В очередной раз полетели посты про ЛЧИ. 
Вы сами видите по ленте кто проснулся. Друзья, будьте умнее.
Не ужели вы и правда верите уникальности лудоманов?  
Совершенно недавно некий Алексей продемонстрировал и
опубликовал способности всей этой около рыночной бессовестной кухни.
Раскрыл большинство, и если бы было времени больше,
думаю там бы оказались и другие яркие имена. 
Просто у  этих неучей, счета  не живут дольше 9 месяцев.
Алексей понял, кто эти люди. "-10% разве просадка?"
Нет конечно, это отрицательный рост!
Друзья, понимаю, у  многих короткая память.
Вернемся к ЛЧИ, это шоу ни как не относится к профессиональной торговле,
за исключением алго торговли! 
Ответьте себе на вопрос, а что показывает и чему учит этот конкурс.
Учит он сливать, загружая счет на все мыслимые и не мыслимые плечи.
Само название  Лучший Частный Инвестор — какой? чей счет живет 8 минут? В чем он лучший? 
Если всё же решили, испытать шанс попасть в историю ЛЧИ

( Читать дальше )

В предыдущем посте я кратко описал, как определяю для себя инвестиции и спекуляции, а также обсудил понятие инвестиционного риска. Ключевой вывод состоял в том, что самая важная задача инвестора – это минимизация инвестиционного риска.

Сегодня я хочу поговорить про то, как собственно этот инвестиционный риск минимизировать. Для этого я, как и многие выдающиеся инвесторы, использую концепцию Margin of Safety (далее сокращенно MoS), которая была сформулирована Бенджамином Грэмом.

Ниже я попытаюсь объяснить, почему MoS – это краеугольный камень моего инвестиционного процесса.

В книге The Intelligent Investor Грэм написал:

In the old legend the wise men finally boiled down the history of mortal affairs into the single phrase, «This too will pass». Confronted with a like challenge to distill the secret of sound investment into three words, we venture the motto, MARGIN OF SAFETY.

В переводе этой книги на русский (издание 2009 года) переводчики перевели строчки выше так:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

При обсуждении своего прошлого поста увидел пост одного автора про «движение цены». Автор Юрий Савин (ссылка в конце поста) утверждал, что трейдеры ждут движение цены вверх или вниз:
«По сути вся торговля на финансовом рынке представляет собой вход в рынок с ожиданием движения цены вверх или вниз...» 
Предположу, что эта, приведённая в том посте суть — неправильная.
Если бы всё было так просто.
Из-за того, что существуют такие понятия, как уровни сопротивления, уровни поддержки, ложный пробой уровня, истинный пробой уровня, боковик, тренд, то и вариантов движения не цены, а ценовой точки на графике — очень много. 
Как один из примеров некоторой траектории движения ценовой точки: боковик, цена пошла вверх, подошла к уровню сопротивления, ложно пробила его, вернулась обратно, снова начался боковик.
Во-первых, по сути двигается не сама цена, а только «ценовая точка» на ценовом графике. :) 
Ценовая точка на графике движения цены «движется» по некоторой хаотичной траектории. Координаты двухмерного графического пространства, в котором эта точка движется — цена и время. Любое движение в этом мире вычисляется.

( Читать дальше )

К написанию этой заметки меня сподвигли три фундаментальные причины:
1) Третий Подвиг, который я в настоящее время совершаю на Смартлабе. Подробнее с содержанием этого Подвига можно ознакомиться по ссылке.
2) Регулярно появляющиеся заметки на Смартлабе о том, что всё вот-вот рухнет.
3) Желание уберечь посетителей Смартлаба от необдуманных шортов на растущем рынке.

Это был краткий эпиграф.
А теперь перехожу к основной сути моей заметки.

Как известно, любое кулинарное блюдо можно разложить на составляющие его ингридиенты.
Например, всем известный классический новогодний салат «оливье» состоит из:
— картошки,
— яиц,
— зеленого горошка,
— соленых огурцов,
— колбасы,
— моркови, 
— майонеза. 

