Всем привет!

Кто не знает, я занимаюсь обучением по алго торговле и системному трейдингу (торговые роботы). Вот как уже 2 ой год мы стабильно продаём обучение (сайт), учим программированию и алготрейдингу.
 

Хотелось бы получить комментарии от трейдеров о том, каким могло бы быть идеальное обучение (все параметры я опишу ниже).

 
Мы делаем свой бесплатный софт по алго (S#) и также развиваем курсы на которых в основном и зарабатываем. Немного опишу саму услугу:

1. Всё обучение проходит по базовым видео-урокам и иногда проходящих вебинарах (полностью дистанционно)
2. Мы учим, как программированию так и построению торговых систем.
3. Есть много дополнительного софта, своя тусовка и т.д.

Польза нашего продукта:

1. Мы пропагандируем системный трейдинг, который позволяет контролировать риски и полностью отстраниться от постоянного переживания.
2. После прохождения обучения, человек может создать свою собственную тс, которая будет приносить ему постоянный доход на бирже для своего капитала.
3. Мы не продаем готовые алгоритмы, а рассказываем как можно полностью построить свой с нуля.

( Читать дальше )

http://www.ozon.ru/context/detail/id/24896381/  — Король капитала.

Вы читали «Трилогию желания» Теодора Драйзера? Так вот, это нечто подобное, но только не художественное, а абсолютно, ну, или почти абсолютно, документальное повествование – насколько оно удалось авторам-журналистам.
Согласно Википедии, Blackstone Group (NYSE: BX), основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Петер Петерсоном и Стивеном Шварцманом, первоначально оказывала консалтинговые услуги в области сделок слияний и поглощений, однако со временем превратилась в одну из крупнейших частных инвесткомпаний в США. Базируется в Нью-Йоркe. Помимо подразделений, занимающихся консалтингом, прямыми инвестициями и недвижимостью, компания владеет еще шестью инвестиционными фондами, под управлением которых находятся активы на сумму более $88 млрд. Основным направлением деятельности Blackstone были прямые инвестиции и покупка компаний с помощью заемных средств для их реструктуризации и перепродажи на более выгодных условиях. Компания как компания. Не самая большая, однако, во многом типичная – именно такие организации в свое время совершили финансовую революцию, перевернули Уолл-стрит и оказали значительное влияние на мировую экономику.


( Читать дальше )

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

Итак, рассказываю, как не терять время, например, в пробках.
Алгоритм такой:

1. Находим интересное видео на ютубе
2. выкачиваем его
3. конвертируем в MP3
4. заливаем на флешку или в ipod.

Так, я прослушал много интересных передач, много интересных интервью, например пока ездил из своего города до Майами или обратно (1 час в одну сторону) или во время тренировок в спортзале.

Чем качать? Для PC использовал программу YoutubeDownloader.
Для Mac использую программуiSkysoft Itube Studio (Она же есть и для PC).
Причем жаже заплатил за нее $30 ибо считаю что ее полезность для меня стоит этих денег.



Зато удобно — вставляешь линк и тут же конвертишь в МП3.

Итак, на что я обартил бы внимание?
Канал Георгия Вербицкого на ютубе. Георгий молодец, ибо на своем энтузиазме создал много уникального трейдерского медиа-контента, который ни на одном телеканале не сделают.

Чего я посмотрел у Георгия? 

( Читать дальше )

Итак, в предыдущий раз мы закончили про измерение доходности портфеля и в этом посте разберем эту доходность по запчастям, чтоб понять, где мы преуспели, а где не очень. Как говорит Стив Кларк (Hedge Fund Wizards, Jack D. Schwager): “Делай больше то, что получается и меньше, что нет». (мой перевод “do more of what works and less of what does not.”).

Существует два подхода к определению источника дохода: макро (на уровне спонсора) подходит для случая с несколькими управляющими; микро (непосредственно на уровне управляющего) расскажет вам, насколько хорош сам управляющий.

Для SL’а, думаю, второй случай больше подходит, т.к. каждый трейдер и есть управляющий своим портфелем.

Один из способов расчета источника доходности на микро уровне, который мы и рассмотрим здесь, называется «вес сектора / выбор бумаги». Для этого нам понадобятся и веса индекса (или другого показателя, с которым будем производить сравнение), и доходности по ним.


( Читать дальше )

В августе/сентбяре писал пост про Бернанке, процентные ставки и временную премию, в котором рассказывал из чего формируется доходность 10-летних трежериз, главного индикатора стоимости длинных денег в мире.

Напомню, что это:

1. Ожидаемая инфляция в течение срока действия ценной бумаги

2. Ожидаемая реальная процентная ставка по краткосрочным ценным бумагам (реальная, т.е. с поправкой на инфляцию)

3. Временная премия (term premium)


Источник здесь

Первый параметр остается достаточно стабильным в последнее десятилетие, как результат строгой приверженности ФРС к одному из своих мандатов — стабильности цен.

Второй параметр четко реагирует на действия монетарных властей. Плавное нисходящее движение номинальных реальных краткосрочных процентных ставок в течение последующих 10 лет отражает ожидания относительно темпов восстановления экономики. Восстановление это очень слабое. Поэтому реальные краткосрочные ставки еще долго будут болтаться на границе с отрицательной зоной. Участники рынка закладываются на 

( Читать дальше )

http://www.zerohedge.com/news/2013-11-20/goldmans-top-ten-2014-market-themes


Команда экономистов Goldman Sachs выпустила свой новый отчет под названием «Top Ten Market Themes for 2014». Эксперты в 10-и пунктах постарались обозначить основные макроэкономические моменты, которые будут доминировать на рынках в следующем году.
1. Время доллара и развитых рынков. В 2013 году американскую экономику отпаивали «фискальными лекарствами», но в 2014-м от этой пагубной зависимости придется избавиться. Это должно подстегнуть экономический рост за счет повышения потребительских расходов и бизнес-инвестиций.  
2. Низкие ставки сохранятся. Несмотря на ускорение экономического роста, центробанки стран группы G4 продолжат удерживать процентные ставки на минимальном уровне на фоне низкой инфляции и высокой безработицы. Goldman Sachs ожидает, что в США ставки не будут повышаться до 2016 года.
3. Участвуйте в росте развитых рынков, но хеджируйтесь. Даже в условиях комфортного рынка и низкой волатильности нужно закладываться на более скромный рост рынков акций. Весь вопрос в том, сможет ли ралли продолжаться на фоне уже высоких коэффициентов, превышающих средние значения. Мы считаем, что может.


( Читать дальше )

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )

Про делеверидж в американской экономике много писал в 2013 году.

В конце сентября вышел отчет Z.1 Flow of Funds за второй квартал.  Обновил цифры и добавил несколько важных моментов в описание процесса делевериджа после появления видео от Рэя Далио «Как действует экономическая машина?» (в том же посте ссылки на мои материалы по этой теме).

Начну с теоретической части, затем представлю обновленные графики и цифры, в конце подведу выводы.

Итак, согласно концепции Рэя Далио, существуют три главные силы, лежащие в основе экономического роста:

1.     Рост производительности (долгосроч.период, голубая линия)

2.     Кратковременный кредитный цикл (5-10 лет, зеленая линия)

( Читать дальше )