Блог им. AlexeyT

Анализ сделок участников ЛЧИ - II. Тепловая карта


Готовы новые изменения в сервисе анализа сделок, теперь добавлена тепловая карта (закладка Теплокарта), по всем торгуемым инструментам выбранного участника в разрезе часов торговли всех дней.

Удобнее сразу показать, вот как это выглядит, для примера взял самого диверсифицированного инвестора (28! инструментов на фондовом рынке).
Анализ сделок участников ЛЧИ - II. Тепловая карта

На диаграмме слева отображается количество сделок конкретного инструмента совершенных в течении часа (ось X), цвет заливки показывает их количество (в легенде расшифровка). То есть видно, что по Сбербанку в десятичасовой час (10.00-10.59) было максимальное число сделок, а какие-то инструменты торгуется более-менее равномерно в течении дня, и так далее (серый фон — сделок в этот час не было).
А на диаграмме справа отображается уже объем торговли, в валюте контракта, по данному инструменту, и здесь уже градиент цвета от красного (продажа) к зеленому (покупка) показывает, куда смещен баланс, больше продает или покупает участник в этот час (цвет близкий к белому — соответственно околонулевая позиция, то есть и покупает и продает примерно поровну).
Возвращаясь к примеру со Сбербанком, видно, что данный участник покупает его активно на открытии (более 80 сделок с 10.00 до 10.59, и они зеленого цвета), и в течении дня уже более-менее равномерно распродает. Аналогично какие-то выводы можно делать и по другим инструментам, например, если человек собирает корзину, делает арбитраж или хедж, то по некоторым инструментам будет видна кластеризация по градиенту цвета количества и объема, и так далее.
По мере прохождения конкурса, паттерны поведения участников будут более выраженными (если они есть).
Также напоминаю, что помимо участников ЛЧИ, можно загрузить и свои сделки (в текстовом формате приведенном на закладке Справка), и анализировать свои сделки, статистику, тепловую карту, контролировать свои риски...

https://tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/
★5
домен нужен нормальный, ибо этот никто не запомнит и ресурс обязательно затухнет
avatar

Max Xaser

Max Xaser, зачем запоминать адрес? добавить в закладки и всё
avatar

AlexeyTikhonov

AlexeyTikhonov, я ничего не добавляю в закладки (как и большинство юзверей), а запомнить его не смогу (как и все). Вот в итоге и потеряется хороший сайт.
avatar

Max Xaser

AlexeyTikhonov, Добрый день! а что с сервисом? не могу зайти?
Павел Бувака, Добрый день,
кончился лимит времени бесплатный,
перезалил сюда: https://atikhonov.shinyapps.io/lchi2017/
avatar

AlexeyTikhonov

AlexeyTikhonov, ок спасибо!
По правильному пути идете. Хороший пост.
Похожие разработки были у брокеров в 2006-2007 гг. Сейчас, конечно, они ушли далеко вперед
Спасибо за возможности
avatar

tanya777


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW