиталом. Кто-то наверное даже прочитал на эту тему пару книжек. Но при этом готов биться об заклад, что в реальной торговле применяют эти правила менее 5% трейдеров (есть ощущение, что именно эти люди попадают в те 5% счастливчиков, которые на рынке умудряются регулярно и стабильно зарабатывать).

Алексей Каленкович на своем выступлении в Смарт-лабе (обязательно посмотрите это видео) спрашивает — кто из вас слышал про методы управления капиталом — лес рук, кто реально использует в торговле — две руки. И это реально торгующие и зарабатывающие на торговле люди! Это, казалось бы, паразительно, все знают, что это очень нужно, но никто не использует.

Почему? Ответов на мой взгляд два:

1. Это действительно непросто. Практически все методы управления капиталом подразумевают некоторый математический аппарат, с которым придется разбираться. В лучшем случае это числовые ряды и дроби. В худшем — логарифмы, производные и итерационные вычисления. Особенно сложно дела обстоят для трейдеров не использующих в работе механические торговые системы — для них расчеты связанные со стратегией управления капитала — просто безумная головная боль;
2. Это интуитивно непонятно, а потому скучно. Играясь с настройками своей стратегии в TSLab или любом другом тестировщике, вы наглядно видите, как уменьшение периода средней скользящей влияет на вашу прибыль за тестируемый период. Но очень сложно представить себе в голове, как правильно подобранный размер позиции превратит ваш график эквити в функцию экспоненты (даже прочитать это сложно, не то что представить);

( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )