Анализ сделок участников ЛЧИ - II. Тепловая карта

Готовы новые изменения в сервисе анализа сделок, теперь добавлена тепловая карта (закладка Теплокарта), по всем торгуемым инструментам выбранного участника в разрезе часов торговли всех дней.

Удобнее сразу показать, вот как это выглядит, для примера взял самого диверсифицированного инвестора (28! инструментов на фондовом рынке).


На диаграмме слева отображается количество сделок конкретного инструмента совершенных в течении часа (ось X), цвет заливки показывает их количество (в легенде расшифровка). То есть видно, что по Сбербанку в десятичасовой час (10.00-10.59) было максимальное число сделок, а какие-то инструменты торгуется более-менее равномерно в течении дня, и так далее (серый фон — сделок в этот час не было).
А на диаграмме справа отображается уже объем торговли, в валюте контракта, по данному инструменту, и здесь уже градиент цвета от красного (продажа) к зеленому (покупка) показывает, куда смещен баланс, больше продает или покупает участник в этот час (цвет близкий к белому — соответственно околонулевая позиция, то есть и покупает и продает примерно поровну).
Возвращаясь к примеру со Сбербанком, видно, что данный участник покупает его активно на открытии (более 80 сделок с 10.00 до 10.59, и они зеленого цвета), и в течении дня уже более-менее равномерно распродает. Аналогично какие-то выводы можно делать и по другим инструментам, например, если человек собирает корзину, делает арбитраж или хедж, то по некоторым инструментам будет видна кластеризация по градиенту цвета количества и объема, и так далее.
По мере прохождения конкурса, паттерны поведения участников будут более выраженными (если они есть).
Также напоминаю, что помимо участников ЛЧИ, можно загрузить и свои сделки (в текстовом формате приведенном на закладке Справка), и анализировать свои сделки, статистику, тепловую карту, контролировать свои риски...

https://tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.