Избранное трейдера Mark Maslov
Зарекалась читать комменты к обзорам. Вчера залезла, и вот этот меня прямо убил! «Ништяк, похоже Юля со Сбером-ап угадала!». Ага, угадала! Блин, угадала! В этом году 16 лет, как я торгую, и 10 - как пишу публичную аналитику. Вы уж извините, но мой опыт предполагает несколько больше критериев принятия торгового решения, чем игра в угадайку. Я посмотрела технический анализ, плюс воспользовалась подсказкой поведения «Сберов» после отсечки, чтобы рассчитать уровень возможной коррекции. Больше скажу: согласно имеющимся у меня расчетам, если «Сбер»-преф удержит планку позавчерашнего минимума сегодня и завтра, то к августу бумаги будут стоить 116. В ином случае при пробое восходящего тренда января 2016 года (около 85 рублей), и июльский тренд 2015 года (около 75 рублей) и декабрьский 2014 (около 65 рублей) станут реальностью. Короче, «шортить» можно будет, выставляя эти цели и рисуя от них «стопы».
Или то был стеб в стиле «никогда не угадывала и вот, наконец»!?
В этом дивидендном сезоне сложилась уникальная ситуация:
у 6 дивитикеров ДД составляет более 16%; кроме того, у 19 дивитикеров ДД составляет более 11%
Просто глаза разбегаются.
В табличках эти повышенные див доходности выделены желтым цветом. Бежевым цветом выделены эмитенты, размер дивидендов которых СД обьявили на прошедшей неделе.
Первой будет идти табличка дивидендных отсечек в режиме Т+2 на следующую неделю, а потом все остальные отсечки, которые я видела
По большому счету — это обычный трендовый индикатор, который своими точками указывает на момент разворота тренда, пусть и не всегда удачно, но идеальных индикаторов не существует. Для формирования торговых сигналов используется стандартный индикатор Larry Williams` Percent Range.
Параметр у данного индикатора всего один, но он очень важен, так как отвечает за частоту появления точек на графике. Этот параметр не может быть меньше «3», так как индикатор начинает работать нестабильно и часто неправильно. Но при увеличении значения не значит, что сделки будут появляться часто, как раз наоборот, фильтр становится жестче и сигналов становится меньше, что позволяет отлавливать более затяжные тренды.
Взято отсюда: http://findicators.com/indikator-asctrend
Концепция принятия правильных решений :)
Самое главное на мой взгляд правило. Что бы увидеть что, то в мутной воде, надо что бы вода успокоилась и муть осела на дно. Мутью в нашем сознании является весь информационный мусор, который баламутит наш разум из СМИ, форумов, рекомендаций знакомых, газет, радио, сайтов итд. Для того что бы настроиться на нужный лад, я прибегаю к ДАОской философии. В данном случаем мне перед открытием рынка хорошо помогает активная медитация, цигун или просто медитация. Тут у каждого подход свой, это может быть спорт, тренажеры, пробежка, велосипед, лыжи. Так же очень важно правильное питание. Я потребляю утром смузи, из свежих фруктов и овощей. Так же очень важен сон. Я считаю что для оптимальной работы головного мозга достаточно 7 часов сна. Желательно проснуться за 2-3 часа до открытия рынка, сделать необходимую зарядку, медитацию, покушать, а потом 15-30 поразмышлять в спокойном режиме о предстоящем торговом дне. Необходимо, заранее настроить родственников, на то что часы во время открытия и до открытия рынка для вас очень важны и при любых обстоятельствах, попросить вас в это время не беспокоить.
Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. А ведь давно есть проработанные решения, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.
Язык MQL5 изначально поддерживает все торговые возможности платформы MetaTrader 5 — в нем множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. При этом не имеет значения, на каком рынке вы торгуете - фьючерсы, акции, опционы и т.д.
Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать
В предыдущем посте я рассказал. Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:
Количество лот на сделку:
Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))
Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.
Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.
В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)
Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.
Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.
Хотите знать, как рискнуть 60% депозита на сделку с соблюдением риск менеджмента (мани менеджмента)?
Есть пресловутое правило. Рисковать на сделку можно 2-5% от депозита. Это правило передается из рук в руки, как в строительстве ГОСТы. При этом никто отдает себе отчет. Откуда эти цифры взялись. По факту, эти значения далеко от истины. И хороши только для начинающих. Впрочем, для начинающих я рекомендовал бы не более 0.5% и меньше от депозита. По всем известным причинам.
В чем суть проблемы риск менеджмента и мани менеджмента? Проблемы мани менеджмента весьма обширны, и о нем не эта статья. Риск менеджмент – это главная составляющая мани менеджмента. Об этом и поговорим.
Какая главная и основная цель риск менеджмента? Представьте. У нас есть некая стратегия. На которую мы выделяем некую сумму – депозит. Наша задача совершить большое количество сделок, сделав прибыль. При этом не потерять слишком много, что бы не изменить доходность стратегии или убить ее. Если в большинстве случаем именно так и произойдет. Значит, наш риск полностью оправдан. Не совсем. Есть и вторая задача. Это создать максимальную прибыль, какую мы можем выжать из стратегии. Если мы будем придерживаться 5% риска вместо 10%, мы получим доходность в два раза хуже. А что, если использовать 60% на одну сделку? Деньги в глазах появились? Скажите, нереально? Ничего подобного. Просто Вы не умеете считать величину риска.