Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Всем, кто не знает чем себя с пользой занять в свободную минутку, когда за окном -60, предлагаю развлекалово:)
 
Намедни по вашим наводкам и избранным ссылкам я составил статью фильмы про биржу. По ссылке вы найдете список, который все же далеко не полный. 

Остальное можно найти у нас на сайте по тегам:
кино про трейдеров
Кино
фильм
фильмы 

Ради развлечения, я решил всю следующую неделю смотреть кино про биржу и выкладывать рецензии сюда. Начну со списка по первой ссылке.  Если у кого-то будет желание, присоединяйтесь: качайте, смотрите, пишите рецензии на смартлабик. Объединим записи на эту тему под тегом кино. Создадим потом на основании этих материалов самый полный каталог фильмов про биржу с вашими рецензиями. Причем, предлагаю фильмы смотреть и рецензировать критично, искать ляпы, бреды и несоответствия.

Начну сегодня с того, что пересмотрю культовый фильм Уолл-Стрит.

Спасибо.

Написать данный пост меня сподвигла «Охота на Герчика» с Димой Полиным (Ipatiy Karenin)
 http://finam.fm/archive-view/5409/ 

и один из комментов о том что успешность трейдера определяет марка его автомобиля...:))

Я несколько лет наблюдал за работой Полина на ЛЧИ и после просмотра передачи убедился в том что это настоящий профессионал. И мною за много лет замечена такая особенность… чем успешнее и профессиональнее трейдер… тем меньше у него ПОНТОВ, и тем скромнее он себя ведет. Что меня больше всего поразило и покорило в Диме, что он в принципе являясь РЕАЛЬНО одним из лучших трейдеров (судя по стабильности результатов на ЛЧИ за несколько лет) не постеснялся сказать что год в общем-то получился нулевым и что денежный приз для него в общем-то имеет значение. И кстати-то что ничего не заработано за год абсолютно не умаляет профессионализма трейдера. Многие например в желании двигаться вперед ищут новые варианты, которые «нейтрализуют»...:) всю прибыль полученную в результате работы старых проверенных стратегий. 

( Читать дальше )

Никогда не понимал людей, которых интересовало чужое материальное положение.

Ну вот скажите, да какая вам разница со скольки человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стэйтменты и т.д.

Да, требовать стейтмент обосновано на мой взгляд, но лишь в случае когда, человек хочет обучить кого-то, вычурно себя ведёт (намеренно хвастается), либо берёт деньги в управление.

Но если не это, то зачем? зачем вам сдалось знать сколько человек заработал или потерял? за-чем?

А вот зачем.

Это всё нужно только крайне неуверенным в себе людям которые проживают не свою, а чужую жизнь. Как правило, класс этих людей, никогда ничего не достигает в жизни, и остаются жить в своём иллюзорном мирке, продолжая пускать слюни на чужие успехи. 

ИМХО.