18.02.2015г. Яндекс объявил о финансовых результатах за последний квартал 2014г. В 4–м квартале 2014г. Яндекс, не смотря на кризис, продемонстрировал очень приличные финансовые результаты. Годовые показатели за 2014г., в сравнении с предыдущими годами так же можно считать вполне хорошими.

В рублях действительно все очень хорошо, но если пересчитать рублевые показатели в доллары США, то благостная картина роста за 2014г. будет...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6565-otchet-kompanii-yandeks-nsdqyndx

.... 
— Нам бы надо болеть за ДМА, ибо он делает то, что мы собираемся делать с большими клиентскими деньгами (если до этого дойдет). Ты, конечно, можешь возразить, что мы будем класть шире — но тут, мне кажется, по гаматете почти паритет и нет большой разницы, а по ликвидности заложить стреддл или стренгл поближе намного проще.
 
— Хм..
 
— Закладывать дальние или ближние — ты сам говорил, что лучше 3 раза заложить ближние. Про весь наш потенциальный автоматизм — это еще большое хз, как лучше делать. Короче, он показывает на практике нашу «основную» клиентскую стратегию, и если он щас сильно обломается, нам тоже надо бы расстроиться...
 
— Не знаю. Слабое утешение возврату к 2.3 млн на депозите… Хорошо хоть на фонде не стали на всю катушку всаживать. Сколько там, кстати?
 
— От старта — -5%, — проверил Мозг. — скоро пайщики начнут ерзать.
 
— Да ладно, рабочая ситуация. Давай, завтра подумаем что можно с этим сделать.
 
— Угу. Давай. Спокноч.
 


( Читать дальше )

ЛЧИ в 2010 году был, пожалуй, самым интересным с точки зрения опционной торговли. Поэтому стоит остановиться на нем гораздо более подробно, чем я предполагал ранее. Заранее приношу извинения читателю, что следующие главы будут занудно изобиловать техническими вещами и ночными разговорами, не балуя веселыми историями и забавными происшествиями. До них мы еще обязательно доберемся.
 
Глава десятая. ДМА.
 
Перед самым ЛЧИ я атаковал Мозга околорыночными индикаторами. Мне казалось, что эти вещи помогут определять некие фазы рынка, и выгодно изменять нашу стратегию в соответствии с установленными правилами.
 
— Слушай, помимо ежедневного расчета annualize дохода, который я просил вчера, можно сделать еще вот какую фишку, — я строчил Мозгу в скайп очередные идеи. Он не отвечал, но я знал, что сейчас, на том конце провода, Мозг с некоторой опаской ждет мои очередные изобретения. Сразу посылать меня вроде как неудобно, но и дав мне надежду, можно схлопотать прилично трудочасов по той теме, которой ему совсем не хотелось заниматься.
 


( Читать дальше )

Вот и прошёл ещё один (второй) день Экспериментальной Торговли Опционами (ЭТО). Исполняется впервые. Мною – впервые :)
Позиция прежняя: стайка из 100 вчерась проданных по 2 100 пунктов птичек-кондоров (разумеется, ФРТС). Сделок за день не совершалось. Напоминаю вчерашние цены открытия:
            + 100 P115 @   790
            — 100 P120 @ 1 520
            — 100 C130 @ 2 110
            + 100 C135 @   740.
 
Сегодняшний день принёс моему счёту приятно ожидаемый профит – рынок оказал некоторую любезность, полез в промежность, спасибо ему, родному отечественному профитопроизводителю, соответственно стоимость моей проданной позиции усохла до 1 960 пунктов на единичную комбинацию (140 пунктов на единицу, или примерно 6,67% профита от стоимости открытия позиции), что позволило вырасти моему счёту на $ 280.
Летайте кондорами Нищефлота!


( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию свой торговый день.

Проснулся в 12:00, к тому времени как включил комп fRTS после открытия сходил вниз, проторговался в диапазане 127100-126800 и затем с ускорением ушел ниже.
В 12:30 как видно на графике fRTS показал очень хороший сигнал для входа в лонг (СТРЕЛКА №1). Ситуация, когда ускоряющий импульс движения вниз заканчивается спайком цены и спайком объема очень часто говорит о начале разворота — это главная идея входа.
Вход был по 126250, стоп 150 пунктов, вышел по 126600. Вышел на втором подходе к 126600, т.к. на первом хае не скидываю, жду второй. как видно на графике второй не пошел, подбирать на откате ниже не стал.

Вторая сделка (СТРЕЛКА №2) вход в лонг на отбое от уровня предыдущей проторговки.  По логике вещей если в ситуации №1 действительно состоялся локальный разворот, то в ситуации №2 цена с большей вероятностью не опуститься ниже, т.к. «сильным» или «умным» деньгам это не выгодно.

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

( Читать дальше )

надеюсь многим поможет

срач оставить при себе