Однако этот принцип разделения на составные ингридиенты применим не только в кулинарии, но и в биржевой торговле.

( Читать дальше )

Более подробно, данный вопрос может звучать, как нижеследующие:

1. Пришли ли вы именно к таким выводом?
2. Помогали ли вам ошибки улучшить ваш трейдинг?
3. Извлекаете ли вы урок после полученной травмы или идете дальше не задумываясь?
4. Пытаетесь побыстрее забыть или раскладываете по полочкам совершенные ошибки?
5. Видели людей, которые не извлекают ошибки из трейдинга и что думаете об этих людях и был ли страх стать таким человеком? 

От себя добавлю, что:

— пытаюсь делать выводы 
— стараюсь улучшить трейдинг после ошибок, извлекая урок
— пытаюсь максимально разложить по полкам, совершенную ошибку
— действительно видел людей и страх таким человеком стать есть

Тимофей сказал, что:

Это субъективная чушь, которая только в головах отдельных людей.
Уверяю вас, либо вы просто плохо читаете смартлаб, либо ваша реальность искажена под грузом печальной субъективности

Я подумал, что стоит проверить, ибо «доверяй, но проверяй».
Просмотрел последовательно 137 постов за 13 сентября сего года.

Как квалифицировать и классифицировать посты по полезности? ИМХО, тут возможны две позиции:
1. Всё в мире как-то так или иначе связно и любое событие влияет на рынок, биржу и трейдинг и, если не за уши, то за нос можно что угодно присовокупить к трейдингу. Т.е. полезно всё (хотя бы в потенции).
2. "Много ветра, снегу много, Неоглядна эта даль" [Дольский]. Т.е. не всё полезно, ибо много шума. Следовательно, шум надо отфильтровать.

Оценивать с первой позиции неконструктивно, поэтому дальнейшее в рамках второй позиции. Итак, мне стало любопытно, какая доля из 137 постов окажется, на мой субъективный взгляд, полезной для «Мы делаем деньги на бирже».

( Читать дальше )

Открываем одну тайну. Все смотрят количество открытых шортов и лонгов, какое-то их соотношение… И на этом основании делают прогноз возможного изменения цены...
Я в шоке. Вы вообще нормальные??????????

( Читать дальше )

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Годный контент. Как платить меньше налогов на прибыли (НДФЛ) при выводе денежных (ДС) средств у брокера.

Сбербанк-брокер удерживает НДФЛ в конце года по окончании налогового периода, либо при выводе ДС, если на брокерском счете у клиента прибыль. Оптимально выводить денежные средства в конце года, оттягивая максимально уплату налога.

Но мы рассмотрим вариант, когда трейдер выводит часть прибыли в течении года. И в интересах трейдера заплатить при этом как можно меньше налогов.

Брокер при выводе ДС удерживает 13% от прибыли. При выводе ДС можно уменьшить размер НДФЛ, который удерживает брокер. Для этого необходимо выводить сумму ДС меньше, чем требуется заплатить налоги. Тогда налог будет удерживаться не с прибыли, а с выводимой суммы.

Рассмотрим на конкретном примере. К примеру трейдер получил прибыль 100 тыс. руб. Налог составляет 13000. Если трейдер будет выводить сумму больше 13000 руб, брокер удержит налог 13000, остаток переведет клиенту. Если трейдер будет выводить меньше 13000, то брокер будет удерживать 13% с 13000.  Трейдер к примеру выводит 15000 со своего брокерского счета, брокер удержит налог 13000, 2000 переведет на клиенту. Если вывести 10000, то брокер удержит 1300, а клиету переведет 8700.

( Читать дальше )

Всем привет! Давно читаю смартлаб, всегда было интересно посмотреть изнутри на трейдерское сообщество, вот и решил написать свой путь. Текст будет в форме рассказа:)

Лето 2015-2016… Молодой и неопытный студент уехал в г.N с высоким стремлением получить образование в сфере строительной инженерии и изучать тайны даосизма.

