Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

К. Ремчуков:  « Я как-то объяснял, что мировые цены на нефть в значительной степени определяются институтами, которые занимаются финансовыми рынками. Поскольку сумма средств на финансовых рынках выше 200 триллионов долларов, а стоимость всего нефтяного сектора 3 триллиона долларов, то......

 Goldman Sachs публикует прогнозы на нефть, и пока, вот, как они коридор определяли, так оно и получалось.  В 2017 году будет Brent 57,6 долларов...»

 Если принять, что коридор колебаний цен Brent сохранится в пределах динамики 2016 года (44,48...58,30), то среднее по году (57,6), формирует новые границы колебания цены 50,69… 64,51. *)

 Соответствующие значения курса рубля по моделям Д.Тимофеева и « логарифмического тренажера »  (53,06...54,71)....(62,80...63,39).

Проблема настоящего подхода в контексте « идеологии » Н.Талеба, в том, что оперируя прогнозными значениями цен Brent, расчет не учитывает события малых значений вероятности.  

 *) Определено в виде:

 57,6 + [6, 91 = (58, 30 – 44, 48)/2] = 64,51 – верхнее значение;  

50,69 =57,6 — [6, 91 = (58, 30 – 44, 48)/2] – соответствующее значение нижней границы

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1