SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vsozonov
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
- 28 марта 2012, 21:40
- |
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
- Обратный возврат к SMA(4)_Close
- Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
18 |
Читайте на SMART-LAB:
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
10:00
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
08:53
теги блога Владимир Созонов
- Brent
- EUR USD
- EURUSD
- Excel
- fSP500
- Gold
- micex
- RTS
- RTSI
- s&p
- s&p-500
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- автокорреляция
- акунин
- американский рынок
- бивалютная корзина
- Благотворительность
- валютный риск
- втб
- газпром
- ГМК НорНикель
- голубые фишки
- голубые фишки. аналитика
- евро
- золото
- индекс
- индекс RTSI
- индекс РТС
- индекс MICEX
- индекс ММВБ
- индикатор
- индикатор RSI
- Интервью с трейдером
- казино
- корреляция
- кризис 2008
- курс доллара
- лукойл
- мамба
- ммвб
- ММВБ Акции
- ММВБ акции
- Нефть
- никель
- отпуск
- оффтоп
- питер
- рейтинг
- Роснеть
- роснефть
- РТС
- Рулетка
- сбербанк
- светофор
- Система
- Совет
- статистика
- стратегии
- Сургут пр
- торговые сигналы
- уралкалий
- форекс
- форекс forex
- фьючерс
- фьючерс РТС
- фьючерс S&P 500
статистика вполне применима. только вопрос в том, что тогда надо 10 раз так делать в рассчете на на 7 прибыльных сделок против 3 убыточных.
вот тут, как мне кажется, корень зла. Прикидки дают гораздо больший разброс, чем попытки оценить вероятности стат. методами, даже при больших допущениях в последних из-за многопараметричности.
)))
тут же все просто;
есть выборка ПОДОБНЫХ ситуаций исключительно с точки зрения истории;
есть время, чтобы принять решение;
есть четкое понимание риска;
есть четкий алгоритм закрытия позиции.
К чему все эти разговоры про интуитивность и лженаучноть исторического анализа данных?
з.ы. в общем, ушел в ночь в позах, завтра отпишусь, чем это закончится
если на рулетке 10 раз подряд выпало красное, какова вероятность выпадения черного в следующем броске?
Фишка в том что если сравнивать 2 комбинации — 10 кр 1 черное и 11 красных подряд, их вероятность — одинакова изначально, т.к. каждый последующий бросок не зависит от предыдущего, а выпадение черного или красного само по себе равновероятно.
С рынком посложнее — существует кластеризация волатильности. Это значит что можно выделить периоды повышенной и пониженной волатильности условно. И можно прогнозировать с какой то степенью точности сильные движения. Но это не дает информации о том в какую сторону будет волатилить ))