Оставшись с 10тыс руб на карман раз в месяц, алчное сознание захотело денег
. Так как учился я до полудня, работу нормальную искать я не хотел, а искал легких путей заработка. Нашел даркнет, начал заниматься серым бизнесом. Поперло, Декабрь 2015, узнаю про биткоины, попадается одно дело. Оплата 4.7 битка за работу(50тыс руб), в это время имею кучу долгов по универу, уже думаю о деле которое может меня прокормить, так как понимаю, что меня выпрут, а деньги нужны и обратно в свой город возвращаться не хочу.

Ночь 2ч, сердце бьется как движок супер кара, судорожно ем гамбгургер и принимаю решаю ехать на дело, тогда мне было 19 лет. Ночь, поезд, стучат колеса, туда-сюда- в итоге дело сделано. Я сижу в Спб в кофейне, на лице улыбка, у меня 50тыс на кошельке, которые решат мои тогда проблемы с учебой( С этой поездки я думаю и Зародилось мое еба*7фт*ое чувство риска)

Ах да, Экзамены я сдал, но выперли меня на 1 курсе из-за моей неуспеваемости во втором семестре, так как я полностью уделял время заработку
Можно считать это проепом №1 Вместо 50 тыс руб, я мог заработать 2-3млн чистыми.( Карма видимо)
В то время не интересовался торговлей, хотя мой друг активно этим увлекался, для меня было скучно и не интересно сидеть перед ноутбуком и смотреть на график:)( ах, годы) Если бы начинал торговать с того времени и учился у правильных людей — скорее всего был долларовым миллионером.

2017
Эпически с медвежьим трендом вниз вылетаю из вуза (в голове Чтожеб8т8ьделать)

Начинаю изучать торговлю на криптовалютах от Phoenix Groupe, приехал в свой город, опять поступил в вуз по той же специальности по принуждению папы. Учусь сам, к учителям по трейдингу не ходил и наверное это было самой сильной ошибкой..

Биткоины тогда топтались в диапазоне 600-1700$( с другом охеревали от роста эфира с 11 баксов) Решаю открывать бизнес в своем городе, бабки идут, План был такой, создать видимости учебы, изучать торговлю и параллельно вести бизнес.

К концу года подаю на отчисление, зарабатываю по 100-200тыс руб в мес чистыми, бизнес занимал много
 времени, торговлю изучал не активно, как в итоге — проипал момент роста альтов в 2017, попал в фазу зарождающегося бычего тренда.

И… начинается самая интересная фаза, дорогой читатель ( спасибо, что дочитал этот сумбурный рассказ, моя к тебе благодарность и уважение)
Собственно торговля… Первые попытки, Забыл сказать- бизнес развалился, так как я не расчитал диверсикацию по площадкам, меня кинул поставщик на 3000$ и работник в добавок не выполнил часть своей работы, что скосило прибыль.
Вместо заработка 1млн за 3 месяца на который я расчитывал летом, получаю 200 тыс чистыми на руки. После кидалова остается 75тыс руб, бизнес закрылся;)

Еду в сочи с родителями в июле 2017, думаю о том, что буду только торговать на крипте. В поездке с мобильника открываю сделки( помню тогда OMG по 0.36$ принес 600$ мне)
Вобщем, тыкая кнопку купить, когда все красное и тыкнуть кнопку продать- когда зеленое, я заработал х2 к депозиту к начале августа за 1 месяц. на руках 120тыс руб.

С этими деньгами переезжаю в другой город, начинаю торговать. Решил диверсифицироваться, зачем-то залез в БО;)) Потерял 600$ банка, ( хотя заработал 1000$) Перестал торговать:)пошел на работу, но рынком интересуюсь.

Начинаю писать прогнозы на tradingview с ноября 2017, попадаю в фазу бычьего крипторынка.
ПРИ ЭТОМ САМ НЕ ТОРГУЮ! работаю на обычной работе, пока не ушел с нее в конце ноября.
На тот момент начинаю обрастать подписчиками на tradingview( около 500 чел за месяц, дальше больше  +)

Конец ноября 2017

( Читать дальше )