Данный обзор покрывает материалы смартлаба с 14 по 20 июля. Спасибо всем, кто с нами!
К счастью, как ни странно, неделя та выдалась без больших срачей и прочих социальных тенденций.
Упал боинг, последовали санкции. Рунет и укрнет начали искать виноватого.
Смартлаб остался в стороне от этих бессмысленных разборок.

Новости партнеров
Супертрейдерская конференция в Москве 20 сентября
xCFD: Новое приложение для iPhone от xCFD
United Traders: быстрый старт на NYSE всего за 5000 рублей

Регулярные публикации:
Биржевой роман Биржевые истории. Автор: Killanalitic
История одного робота Автор: Гном
Актуальные ситуации в банковском секторе России. Автор: Серджио Федосини
Интервью с трейдерами 2010 г. Автор: Тимофей Мартынов

Торговые роботы, опционы:
Микаелян Саро: стратегия Бегемота в ТСЛабе (+92,42к)
Как я заработал свой первый миллион на бирже? (+71,59к)
Анатолий Уткин: Как ежемесяная выплата НДПИ влияет на пару доллар-рубль («Система НДПИ») (+51,39к)
о пользе диверсификации торгорвых стратегий (+52,16к)
Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?
Спред по волатильности (поза) (+32,6к)
Результат июльской экспирации опционов (+19,25к)
Валерий Песчинский: Продвинутый опционщик. Часть 6. Планирование (+13,8к)
Бэктестинг данных методом «комбинаторный взрыв» (японский мультик) (+12,2к)
Денис Чирковский: Результаты продавца опционов за июнь: кризис = опасность + возможность (+8,1к)


( Читать дальше )

( Читать дальше )

В прошлом посте о своей позиции мелькало сомнение читателей по поводу возможности выхода си из боковичка, снижающегося ступеньками. Да я и сам был в сомнениях какое-то время.

Но. Давайте честно смотреть на ситуацию.

Рынок напуган. Санкции начинают влиять негативно не столько на положение компаний, сколько на мнение обывателей об их положении. Тучи сгущаются. Политики сначала угорали на эту тему, сейчас же огрызаются. Т.к. бизнес начинает им писать и звонить. И что делать теперь толком никто не знает.
В такой ситуации важно смотреть на настроение крупных игроков. А те — неглупые парни. И по долларам в лонге с 95% вероятностью. На их месте я бы так и делал — наращивал бы валютные подушки в активах даже исходя из возможного дефицита в такой ситуации на валютных инвесторов. Им запад активно промывает мозги. И они начинают вестись. Это уже тенденция. И ЦБ не станет им препятствовать. Нет смысла. Их ЗВР в рублях растет. Все ок типа.

( Читать дальше )

Когда наши доходы резко увеличиваются – это повод для радости. Однако если неправильно относиться к доходу, который резко увеличился, то через некоторое время можно столкнуться с катастрофическим дефицитом свободных денег.

Достаточно соблюдать несколько правил, чтобы этого избежать.

1. Не покупайте лишние вещи импульсивно, под «настроение», просто потому, что вы можете себе их позволить.

Обзаводитесь только теми вещами, которые вы запланировали в спокойном состоянии духа. Тогда они будут долго радовать вас своей практичностью.

2. Желательно некоторое время жить на «старую сумму», а к «новым деньгам» привыкать постепенно, ответственно.

Для этого разделите сумму дохода на две части: сумму, которая приходила к вам до повышения доходов и ту, что прибавилась. Все необходимые траты: на проезд, питание, коммунальные услуги, выплаты по кредиту делайте из «старой» суммы. А с «добавкой» желательно поступить так:

( Читать дальше )

        Сегодня по счёту, да и на рынке, были качели.  В этот раз был выспавшимся, проспал аж часов 8!!!, невиданная роскошь для утра понедельника, поэтому был готов к бою.
        С открытия сразу наказало, терминал чёто завис наглухо, а я, к счастью, успел купить только 5 контрактов, их в итоге увезло на 500 пунктов. Потом привёл терминал в чувство, закрыл на них убыточка, и в результате ещё пары сделок ушёл в -6. Правда рынок ещё походил минут 10 и в этих движениях, вышел в +4. Попил чая и руки снова зачесались до сделок, хотя конечно предпосылок для их совершения небыло вообще( за выходные видимо соскучился по торговле). До 11 часов снова ушёл в минус, чтото около 5ти тысяч, и такие качели продолжились и дальше.
         Для большего понимания дальнейшего, покажу как выглядел терминал  в  15-40. Были 4 интересные сделки, правда  1я в сделках тут не отображалась уже, её забили другие сделки.



( Читать дальше )

о риск-менеджменте
о цели
о восприятии реальности
эриксоновский гипноз
чем заняться безработному трейдеру в свободное время?
о моих планах на жизнь

Фотка из 2010 (мое рабочее место):
 

• У меня есть такой файлик экселевский, где я оформляю свои сделки. Там есть несколько полей, куда я записываю конкретные выводы. И эти выводы уже писаны кровью. Они писаны, когда у меня была ситуация, когда несколько раз вошел не туда. Потом отвлекся, посмотрел не туда, потом написал фразу – смотри на рынок, не отвлекайся, всего лишь час в день, это не так сложно, просто постоянно мониторить.
• Если ты говоришь, что полтора часа смотришь за рынком, не отрываясь, наверное, в это время, если ты смотришь, не отрываясь, возникает масса соблазнов, войти в рынок раньше времени, там где нет сигнала.
• Очень сильно дисциплинирует одна тема. Если рынок находится в коридоре, как сейчас, если он не обновляет максимумы или минимумы, то у меня всего один стоп, и всего один вход. И когда у тебя один вход, у тебя одна пуля в ружье. Ты должен выстрелить так, чтобы наверняка попасть в оленя. Ты же не будешь стрелять как угодно. Ты прицелишься, будешь выжидать. 
• Да я тоже себе постоянно говорю: «не больше двух стопов в день», и никогда не получается не заходить в рынок снова, когда эти два стопа срабатывают. Потому что все время кажется, что ты именно сейчас можешь упустить возможность заработать деньги. 
• У меня максимум три стопа. Третий, это когда я вижу действительно ударный день, а первые два стопа я по каким-то причинам пропустил.
• Я вижу ты даже более дисциплинированный, чем я.
• Не, на самом деле у меня не всегда получается, соответствовать всем этим правилам своим. Ты знаешь, это хорошо, потому что это процесс работы над собой. То есть наши победы нас очень мало чему учат, а наши поражения учат нас многому. 
• О! Я как раз о том же самом хотел тебя спросить. Даже вопрос специально подготовил, о том, что на ошибках мы больше учимся, чем на победах. У меня, например, когда идет серия прибыльных трейдов, я особо не анализирую причины, которые сделали эти сделки прибыльными. Только потом уже, спустя время, возвращаюсь к ним, и заношу в журнал. А так я их даже в excel не вписываю. А только потом уже, чтобы посмотреть, «а почему я так делал»? Как только у меня возникают убытки, всё! Сразу все сделки в журнал, каждую сделку на распечатанный график, сразу мозг включается в процесс «почему потерял». 
• Еще такой важный момент, на мой взгляд, это достойная цель. Она вообще работает и в жизни и в трейдинге. Вообще, жизнь обычно дает тебе самое меньшее, на что ты согласен. У тебя должна быть нормальная цель, человек не должен размениваться на мелкие цели.
• Ты говоришь, что для того, чтобы торговать хорошо, нужна цель. Но эта цель не связана непосредственно с трейдингом?
• Нет, нет. Я вообще про другое говорю. Я говорю, что человеку дается в жизни самое меньшее, на что он соглашается. То есть ты хотел бы конечно ездить на ламборджини, но согласен, в принципе, и на Жигули. И когда ты соглашаешься на Жигули, ты закрываешь себе возможность ездить на ламборджини. Это такой тонкий момент, потому что ты можешь ездить на Жигулях, но не быть согласным на них ездить. Ты ездишь на них, потому что тебе надо на чем-то ездить, но нет другой возможности. В трейдинге тоже самое. Я согласен либо на свою цель, либо на стоп. Ну либо на безубыток. Но у меня безубыток очень редко бывает.
• Да, я видел в заголовке твоего ЖЖ тему «почему я против безубытка»
• Да, абсолютно. Логика такая же. А многие просто не могут выждать свою цель, свою большую цель. Поэтому соотношение прибыль/риск у них получается очень плохое. Человек встает в покупку, и как только рынок идет вниз, он фиксит позицию и зарабатывает копейки.
• Мне кажется, что причина неудач многих людей в том, что в самой психологии человека заложено, что люди не любят анализировать свои собственные ошибки, возвращаться к ним. Самый короткий способ, на мой взгляд, добиться в трейдинге – это не совершать одни и те же ошибки дважды. Но люди не любят анализировать свои ошибки, потому что не любят признавать свою неправоту. Они списывают свою неудачу на рынок. Рынок был не прав. 
• А знаешь, как это в жизни проявляется очень четко? Вот смотри. Люди не любят возвращаться к своим болезненным переживаниям. То есть они всегда стараются это забыть, загоняя это себе подсознание, а из этого получаются самыесерьезные проблемы в жизни человека. У него когда-то что-то случилось, случился разрыв шаблона… Есть же даже целая теория. Например, такая вещь как эриксонианский гипноз основан именно на этом. Есть такая теория кармы, могу тебе ее вкратце рассказать.
• Давай.
• Ну, например, вот смотри. Это чистая психология. Такой случай, например. Ты идешь к другу Васе, на день рождения, например. Ты приготовил подарок, идешь к другу Васе, в надежде на то, что он посадит тебя за стол, накормит, и его друзья тебя тоже будут рады видеть. Но Вася открывает тебе дверь, смотрит на тебя и говорит: «Ты… удак, пошел отсюда на**й» и закрывает перед тобой дверь. У тебя происходит разрыв шаблона. У тебя есть ожидания, у тебя есть реальность, которая абсолютно отличается от ожиданий. 
• Каким термином ты все это назвал?
• Это теория кармы называется.
• Просто я, прочитав книгу «Дисциплинированный трейдер», тоже пришел к похожей концепции.
• Если ты мне дашь бумажку, я тебе нарисую, как это выглядит. Но это, кстати, не про трейдинг, это про жизнь. 
• РИСУЕТ.

( Читать дальше )

В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

Время позднее, а ещё даже не ложился. Поэтому, когда уже слипались глаза, захотелось в общем коротенько посчитать кое-что…интересно стало.
Вполне возможно, что ночные труды даже никто не отметит. Не скажет «Спасибо» и вообще никому не понравятся. Но я всё же решил. Нельзя бросать слова просто так, а я сегодня пообещал, что рассмотрю один интересный вопрос, который волновал меня.
Кто из УК обогнал депозит?
Ведь фактически это совершенно не сложно, делать доходность в пределах 10-15 % в год и депозит по доходности можно будет обогнать.
Можно говорить, что рынок был плохой, можно говорить, что большими суммами управлять сложно, но оставьте это кому-нибудь другому. Мы ведь не пойдём к врачу, который ничего не видит.
Итак, в качестве эксперимента мы рассмотрим разные временные интервалы, а также по мере вычислений будем вносить ещё, какие-нибудь поправки с целью оправдать результат. Напомню, что время 3 37, когда я всё это пишу и уже хочу спать. Поэтому …ладно, продолжаем.


( Читать дальше )