Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Добрый день, дорогие друзья.

Буквально не так давно, мы с Вами обсуждали важность и наличие торгового алгоритма в нашей с Вами торговле.

Алгоритм — это набор инструкций, описывающих порядок Ваших действий для достижения результата.

Его задача заключается в том, чтобы помочь систематизировать торговлю и выработать подходящую стратегию для получения положительного результата.

С моим коллегой, мы решили сделать упор на создание торговый правил каждым участником торгов и провели вебинар на эту тему. 

Также мы решили не нагружать Вас и разбили его на 3 части для легкости просмотра.

Уверен, многим из Вас, информация будет полезна, а также будет макетом в создании то самой бумажки, которой так не хватает во время торгов.

Огромной всем удачи и приятного просмотра.