По мотивам поста http://smart-lab.ru/blog/238117.php решил написать автору ответ. Заодно и для себя еще раз закрепить знания по теме Открытых позиций.
Сразу хочется смеяться от такого «переворачивания» фактов! Я до селе, такого еще не читал.
Решил просветить нашу молодежь. Т.к. понял по комментам, что она вообще не поняла, что автор пишет глупости.
Расшифрую для автора. 18 февраля Юрики держали лонга 539.323 контракта, а физики держали убыточный шорт на 137204 контракта. 19 февраля Физики в панике откупили свои шорты и от 137204 у них осталось 94592 контракта (т.е. куплено было 137204-94592=42612 контрактов). А Юрики или «Умные деньги», как назвал их автор выше указанного поста, действительно поступили по умному и Сократили свои лонги с 539,323 до 503,304 (т.е. закрыли с прибылью свои 36.019 контрактов).  
Для тех кто хочет узнать где посмотреть открытые позиции. Вот ссылка на раздел биржи. http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

А ну да и про Маркетмейкеров два слова. Они есть. Они официальные. Вот ссылка на соответствующию информацию о Российских маркет-мейкерах. http://moex.com/s693  . Все что Вам остается выбрать «Основной рынок» и найти эмитентов которые вас интересуют. И поймете кто против Вас торгует. 
Всем удачи!
За плюс Спасибо. 

Итак, настал тот час, когда я проиграл на бирже все свои и чужие деньги. 

    А также то, что я потерял себя. Я перестал ощущать реальность окружающего мира. В глазах стоит туман, сквозь который видно, как рушится мир. Я задыхаюсь среди людей. Ворот рубашки душит, галстук стягивает шею тугой петлей.  Душа — на грани взрыва. Чувство настолько интенсивное, что вы выбегаете на улицу, убегаете как можно дальше от людей, ищете темный тихий угол. Щель, куда можно забиться, чтобы никто не видел вашего позора. Вашего поражения. Чтобы никто не видел, как вы взорветесь слезами отчаяния. И вы, объятый пламенем, падаете в черную бездну, откуда никогда не выбраться. И, что самое обидное, это падение происходит под аккомпанемент восторженных криков: «Лузер, лузер, лузер!!!» В вашем направлении показывают пальцем. О вашем падении рассказывают друг другу смешные истории вчерашние хорошие знакомые. Еще чуть-чуть, и о вас начнут вытирать ноги. Вы ненавидите весь мир, и в первую очередь себя. Черная депрессия нарастает снежным комом, и вот уже не хочется жить. В этот момент наступает критическая ситуация. Озлобленность на окружающих людей может искоренить в сердце все человеческое… Вы рискуете потерять приветливость, радушие, добропорядочность, чувство юмора и способность веселиться.

( Читать дальше )

Вынос стопов.

Предлагаю затронуть очень важную тему выноса стопов. Для примера возьмем золото. Последние дни оно тестирует уровень 1200 и при отсутствии значимых драйверов для падения, логично было строить планы на покупку. Возможные точки входа в лонг:

Конечно в зависимости от торговой системы, точки входа могут отличаться, но т.к. стратегия лонг основана на уровне, то и входы мы возьмем на отскок.

Из 4 потенциальных входов мы имеем 2 лося и 2 профита. Почему я взял именно этот пример? Потому что здесь мы наглядно видим столь болезненную рыночную ситуацию для многих трейдеров, как вынос стопов. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что профит нам удалось взять ТОЛЬКО после вытряхивания из рынка слабых игроков. 

( Читать дальше )

Вот уже и второе международное рейтинговое агентство — Moody’s, вслед за агентством Standard & Poor’s, пересмотрело рейтинг России и опустило его до «мусорного» уровня (Ba1, прогноз негативный). Значит, есть повод для продолжения цикла, начатого мною со статьи «Не хватит ли подмигивать Западу?». 

Вот ведь, что интересно: министр финансов России тут же заявил, что оснований для такого решения нет. И я с ним в этом вполне согласился бы, если бы не одно «но». Если бы не стойкое ощущение, что наша власть не только продолжает «подмигивать» Западу, но и самым недвусмысленным образом играет с ним в поддавки. Но судите сами. 


