Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков.

novice_chips – это те важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

предыдущий фин_чипс #15 здесь

Биржевые деньги (ваше отношение к деньгам)

Все мы очень по разному относимся к заработанным деньгам, к тратам, к финансовым потерям. Но сначала согласуем общий подход, не так принципиально насколько он универсальный, верный или единственно правильный.

Важно другое – вы готовы принять другую точку зрения на этот счет или нет.

В дальнейшем это будет иметь определяющее значение, когда речь зайдет о конкретных модельных правилах биржевой торговли – так как их тоже надо будет не критиковать сходу, а впустить в себя, применить, и только потом осмыслить.

( Читать дальше )

Итак, к нашей стратегии мы добавили условие изменения шага сетки. Теперь, добавим, что ни будь еще. Если помните, а память у вас должна быть хорошая, вы помните, как все свечные патерны называются. Так вот, если помните, мы строили колокол распределения. Так мне написали в личку, что на колокол это не очень похоже. Да я согласен. Похоже на кучу, причем, со смещенным центром тяжести. Как будто, тот, кто эту кучу делал, приседал на правую ногу сильнее чем на левую. Вот такая.

Тут заметно не вооруженным глазом, что левая часть более длинная и пологая, а правая, более крутая и короткая. И это не мудрено. Так как эта куча складывалась из свечек, то оказалось, что красных свечек у нас примерно столько же как и зеленых, но красные у нас немного длине. Что это значит. Это прямая иллюстрация понятий шорт и лонг. Мы видим, что рынок падает быстрее, чем растет. Свечи шорт (красные) длиннее. А свечей лонг (зеленые) меньше, просто коротышки.

( Читать дальше )

Профиль волатильности. Есть такой зверь и он не может не есть. Что бы его поймать, мы вернемся к нашей стратегии лимитных заявок. Если вы видели гениальный биржевой график (а они все гениальные, потому что простые), то должны были заметить, что там цена ходит не просто вверх вниз, но и еще направо (на лево не ходит). Это должно было натолкнуть вас на мысль, что в торговле и торговой системе должно присутствовать время. Вход в рынок и выход из него должен происходить с учетом того, сколько времени вы там будите. Когда вы интересуетесь свой зарплатой или зарплатой соседа, вам важно как часто такая зарплата платится. В нашей ТС мы смотрим на стодневную свечу. Это значит, что торгуем мы сто дней и рассчитываем свою зарплату за 100 дней. И если с этим ни кто спорить не будет, вернемся к распределению случайностей. Помните, мы брали сто свечей и строили колокол. Но вот проходит 50 дней, мы откидываем 50 свечей и наш колокол становиться уже. И если наша сигма за сто дней была 10% (отклонение от цены БА +-)  то через 50 дней (остается еще 50 дней) наша сигма уже 7,5%, а через 99 дней она будет 1%. Допустим, по нашей ТС с лимитками мы определились работать в рамках одной сигмы. Сто дней 10% делим на 100 ордеров, шаг сетки у нас 0,1%. Проходит 50 дней и шаг сетки 0,75%, а на 99 день 0,01%. Но, если ставить отложки через каждые 100 рублей это куда не шло. А вот через каждый рубель, тут уже очко жим жим. Нам такой скальпинг не нужен. Если цена пройдет больше процента в день? Без отката. И как говорилось выше про очко, а оно не железное, его надо укрепить. Например, вставить бронзовую втулку.  И естественной бронзовой втулкой является сетка поширше или пошерее. Но тем самым мы расширяем наш колокол распределения и увеличиваем нашу IV. И тут возникает такой эффект, как горизонтальная волатильность.

( Читать дальше )

Как я и планировал, я хочу написать серию, про опционы. Хотя речь в них пойдет не только про опционы, а вообще, про торговлю в том числе. Я назвал этот цикл «Опционы для гениев». Соответственно, тот, кто проработал на бирже долгие годы и считает себя посредственностью, может все это не читать. Гении, это те, кто не так давно пришел на биржу, но уже знает, какими словами он напишет заявление на увольнение с основной работы. Гении, это те, кто уже знают, как читать график и выставлять ордера. Я так же хотел бы обратиться к наставникам Гениев. К тем, кто гордо называет себя околорынком и дает возможность гениям считать себя гениями. Но не будем долго вступать, начнем.

