С некоторых пор пользуюсь на минутном и тиковом графике подобной техникой. Сигналит весьма удачно :) Помогает определить «быстрые» участки движения.

И так несколько типов движения цены.

1. Сильно волатильный рост 




( Читать дальше )

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

Еще вчера закрыл первый квартал по всем счетам
выкладываю эквити сальдированную по счетам среднесрок+краткосрок
спасибо Тиме за систему! все работает :)

 
итоги первых двух месяцев года --> smart-lab.ru/blog/44101.php
 
p.s.  на самом деле напоминаю что общая доходность к портфелю (всем деньгам в управлении, в млн) составляет  +41% (12, 5% январь, 13% февраль, 15,5% март), сверху график по счетам ФОРТС
 
Март выдался самым удачным, торговля по Марту в марте и должна быть удачной :)
 
p.s. 2 эквити пощу по одной простой причине:
— вася олейник тролит меня на тему рынок начнет падать и я пропаду с лаба
 — инс уверяет что я просто попал в хорошую фазу рынка

 начал постить эквити нападки прекратились :)

 Да и получается некрасиво, в постах я делаю умную репу
 а как на деле по счету непонятки ведь.
Думаю всем лидерам рейтинга кто строит мордочку кирпичиком в постах не зазорно показать резалт  по факту. 

Есть очень популярное мнение, что правильно определять риск на сделку как определённую долю от депо, например, постоянно рисковать 2% депо.




Это действительно хорошая тактика, но при одном условии – что рабочая торговая система не просто прибыла, а достаточно хорошо прибыльна.
 
Если же мы ожидаем прибыль системы только чуть положительную, то правильнее в каждой сделке рисковать не долей депо а просто определённой суммой, всегда постоянной.
 
На картинке показаны 2 эквити для системы с нулевым средним (только отбиваем комиссию): одна кривая DepoFixPC – риск равен постоянной части депо, а вторая DepoFix – риск равен постоянной сумме. И хорошо видно, что DepoFixPC постепенно теряет, как раз из-за того, что торговая система недостаточно хороша.
 
Резюме. Если нет большой уверенности в системе, то лучше брать риск равный постоянной сумме, а не доле от депо.

Последний шаг – он трудный самый

• 30 Мар, 2012 at 12:44 AM

Бытует мнение, что для того, чтобы цены на биржевые инструменты изменились, то нужен какой-то повод. И вот народ рыскает в бескрайних просторах интернета в поисках эфемерных зацепок для возможности оказаться в нужном месте в нужное время. Но нет же, зачем повод для многотриллионого рынка активов? Если теория про QE3 верна, то должно быть примерно так.


( Читать дальше )

Я довольно много парился по поводу всяких теорий и в итоге пришёл к простому методу.  И как я к нему пришёл, стало мне хорошо. А вкратце он таков:

1. Есть дни, в которые цена двигается, и есть дни, в которые она не двигается. Это самое главное. Торговать надо тогда, когда она двигается. От ваших предвидений ничего не зависит.  Вы не можете угадать, куда она двинется и двинется ли вообще — и никто не может это угадать. Либо попрёт, либо не попрёт. Трейдинг- это рулетка, да. Рулетка, но не игральный автомат.
2. Есть  текущая волатильность, фоновые изменения цены вне движения. Торговать надо тогда, когда эта текущая волатильность маленькая.
3. Надо просто входить  в зоне максимальной перепроданности или перекупленности контртренд но не сразу, а когда движение уже наметилось. Чем больше временной период  графика — тем лучше. Рынок на каждом отдельном таймфрейме  больше времени проводит в боковике, чем в тренде. Главное этот таймфрейм не перепутать. 
4. Стоп надо ставить по фоновой волатильности. Так как я не торгую в дни с высокой фоновой волатильностью, то стоп не слишком большой.  Если его выбило, значит это не подходящий день для торговли.

( Читать дальше )

«Полную гарантию может дать только страховой полис...», — сказал однажды товарищ Бендер. Большая же часть нашей жизни связана с неопределенностью. Принимая любое решение, человек делает выбор из нескольких альтернативных вариантов. Нужно тщательно взвесить плюсы и минусы, учесть все значимые факторы и рассмотреть возможные последствия — только после этого можно говорить о правильности выбора. Но даже в этом случае всегда остается место случайности, которая может в корне изменить ситуацию. Это может быть счастливый случай, оказавший благоприятное влияние на развитие событий, или форс-мажор, на который так любят ссылаться юридические лица. Рядовые обыватели редко придают таким случайностям большое значение, однако, в бизнесе любая неопределенность трактуется, как дополнительный риск. Именно для его минимизации созданы такие биржевые инструменты, как фьючерсы и опционы. 

Популярный показатель эффективности инвестиционных решений, коэффициент Шарпа, явно использует фактор неопределенности, как меру рискованности. Сравнивая инвестиционные альтернативы по шкале доходность/риск, мы придем к выводу, что наиболее оптимальным инструментом станет обычный банковский депозит с государственной гарантией вклада. При сравнительно небольшой доходности его риск стремится к нулю, а привлекательность — к плюс бесконечности. Но инвесторам редко интересна безрисковая доходность мелких депозитов или долгосрочных гособлигаций. Как правило, они соглашаются на некоторый риск в обмен на адекватное увеличение ожидаемой доходности. Собственно, поэтому мы занимаемся трейдингом, а не держим деньги в банках. 

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/47692.php

Лена, я жил в Орегоне лет пять. Мы почти земляки сталбыть. Думаю в Портланде в даунтауне third home прикупить, когда будет возможность. Там когда зимний нескончаемый дождик, ностальгично и красиво так...  Фонари, огни автомобилей, бесконечные отражения в воде, красиво. Но жить там постоянно, в другой раз. В следующей жизни, возможно. )

Дальше я было письмо написал, но там утверждения были, главным образом, демонстрирующие почему я умнее, принципиальнее и так далее, поэтому удалил я его как бесмыссленное. Мне 36 и я на пенсии практически, мне по барабану кто там что думает про меня и мои способности.

Ты это, мир дружба и кончай змеиным ядом торговать на форуме сталбыть. Займись чем нибудь общественно полезным лучше. Гуд лак.

Насколько я понимаю, бизнес модель ТопСтепТрейдер следующая. Реклама сайта ведется среди новичков, всяких там студентов, рашентрейдеров и других нубов. С трейдера берут небольшую сумму денег за попытку участия. Условия торговли устанавливаются с высокими требованиями по доходности (см. ниже Scouting Criteria) и, по моему, стимулируют использование краткосрочных трейдов (типа несколько часов). Научиться торговать в таких строгих условиях занятие малоперспективное (вряд ли выйдет).

Однако! Что забавно, это если трейдер таки может торговать удовлетворяя этим драконовским требованиям, такой трейдер, я прикидываю, торгует с шарпом порядка 5-8и и ему нахрен не сдался аккаунт в 150К, потому что эти деньги такой трейдер сможет взять с рынка в течение месяца с небольшого депо, просто торгуя без дуракцих ограничений TST. :)

Исходя из этого внутреннего противоречия программы я не вижу смысла участия в ней в принципе. :)

Всем удачных трейдов!

Scouting Criteria


( Читать дальше )

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск



Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011



( Читать дальше )