Избранное трейдера master1
Отчитываемся по последним технологическим наработкам портала и приложения (App Store / Play Market):
1. Научились автоматически забирать отчеты американских компаний, торгуемых на NYSE/Nasdaq в первый час после публикации и автоматически обрабатывать, в том числе вычленяя изменения
— выручки
— прибыли / EBITDA
— долга компании
— денежного потока
— влияние отчета на котировки компании
(существенно быстрее чем отчеты появляются на Яху Финанс и прочих источниках)
Также в результате генерируются красиво оформленная фин. статистика отчета, например как в предыдущем посте про Micron. В итоге появляется возможность быстрее заходить в интересные идеи
2. Наряду с EPS по большинству компаний теперь ведется статистика sales per share — факт против прогноза
3. Из упомянутых выше репортов также научились автоматически доставать guidance (ожидания) компании по выручке на следующий квартал / год (покрытие пока ~50% компаний из всех публикующих репорты, увеличиваем долю); теперь можно оперативно видеть, что компания ухудшает guidance или улучшает, а также скоро план/факт выполнения guidance компании

Причина, по которой я открываю короткие позиции по фьючерсу на индекс нашего рынка – хеджирование своих инвестиций в акции. Держать шорт можно на постоянной основе, это ограничивает просадку портфеля. Но и доходность инвестиций снижается. Есть ли способ избежать этого компромисса и выбрать момент, когда шортить российский фондовый рынок выгоднее всего?
Для ответа на этот вопрос следует понять, каковы детерминанты цен на российские акции и можем ли мы делать прогнозы будущих значений этих детерминант.
Итак, цена отдельной акции и фондового рынка в целом зависит от будущих денежных потоков и ставки дисконтирования.
С будущими денежными потоками наших сырьевых компаний все понятно: они зависят от стоимости биржевых товаров, которая, в свою очередь, определяется будущими темпами роста мировой экономики. Для аппроксимации последних я использую