Риск. Прежде, чем взять и открыть любое дело, давайте разберемся, чем мы рискуем. Допустим, у вас есть работа и 30 тысяч в месяц. Это без риска. И если вы хотите сменить эту работу на трейдинг, то надо понять, что те же условия комфорта нужно сохранить, получая те же 30 тысяч в месяц. Причем без риска. И сделать это можно, не просто, а очень просто. Начиная с облигаций и заканчивая опционами. (к этому мы еще вернемся). Но денег для этого надо. При 6 миллионах капитала, вы сможете зарабатывать свои 30 тысяч без риска. Без риска, это условное понятие. Это 99,73%. Но если денег мало, а хочется больше, вы, как любой частный предприниматель должны взять на себя риск. И тут начинается самое интересное. Мы не можем физиологически оценить эти величины. Нам может быть страшно или жадно, но наши мозги не могут подумать, с какой вероятностью патрон остановится напротив ствола и как смело нужно нажимать на курок. Нам все равно страшно. И это порождает много рассуждений о психологии трейдинга. На самом деле это статистика.

( Читать дальше )

Опционы для начинающих: направленная покупка. Пример сделки и ответы на вопросы.


( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно. 

novice_chips – это важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

Предыдущий novice_chips здесь

 Мы продолжаем разговор о спекулятивных рыночных предпосылках/подсказках, помогающих нам устранить рыночную неопределенность. 

Мы разобрали одиночные и двойные импульсы как возмущение рыночной среды, такие сложносоставные движения как тренд и игра на понижение, а сегодня рассмотрим обязательного участника всех сильных рыночных движений – акцию-лидера.

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

novice_chips – этоте важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

Предыдущий novice_chips здесь

Теперь давайте кратко рассмотрим восходящий тренд и игру на понижение, которые создаются преобладающими игроками. Эти две спекулятивные подсказки дают нам преимущество перед теми, кто не обладает подобной методологией расшифровки действий крупных игроков.

Я специально не говорю «нисходящий тренд», так как спекулянты таких трендов не устраивают, структура движения вниз (игры на понижение) совершенно иная, чем при восходящем тренде.

( Читать дальше )

Я написал в пятницу пост, что отскок от лоев года  на нашем рынке заканчивается, что вызвало бурный отклик в сердцах неторгующих троллей и постоянно стопящихся МА-машек (торгующих скользящие средние).

А ведь несмотря на молитвы аториков, уже три недели рынок не может расти, хотя пробил и «ключевые» 2085, и 2100, и 2104)). Умные люди мягко раздают свои лонги по локальным хаям глупышам, наращивающим лонг в надежде купить  жене новые сапоги.

я 21 апреля этого года писал про лонг, удивлялся почему никто не видит быстрый отскок в +10%. ГП от 121 после этого к 136 взлетел.

15 июня я написал пост про разворот вверх,  что лои полугодия, и после этого ушли вверх, и пока это лои года.

когда надо покупать — я пишу об этом. когда есть преимущество покупателей.

сейчас преимущество мишек,  то что у них преимущество, но при этом не падает, а ползет +1% в месяц,  — это не меняет картинки и сценария

А теперь обращение к троллям.

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

novice_chips - те важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но можно получить эти знания быстрее.

Предыдущий novice_chips здесь

 

В прошлых чипсах мы рассмотрели  общий подход к анализу рыночной ситуации в целом. Переходим к более подробной оценке спекулятивных рыночных предпосылок.

Инвестиции и спекуляции означают принципиально разные подходы к извлечению денег, и являются противоположными по своей сути. Поэтому следует отличать:

• Ø рынок в широком смысле – рынок инвесторов, функционирующий как открытая система;
• Ø рынок в узком смысле как замкнутое сообщество, рынок профессионалов-спекулянтов.

( Читать дальше )