Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск



Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011

09.11.2011

28.11.2011

12.12.2011

15.12.2011

16.12.2011

06.03.2012




Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.

Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии,  в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:

1. Обратный возврат к SMA(4)_Close
2. Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.

Таким образом, длина позиции во времени строго ограничена одними сутками.

Вот расчет математического ожидания исходов:


Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.


За сим все, всем удачи!

з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня