Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно. 

Предыдущий novice_chips здесь

Все фин_чипсы здесь

 

В прошлом чипсе мы говорили, что торговый период спекулянта (таймфрейм) —  это также масштаб значимости информационных данных, которые необходимо принимать во внимание в силу того, что они влияют на перспективы играемого движения.

Сегодня мы остановимся подробнее на том, как формируется внешний новостной фон.

Рыночная информация и реакция на нее биржевой публики положена в основу многих торговых исследований. В целом предполагается, что рынком движут решения участников, реализованные в сделках, а сами решения принимаются на основе поступающей информации.

( Читать дальше )

На конфе Смартлаба один из слушателей стал возражать мне, когда я заявил, что крипта — это не валюта, кроме Bitcoin и DASH, которыми можно расплатиться при покупке реальных товаров.

Его аргумент был таков: если есть  какая-то ликвидная крипта, которую можно легко поменять ее на Биткоин, то эту крипту можно считать валютой.

Но этот человек ошибается.

Его крипта не является «абсолютно ликвидной».

Она ликвидна только внутри замкнутой системы, которую поддерживают обитатели криптомира.

Эти обитатели в конкретный момент готовы принять достаточно большое количество этой крипты, отдав за нее определенное количество биткоинов.

( Читать дальше )

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

Вчера наткнулся на замечательный пост https://smart-lab.ru/blog/copypaste/424730.php Олега Тюренкова,
который по сути отвечает на оставленный мною открытый вопрос «о фактической стоимости сланцевой нефти в США» — 13-й слайд


Я к графикам из презентации приклеил цены WTI и обозначил границы:


( Читать дальше )

1900 год. Эх какие времена, а новый царь Николай какой? Мужик! Западу грозим, Японцев если надо одной дивизией за неделю разложим! Сельское хозяйство растет — по экспорту пшеницы первые в мире! Буду копить на пенсию самостоятельно, а если раньше умру — внукам достанется! Слышал биржа в Петербурге хорошая, куплю акций разных, упор сделаю на Сбербанк, гособлигаций для диверсификации, за 30 лет доходность неплохая будет, да и гарантии государства есть, у нас ведь одни из самых сильных экономик и армий в мире!

1930 год. Послушай меня сын Иван, ну не повезло отцу, сначала Первая Мировая, потом революция и советы к власти пришли, биржу и буржуев разогнали, по облигациям дефолт объявили. Посмотри как сейчас семимильными шагами промышленность развивается, страну от белогандонников отстояли, мировая пролетарская революция на носу!

И решил Иван тоже на пенсию самостоятельно копить, откладывая 10% от заработка. А куда вкладывать? Вчера в колхозе настоятельно рекомендовали купить гособлигаций. Буржуины западные бойкот на займы объявили, а мы патриоты обязаны гос-ву помочь! Дам стране в займы, гарантии 100%! 12% годовых это вам не хухры-мухры! За 30 лет доходность просто огромная!

( Читать дальше )

Готовы новые изменения в сервисе анализа сделок, теперь добавлена тепловая карта (закладка Теплокарта), по всем торгуемым инструментам выбранного участника в разрезе часов торговли всех дней.

Удобнее сразу показать, вот как это выглядит, для примера взял самого диверсифицированного инвестора (28! инструментов на фондовом рынке).


На диаграмме слева отображается количество сделок конкретного инструмента совершенных в течении часа (ось X), цвет заливки показывает их количество (в легенде расшифровка). То есть видно, что по Сбербанку в десятичасовой час (10.00-10.59) было максимальное число сделок, а какие-то инструменты торгуется более-менее равномерно в течении дня, и так далее (серый фон — сделок в этот час не было).
А на диаграмме справа отображается уже объем торговли, в валюте контракта, по данному инструменту, и здесь уже градиент цвета от красного (продажа) к зеленому (покупка) показывает, куда смещен баланс, больше продает или покупает участник в этот час (цвет близкий к белому — соответственно околонулевая позиция, то есть и покупает и продает примерно поровну).

( Читать дальше )

Год назад я публиковал данные  https://smart-lab.ru/blog/352224.php 
Сверим, что же у нас сейчас!

инфа официальная с сайта биржи
moex.com/s1411

moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110



По Валютному рынку, по прежнему, данные не публикуются! Сколько там активных клиентов мы не знаем! Я думаю, там  ноль клиентов, а если бы был миллион, биржа обязательно бы  похвалилась -)))))


Срочный рынок:

Ежемесячная статистика по клиентам срочного рынка по состоянию на 31.08.2017:

Тип клиентов	Кол-во активных счетов клиентов (месяц 2017-08)	Изменение к предыд. месяцу в %	Кол-во активных уникальных клиентов (месяц 2017-08)	Изменение к предыд. месяцу в %
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ

( Читать дальше )