Обвал рубля – последствий не ведали? 

В качестве первого основания для снижения инвестиционного рейтинга России указывается на девальвацию рубля. Хотя, собственно, сама по себе девальвация национальной валюты не является основанием для опасений, что тот или иной внешний долг страны не сможет быть выплачен. Даже и напротив, пусть это и свидетельствует об определенных экономических трудностях, но, в то же время, говорит и о наличии резервов в части инструментов экономической политики. Таких, в том числе, как девальвация своей валюты. Странам, у которых в запасе нет такого рычага, например, странам Еврозоны, при попадании в кризисную ситуацию тяжелее – у них нет возможности даже такого маневра, как, уж простите за прямоту, обобрать своих граждан (снизить в валютном исчислении и натуральном выражении свои обязательства перед ними), но зато выплатить внешние долги. 

( Читать дальше )

Фиолетовым — чистая позиция т.н. managed money (профессиональных управляющих) по деривативам на нефть в США. Собственно, это и есть то, что участники рынка называют «спекулятивная позиция по нефти». 
Свечной график (желтым) — активный фьючерс на Brent. Белыми вертикальными линиями отметил локальные пики по спекулятивной позиции/нефти. По-моему, тут неплохо видно, что первые совпадают (или чуть опережают) по большей части с локальными ценовыми пиками по нефти… Вот это и есть влияние спекулятивного капитала на котировки. Безусловно, динамика и позиции спекулянтов и цен на нефть — следствие ряда общих причин, но… тем не менее, трудно напрочь отрицать, ИМХО, первичности именно спекулятивной позиции. 

Вот так многие предстовляют себе если Герман Греф станем премьер-министром РФ.


На самом делеле ни чего не поменятся. " История мать его так"  Дажен если весь кабенет П-М РФ займут  ордадоксальные Либерасты или Ватники! в нашей стране без разницы- Совершенство не требует изменений))))

( Читать дальше )

Уважаемый автор. вот вы там писали и чё....

словно спашивает нас автор в http://smart-lab.ru/blog/238888.php 

в моей родной Удмуртии ему скорее всего ответят — а ни чё… что является вежливой формой грубого ответа для недалёких вопросов.

а теперь по факту.

часто читаю на смарте странных людей. которые прочитав прогноз видимо тут же сремятся по нему торговать.

результат очевиден — ветвистые рога с намотанными на них я… ми горе трейдуна.

это и есть первый признак лудомании. такое позволено только скальперам.

у меня сразу возникает вопрос — если вы уважаемые торгуете 5ти минутки — то какие вам к лешему прогнозы.

поэтому. прежде чем обвинять человека в его неверных прогнозах попытаемся.

1.мониторить в течении минимум недели как можно большее число аналитики по рынку.

( Читать дальше )

Всем добрый день!!! для тех кто не смог присутствовать на вебинаре 18.02.2015. Выкладываю запись здесь. Приятного и полезного просмотра!!!

 Напоминаю, завтра у нас состоится «Утрення Планерка», где мы обсудим текущую ситуацию на рынке и составим торговый план на день. Старт в 10-00 по моск. времени!!! 

https://vk.com/forts_25_feb

Изменяются правила исполнения опционов в деньгах — с 13 марта они будут экспирироваться автоматически и подавать заявки не нужно.
moex.com/n8748/?nt=0
Очень хорошая новость, устранена опасность  остаться с неисполненным купленным опционом из-за несвоевременной подачи заявки на экспирацию и/или по забывчивости. При этом у продавцов опционов исчезнут щедрые подарки от таких забывчивых.
Исполнение опционов на фьючерсы на доллар и евро теперь будут происходить во время дневного клиринга (в 14:00 мск), в то время как сегодня это происходит во время вечернего клиринга (в 18:45 мск). Это связано с тем, что курсы по валютным парам, необходимые для расчетов по опционам фиксируются на 12:30 мск и трейдерам приходится ждать половину сессии, не имея возможности использовать средства для торговли. Исполнение опционов на остальные инструменты по-прежнему будет происходить во время вечернего клиринга. 

Читать полностью:http://quote.rbc.ru/topnews/2015/02/20/34316789.html
При экспирации ровно на страйке автоматом закроют половину позиции (хотя это редкий случай). 
Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».