<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011

09.11.2011

28.11.2011

12.12.2011

15.12.2011

16.12.2011

06.03.2012




Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.

Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии,  в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
  1. Обратный возврат к SMA(4)_Close
  2. Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.
Таким образом, длина позиции во времени строго ограничена одними сутками.

Вот расчет математического ожидания исходов:
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.


За сим все, всем удачи!

з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
 

Вероятность нельзя оценить по историческим данным.
avatar

alexstalker

alexstalker, а как ее можно оценить?
avatar

asobo

asobo, хороший вопрос (без иронии). Думаю, что никак нельзя, слишком много переменных. Теория вероятностей — это «точная» наука. Вероятность того, что выпадет орел, — 50%, что два раза подряд орел — 25%. А здесь миллион переменных. Мне кажется, оценка вероятности при входе в сделку носит интуитивный характер и каждый прикидывает ее по-своему.
avatar

alexstalker

alexstalker,

статистика вполне применима. только вопрос в том, что тогда надо 10 раз так делать в рассчете на на 7 прибыльных сделок против 3 убыточных.
avatar

asf-trade

asf-trade, согласен, но руководствуясь ЛИШЬ исторической статистикой, в следующих 10 сделках можно получить 3 прибыльных против 7 убыточных.
avatar

alexstalker

alexstalker, согласен. я просто сразу сигмы учитываю, хотя тут есть допущение… ну да в целом это все идея известная, просто каждый раз своему излогает
avatar

asf-trade

alexstalker, <оценка вероятности при входе в сделку носит интуитивный характер и каждый прикидывает ее по-своему>
вот тут, как мне кажется, корень зла. Прикидки дают гораздо больший разброс, чем попытки оценить вероятности стат. методами, даже при больших допущениях в последних из-за многопараметричности.
avatar

asobo

ну не вероятность, дык частота исходов. суть от этого не меняется.
avatar

vsozonov

7 из 9 это не 700 из 900, мало о чем говорит. Но научная ценность, возможно, есть в этом исследовании.
avatar

secondi

secondi, если бы таких залетов было 900, то и биржи уж не было бы) ценность как раз в уникальности ситуаций
avatar

vsozonov

Очень интересно, спасибо.
avatar

Берш

да, ниче так
avatar

harmarsuperstar

До конца марта вниз, со второго апреля начнется рост, без всяких исследований на исторических данных.
avatar

CAHbI4

CAHbI4, не, с первого ;)
avatar

asobo

asobo, Со второго удобнее будет, там рынки как раз откроются, в нашей, раше.
)))
avatar

CAHbI4

CAHbI4, я веду речь только о СЕГОДНЯШНЕМ ЗАКРЫТИИ и ЗАВТРАШНЕЙ СЕССИИ, не более
avatar

vsozonov

vsozonov, Мне понятно Ваше мнение, я высказал свое, приношу свои извинения если чем то Вас обидел.
avatar

CAHbI4

CAHbI4, ок, все норм
avatar

vsozonov

asobo, по большому счету, у рынка нет памяти. Если крупные конторы типа Goldman Sachs надумают по каким-то причинам покупать Россию, последнее, что они будут делать — это смотреть что-нибудь типа уровней Фибоначи, на сколько проседал рынок ниже SMA200 и т.д.
avatar

alexstalker

alexstalker, как это не будут?! Ты еще скажи они smart-lab не читают! :)
axel999, ))))) Соглашусь!
avatar

alexstalker

плюс! ;)
avatar

.*Trader*.

Коллеги, к чему этот спор о научности или ненаучности применения методов статистики?
тут же все просто;
есть выборка ПОДОБНЫХ ситуаций исключительно с точки зрения истории;
есть время, чтобы принять решение;
есть четкое понимание риска;
есть четкий алгоритм закрытия позиции.
К чему все эти разговоры про интуитивность и лженаучноть исторического анализа данных?

з.ы. в общем, ушел в ночь в позах, завтра отпишусь, чем это закончится
avatar

vsozonov

madoff_trade, в точку ))))
если на рулетке 10 раз подряд выпало красное, какова вероятность выпадения черного в следующем броске?
Фишка в том что если сравнивать 2 комбинации — 10 кр 1 черное и 11 красных подряд, их вероятность — одинакова изначально, т.к. каждый последующий бросок не зависит от предыдущего, а выпадение черного или красного само по себе равновероятно.
С рынком посложнее — существует кластеризация волатильности. Это значит что можно выделить периоды повышенной и пониженной волатильности условно. И можно прогнозировать с какой то степенью точности сильные движения. Но это не дает информации о том в какую сторону будет волатилить ))
avatar

Johnny_22

это все правильно. можно долго рассуждать о ненаучности статистических методов, а можно вчера купить по 157500-158500, и уже сейчас выше 160000 сдавать не спеша, потому как цель в районе 160700 находится
avatar

vsozonov

madoff_trade, сдаю все выше 160000
avatar

vsozonov

период выборки малый
avatar

k4rv

k4rv, более 300 сессий мало?! фигассе!
avatar

vsozonov

vsozonov, а вы протестируйте на периоде 3-4 года и возможно пропадет желание торговать данную систему
avatar

k4rv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW