Народ, подскажите, улыбка волатильности, ее как то расчитывают по какой-то формуле, или у каждого участника она своя, а рыночная улыбка — это комбинация мнений о этой улыбке?
Если у меня принципиально отличается мнение по улыбке от рыночной, я могу дорогие(по моему мнению) страйки продать, дешевые (по моему мнению) страйки купить, тогда, если я буду прав, мне гарантирован профит? и какие критерии правоты? Вобщем серое пятно в понимании все этого действа...

Там же! :)


( Читать дальше )

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

В этом году высокие дивиденды заплатят:

• татнефть
• башнефть
• норникель
• МТС
• Сургутнефтегаз
• Вымпелком

Я решил посмотреть что показывают эти акции с 1 декабря:
(вертикальная шкала — изменение в %)

 

Динамика всех этих акций оказалась выше индекса.
Индекс с 1 декабря показал только +7,6% 

Если сравнить эти акции с 1 дек. 2011, то увидим, что разница между ними весьма существенная.


В прошлом году дивидендные акции показали свой пик 15-20 марта, после чего пошли вниз. Но это в целом больше соответствовало и рыночной тенденции.


Напоминаю, что информацию по дивидендам мы собираем здесь:

дивиденды 2013. Прошу скидывать инфу в каменты к этой статье по мере ее появления.

Прошу сразу воспринимать данный пост с юмором и не принимать все близко к сердцу.

Вчера разразилась дискуссия относительно супер канала Севена который он показал после взлета котировок акций Сбербанка 

Собственно я высказал мнение, что такой канал имеет право на жизнь и вполне может быть применен.

Но сегодня супратив этого канала я хотел бы противопоставить стандартный инструмент на основе чисел фибоначчи под названием Вилы Эндрюса 

Скажу сразу я использую многие инструменты связанные с числами фибо и в том числе и Вилы Эндрюса 


Итак КАРТИНКО канала имени СЕВЕНА17




( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Ссылки по теме:
Программный комплекс «MetaTrader 4 + QUIK»
http://pmntrade.ru/mt4+quik.html
 
MetaTrader 5
http://www.metaquotes.net/ru/metatrader5
 
Учебные торги Открытие
http://www.open-broker.ru/ru/mt5/?utm_campaign=MT5&utm_medium=CPC&utm_source=banner_open_broker_ru_240_400&utm_term=vpervie_torgovlya_na_Forts_cherez_metatrader_only_in_Otkritie5&utm_content=MT5
Сервер для учебных торгов Открытие 193.219.127.76:4443
 
БКС. Интернет-конференция «Торговля на FORTS через терминал Metatrader 5».
http://bcs-express.ru/conference/default2.asp?conf_id=128
 
Поддержка MetaTrader 5
http://www.mql5.com/ru

Недавно ходил в театр на «Горе от ума», где главный герой, некий молодой человек, поражался убожеству сложившихся московских порядков и чиновничьего подхалимства. После этого, через пару дней, меня  странным образом вдруг пригласили на собеседование в областную администрацию, куда я подавал резюме 2,5 года (!) назад, когда закончил универ. Диалог был выстроен с неожиданным пафосом и дерзостью, на вопросы о предмете вакансии бросались фразы типа «вы не понимаете, с кем вы разговариваете?! вам надо быстро бежать сюда». Будучи под впечатлением от такой беседы, я решил сходить посмотреть, почему я должен туда бежать, может меня сделают замом губернатора))
 
Прихожу, первый же вопрос, а че вы мол прыгаете с места на место (про работу в смысле). Ну как бы говорю работы нет, выбирать не из чего, если попадаются варианты лучше, я ухожу с плохих вариантов, стремлюсь к развитию. Посыпались фейспалмы, показные вздохи, цыкания. Далее вопрос «что вы хотите от работы?». Хмм, ну очевидно, чтобы она была интересной, и хотелось бы, чтобы была возможность развиваться, иметь в этом плане перспективы.  Кадровщица мне чуть в лицо не плюнула. После слова «перспективы» она готова была сломать мне ноги. Она всем видом пыталась показать свое презрение. В общем, разговор не заладился) У меня хорошее резюме, два высших, и на собеседования в принципе звали всегда охотно. Но всегда это превращалось в какой-то цирк, всегда люди ждали, что перед ними будут пресмыкаться, будут лживо пытаться понравиться и продемонстрировать бесконечную преданность и любовь к незнакомой компании. Фраза, которую они ждут от собеседника нечто типа «я с радостью сдохну в ваших бумажках» или «работа в вашей конторе мне дороже мамы и папы… и даже собаки». Какого хрена? Почему от меня ждут всего этого, не давая взамен ничего стоящего.


( Читать дальше )

Цена на золото почти два года ходит в широком боковике. Когда в мире возникают страхи о кризисах, цена растет. В периоды спокойствия цена снижается.  На графике за пять лет хорошо виден мощнейший растущий тренд, который длился очень долго. Сейчас страсти поутихли и тренд «страха» тоже сломан. Цена идет к уровню поддержки. 




( Читать дальше )